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Hipótesis

BTC 4H Largo de Reversión a la Media por Sobreventa en Banda Inferior de Bollinger con Filtro de Régimen Alcista Diario

BTC 4H Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Una estrategia STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION de posición larga únicamente, instrumento único, sobre futuros perpetuos de BTCUSDT utilizando barras de 4 horas y datos solo de OHLCV, con un filtro de régimen…

Hipótesis

Una estrategia STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION de posición larga únicamente, instrumento único, sobre futuros perpetuos de BTCUSDT utilizando barras de 4 horas y datos solo de OHLCV, con un filtro de régimen alcista de barras diarias. Este es el mecanismo de reversión a la media COMPLEMENTARY respecto al recién añadido BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) mide VELOCITY de la caída reciente (tasa suavizada de Wilder de 2 períodos); las Bandas de Bollinger miden DISTANCE FROM MEAN (distancia en……Ver másVer menos

Una estrategia STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION de posición larga únicamente, instrumento único, sobre futuros perpetuos de BTCUSDT utilizando barras de 4 horas y datos solo de OHLCV, con un filtro de régimen alcista de barras diarias. Este es el mecanismo de reversión a la media COMPLEMENTARY respecto al recién añadido BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) mide VELOCITY de la caída reciente (tasa suavizada de Wilder de 2 períodos); las Bandas de Bollinger miden DISTANCE FROM MEAN (distancia en desviaciones estándar respecto a la SMA de 20 períodos). Los dos fundamentos estadísticos son fundamentalmente diferentes y se activan en condiciones de barras parcialmente superpuestas pero distintas: RSI(2) se activa tras caídas rápidas de 2 barras independientemente del nivel de partida; BB se activa cuando el precio actual está muy por debajo de la media de 20 períodos independientemente de la velocidad reciente. Una deriva lenta a la baja de múltiples barras puede activar BB sin activar RSI(2); una caída brusca de 2 barras desde un nivel alto puede activar RSI(2) sin caer por debajo de BB. En conjunto, proporcionan una cobertura robusta de reversión a la media tanto en condiciones de sobreventa rápidas (RSI) como lentas (BB) sobre el mismo activo+marco temporal. Esta propuesta es DOUBLY FILTERED contra los patrones de fallo documentados: (1) AVOIDS el patrón 'altcoin_daily_minimum_param_trend' — BTC es la criptomoneda de primer nivel (explícitamente excluida), utiliza 4H en lugar de diario (alta densidad de señal), utiliza reversión a la media en lugar de seguimiento de tendencia; (2) AVOIDS el patrón 'la hipótesis especifica una clase de instrumento no soportada por FactoryStrategy' — utiliza LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE perpetuo, totalmente soportado), sin opciones ni derivados multi-pierna. El mecanismo de Bandas de Bollinger fue documentado por John Bollinger ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) y cuenta con 40+ años de validación empírica. BTC 4H específicamente tiene la ruta de datos más cacheada del sistema (BtcFourHourVolumeBreakoutLong en operaciones de prueba con Sharpe 3.74). El mecanismo económico: cuando el cierre de BTC 4H cae por debajo de la Banda de Bollinger inferior de 20 períodos (más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media de 20 períodos), representa un extremo de distancia estadística. En BTC específicamente, esto se amplifica por (a) flujos institucionales de compra en caídas que responden sistemáticamente a extensiones multi-sigma, (b) rebalanceo de ETF que compra en mínimos de extensión, (c) algoritmos sistemáticos de reversión a la media que apuntan a la SMA de 20 períodos. Frecuencia de operaciones: 30-50/año, muy por encima del umbral de dependencia de cola. Solo 4 parámetros explícitos (período BB, multiplicador de BB desviaciones estándar, período de régimen SMA, porcentaje de stop).

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