Estrategia CALENDAR-ANOMALY solo larga y de un único instrumento sobre futuros perpetuos BNBUSDT, con barras diarias y datos solo de OHLCV, y un filtro de régimen alcista 200-SMA. El activador es el efecto clásico «Turn-of-Month» (TOM), documentado por primera vez por Lakonishok y Smidt («Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective», 1988) y Ariel («A Monthly Effect in Stock Returns», 1987): los activos suelen ofrecer sistemáticamente rendimientos superiores a la media durante un periodo que abarca los últimos días de negociación de un mes y los primeros del siguiente. El mecanismo es mecánicamente NOVEL dentro de la cartera: todas las estrategias existentes usan activadores de PRICE-BASED (geometría del cuerpo de las velas, expansión del rango, fractales de pivote, dominio posicional, rupturas y extremos de osciladores). NONE usa una señal pura de calendario/tiempo. TOM es fundamentalmente diferente: el activador es el día del calendario en sí, condicionado únicamente por un filtro de régimen estructural. El mecanismo económico en cripto: (a) los flujos mensuales de aportaciones para la jubilación (401k, aportaciones de IRA que llegan según los ciclos de pago) compran cripto mediante tenencias directas o ETF que rebalancean hacia BTC, lo que genera presión compradora en otros activos principales, incluido BNB; (b) el rebalanceo de fondos institucionales suele ocurrir a fin de mes, y los nuevos flujos llegan al comienzo del siguiente; (c) la emisión y el rescate de stablecoins presentan ciclos mensuales (USDT/USDC de acuñación y quema), que se traducen en presión de demanda al contado; (d) las campañas de marketing de Binance «Last Price» y los eventos de quema de BNB suelen programarse cerca de fin de mes. BNB se elige específicamente porque (a) BNB es ahora el activo más UNDERUTILIZED de la cartera (solo queda BnbFourHourVolumeBreakoutLong tras el fallo de Morning Star: estrategia 1 frente a 2-3 para todos los demás activos seguidos); (b) BNB tiene dinámicas cíclicas mensuales propias de Binance (eventos trimestrales de quema de BNB parcialmente vinculados a fin de mes); (c) la ruta de datos diarios de futuros de BNB ya se intentó empíricamente (Morning Star falló solo por la infraestructura del auditor, no por falta de datos). El filtro de régimen alcista 200-SMA evita el principal modo de fallo de TOM (entradas por anomalías de calendario durante mercados bajistas estructurales, donde el deterioro de la tendencia anula todas las señales de entrada). Solo 3 parámetros explícitos (periodo del régimen SMA, día de entrada del mes y día de salida del mes): es la estrategia con menos parámetros de toda la cartera.