Trading cuantitativo: carry de funding spot-perpetuo intra-Binance SOL, siempre delta-neutral (largo en spot SOL / corto en perpetuo SOLUSDT USD-M, condicionado al funding, cobertura de base en un solo exchange y baja rotación con histéresis)

Estrategia de carry MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-SCOPE (dos sufijos de venue en el exchange SAME) que captura la financiación de los perpetuos de Binance manteniendo la neutralidad delta. Mantiene SOL en Binance Spot (BTCUSDT.BINANCE_SPOT-estilo: SOLUSDT.BINANCE_SPOT) y, simultáneamente, abre una posición corta por el mismo nocional en el perpetuo SOLUSDT.BINANCE USD-M. La posición corta en el perpetuo cobra financiación cuando esta es positiva (el perpetuo cotiza con prima). Esta es deliberadamente la forma SINGLE-EXCHANGE que el análisis previo del fallo del carry entre venues (Binance Spot / Hyperliquid Perp) recomendó explícitamente: la cobertura es una base CLEAN dentro de Binance (el perpetuo está ligado mecánicamente al spot mediante el mecanismo de financiación), por lo que prácticamente no hay ruido de base entre venues: el defecto estructural exacto que hizo fracasar la versión entre exchanges. Se elige SOL en lugar de BTC porque la financiación de sus perpetuos es estructuralmente más alta y positiva de forma más persistente que la financiación de BTC, muy arbitrada, lo que deja margen real frente a las comisiones. La cartera es NEAR-ALWAYS-ON con activación por histéresis para amortizar el recorrido completo de ida y vuelta de ~0.30% (spot 0.10%x2 + perp 0.05%x2) a lo largo de semanas de acumulación de financiación, en lugar de entrar y salir continuamente. Frecuencia de señales en barras de 1H + flujo real de funding_rate de Binance.