Cesta long-short de futuros gestionados en ~12 perpetuos Binance USD-M MAJOR con historial completo; su rasgo distintivo es la construcción de RISK-MANAGEMENT, no una señal nueva. Dos diferencias frente a las cestas de tendencia ya previstas (series temporales, transversales, doble momentum, Donchian): (1) la señal direccional exige que TWO TIMEFRAMES de la tendencia absoluta del mismo activo AGREE: una tendencia rápida y otra lenta; solo toma posiciones LONG cuando ambas apuntan al alza, SHORT cuando ambas apuntan a la baja y FLAT si discrepan (es concordancia entre marcos temporales, distinta de la conjunción absoluta+relativa del doble momentum); (2) el tamaño de las posiciones aplica un CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET: la exposición bruta se escala inversamente a la volatilidad realizada reciente de la cartera para acercarse a un objetivo anualizado fijo, manteniendo un riesgo estable en periodos tranquilos y turbulentos (la mejora reconocida de ajuste de exposición a la volatilidad, que mejora el Sharpe del seguimiento de tendencias y reduce las caídas extremas, y responde al mandato de adaptación al régimen). Se limita a la única superficie con backtests fiables: majors de Binance USD-M, OHLCV puro e historial completo; evita los bloqueos de infraestructura encontrados en esta sesión (opciones Deribit sin datos, dimensionamiento inverso de COIN-M averiado, barras de altcoins de Hyperliquid no disponibles, liquidaciones solo en vivo-WS, financiación multitramos solo para el símbolo principal) y las clases refutadas (sin financiación, sin base, sin MR de ratio). Usar solo majors también evita el riesgo de datos por amplitud de altcoins e historiales breves que afectó a las cestas de universo amplio. Mismo mercado y marcas temporales diarias; pocos parámetros para resistir el sobreajuste; long-short para mejorar el sesgo long de la cartera de 87%.