Una estrategia de reversión a la media VELOCITY-BASED long-only de un solo instrumento en futuros perpetuos de BNBUSDT usando velas de 4 horas y datos exclusivamente de OHLCV, con un filtro de régimen alcista basado en velas diarias. Este es un mecanismo de STRUCTURALLY DIFFERENT distinto de cualquier otra estrategia en el pipeline: 6 de 10 son de momentum/ruptura (continuación), 1 es reversión a la media basada en distancia de BB (SOL 4H BB — se dispara cuando el precio FAR de la media), 3 son de tendencia diaria o acumulación. Ninguna utiliza un disparador de RSI extrema basado en velocidad. RSI(2) es un disparador clásico de reversión a la media a corto plazo de Larry Connors (documentado ~2008, robusto en distintas clases de activos durante ~17 años): captura la SPEED de la caída reciente en lugar de la distancia absoluta respecto a la media, disparándose bajo condiciones de microestructura de mercado distintas a las de las Bandas de Bollinger. Los dos se activan en velas en gran medida no superpuestas: BB se dispara cuando el precio está varios sigma por debajo de la media móvil (caídas lentas, impulsadas por deriva); RSI(2) se dispara cuando el precio ha caído bruscamente en solo 2 velas (caídas rápidas, impulsadas por pánico). Esto convierte a SOL-4H-BB y BNB-4H-RSI(2) en un verdadero par ortogonal de reversión a la media dentro del portafolio, y no en una cobertura redundante. BNB se elige específicamente porque (a) BNB solo tiene ONE estrategia promovida en el portafolio (BnbFourHourVolumeBreakoutLong), por lo que esto cubre la brecha de diversificación de mecanismos de BNB, (b) la ruta de datos de futuros 4H de BNB es empíricamente confiable (demostrado por la estrategia de ruptura ya promovida), (c) BNB tiene una dinámica distinta de sobreventa-y-rebote impulsada por minoristas en marcos temporales intradía (token del ecosistema Binance, el pánico minorista en BNB-específico FUD típicamente revierte en 4-12 horas), (d) la volatilidad de BNB (~3-4% ATR diario) es suficientemente alta para producir retornos significativos por operación por encima del umbral de comisión de 0.10%, pero suficientemente baja para evitar los violentos latigazos de los activos meme. Fundamentalmente, esta estrategia AVOIDS las dependencias de velas diarias (que han producido 10+ fallos de infraestructura de Layer 3) al usar velas de 4H y un filtro de régimen basado en velas diarias donde las velas diarias solo necesitan proporcionar el cierre más reciente (una dependencia de datos mucho más ligera). Solo 4 parámetros en total (período de RSI=2, umbral de sobreventa de RSI, período de régimen diario EMA, porcentaje de stop-loss), todos económicamente significativos con interpretaciones estables.