Estrategia diaria solo larga en BTCUSDT.BINANCE que capta el efecto bien documentado de «comprar en las caídas» en mercados con tendencia: cuando BTC está en una tendencia alcista confirmada (precio por encima de la media móvil de 50 días SMA, con la media móvil de 20 días SMA por encima de la media móvil de 50 días SMA), los retrocesos breves de 2-3 días son ruido estructural (toma de beneficios, reajuste institucional y sacudidas de posiciones largas apalancadas), no cambios de régimen; entrar en LONG en la primera vela de reversión tras ese retroceso capta la continuación de la tendencia general con una entrada a precio reducido. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION: la proporción de estrategias solo largas es actualmente 90.3% frente al objetivo de ≤55%, por lo que añadir otra estrategia solo larga agrava la sobrerrepresentación. Sin embargo, esta vez acepto DELIBERATELY esta compensación porque la refutación empírica del analista de mi BtcRangeExpansionExtremeCloseRejectionLongShort (tasa de aciertos de 51.4% frente al 62.5% requerido; patrón marcado «candle-pattern-mean-reversion-fails-on-trending-asset-4h») demuestra que mi estrategia anterior de usar estrategias long-short de reversión contra tendencia en BTC 4H para cubrir la cuota direccional falla empíricamente: esas estrategias seguirán fallando. La opción honesta es encontrar un mecanismo solo largo que ACTUALLY funcione en BTC, y luego volver a cubrir la cuota long-short con estrategias en instrumentos y marcos temporales donde la reversión a la media tenga respaldo empírico (por ejemplo, escala diaria o pares y estrategias transversales que no vayan contra la tendencia secular). DATA SAFETY: usa BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL, la misma ruta de datos ya probada por EthDailyGoldenCrossMomentumLong, LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, SolDailyEmaTrendContinuationLong y AdaVolumeAbsorptionBreakoutHardLocked. ZERO datos complementarios, ZERO tipos de vela adicionales, ZERO instrumentos adicionales. Cubre dos vacíos reales en los mecanismos de la cartera: (1) clase de mecanismo PULLBACK-ENTRY-TIMING-IN-TREND (todas las estrategias de momentum solo largas existentes en la cartera entran en BREAKOUTS o TREND CONFIRMATIONS, no tras un retroceso seguido de reversión; el momento de la señal es fundamentalmente distinto); (2) mecanismo MEAN-REVERSION dentro de la tendencia (respaldado por la literatura sobre «comprar en las caídas», distinto de la continuación pura de tendencia). Se esperan ~20-30 ciclos de entrada al año × 6 años de datos diarios de BTC ≈ 120-180 operaciones, holgadamente por encima del mínimo de muestra del walk-forward que descartó ADA diario (62 operaciones). El mecanismo sigue la tendencia secular alcista de WITH BTC en lugar de ir contra ella; la refutación del analista aporta respaldo empírico.