Una cesta de momentum de fuerza relativa, multi-instrumento y neutral al dólar CROSS-SECTIONAL en los ~15 perpetuos más líquidos de Hyperliquid. A diferencia del momentum de series temporales/absoluto (que mantiene cada activo en largo o corto según su tendencia OWN — el mecanismo ya promovido a paper en esta sesión), el momentum transversal clasifica los activos AGAINST EACH OTHER y siempre está largo en los mejores performers relativos y corto en los más débiles, independientemente de la dirección absoluta del mercado en general. Esto lo convierte en una manga alpha verdaderamente complementaria, no en un duplicado: cosecha dispersión (los ganadores siguen superando a los perdedores) en lugar de tendencia direccional, por lo que es estructuralmente neutral al mercado y de baja correlación tanto con el libro dominante de solo largo de la cartera como con la cesta de momentum absoluto promovida. Evita deliberadamente todos los mecanismos refutados de esta sesión — sin carry de financiamiento, sin base spot-perp/entre venues, sin opciones (ahora señaladas como no backtestables). Tanto la pierna larga como la corta ejecutan en el venue SAME (Hyperliquid) en las mismas marcas temporales de barras diarias, por lo que no hay artefacto de timing de ejecución entre exchanges. OHLCV puro, pocos parámetros, rebalanceo semanal para bajo turnover. Llena simultáneamente los buckets subrepresentados de venue de Hyperliquid, alcance multi-instrumento y dirección largo-corto.