Una estrategia long-short de reversión a la media sobre futuros perpetuos de BTCUSDT.BINANCE USD-M que opera en sentido contrario a las cascadas de liquidaciones forzadas. Usa barras de perpetuos de BINANCE USD-M (datos limpios comprobados) + datos complementarios de liquidaciones (PostgreSQL — flujo distinto de cualquier experimento previo de pipeline). La hipótesis: cuando el volumen horario de liquidaciones en BTCUSDT se dispara por encima de 3 desviaciones estándar respecto a su referencia de 30 días AND el precio se ha movido ≥2% en la misma dirección durante las 4 horas anteriores, el mercado está en una FORCED-FLOW OVERSHOOT: el vendedor marginal (en una cascada de liquidaciones de posiciones largas) o el comprador marginal (en una compresión de posiciones cortas) actúa por razones mecánicas, no naturales. Cuando se agota el flujo forzado (normalmente en 4-12 horas), los participantes naturales intervienen en el precio desplazado y el movimiento revierte parcialmente. La estrategia abre posiciones LONG cuando se produce una cascada de liquidaciones de posiciones largas (el precio sobrepasa DOWN) y SHORT cuando se produce una cascada de liquidaciones de posiciones cortas (el precio sobrepasa UP). Esto cubre FIVE categorías poco representadas: dirección long-short (14.2% → hacia 45%), mecanismo impulsado por liquidaciones (ninguna estrategia en 459 experimentos ha usado este flujo de datos), microestructura específica de las criptomonedas (una ventaja imposible en TradFi), tenencia a medio plazo (ciclos de 4-12h) y uso de datos complementarios (que han sido limpios en nuestro catálogo, a diferencia de las barras BINANCE_SPOT). El mecanismo está documentado en investigaciones sobre microestructura de criptomonedas (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023): las cascadas de liquidaciones producen sistemáticamente sobrepasos de precio de 1.5-3% que revierten parcialmente en 6-18 horas a medida que se disipa el componente de flujo forzado del flujo de órdenes. Usa barras de perpetuos de ONLY BINANCE USD-M + datos de liquidaciones almacenados en Postgres; no usa barras de BINANCE_SPOT (que han fallado repetidamente la verificación de la capa 3 en esta sesión). Tamaño de posición: 15% del capital por dirección. Riesgo por operación: 1.5% del capital, limitado por el stop-loss.