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Hipótesis

ETH 1H Ruptura del rango de apertura en largo con UTC stop dinámico ATR

ETH 1H UTC Opening Range Breakout Long with ATR Trailing Stop

Estrategia de ruptura del rango de apertura basada en sesiones, solo en posiciones largas y sobre un único instrumento, en futuros perpetuos de ETHUSDT con velas de 1 horas. En cada cambio de día de UTC (00:00 UTC), la…

Hipótesis

Estrategia de ruptura del rango de apertura basada en sesiones, solo en posiciones largas y sobre un único instrumento, en futuros perpetuos de ETHUSDT con velas de 1 horas. En cada cambio de día de UTC (00:00 UTC), la estrategia define un «rango de apertura» a partir de las primeras 4 velas horarias (00:00-04:00 UTC). Una vez fijado el rango, la estrategia espera una ruptura confirmada por encima del máximo del rango, con un pequeño margen de ATR, y abre una posición larga. Las salidas emplean un stop dinámico……Ver másVer menos

Estrategia de ruptura del rango de apertura basada en sesiones, solo en posiciones largas y sobre un único instrumento, en futuros perpetuos de ETHUSDT con velas de 1 horas. En cada cambio de día de UTC (00:00 UTC), la estrategia define un «rango de apertura» a partir de las primeras 4 velas horarias (00:00-04:00 UTC). Una vez fijado el rango, la estrategia espera una ruptura confirmada por encima del máximo del rango, con un pequeño margen de ATR, y abre una posición larga. Las salidas emplean un stop dinámico de seguimiento ATR de tipo Chandelier, una toma de beneficios fija de 2R y el cierre forzoso al final del día (23:00 UTC), de modo que las posiciones nunca se mantienen durante la definición del rango de la siguiente sesión. Solo datos de OHLCV, solo parámetros de 3 (range_hours, atr_period, atr_trail_mult). Se distingue deliberadamente de todos los patrones de fallo recientes: no 1D, no 4H, no es contraria, no se basa en la financiación, no opera pares, no depende de OI/liquidaciones, no es un cruce de SMA ni un retroceso de RSI(2). La superficie de verificación es intencionalmente mínima: sin datos complementarios, sin extra_bar_types, sin extra_instruments, para evitar las vías de inyección de datos sintéticos que se han correlacionado con tiempos de espera agotados durante la verificación.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.