COIN-M Cesta Long-Short de Momentum Inverso de Series Temporales (Binance BINANCE_CM, Margen en BTC/ETH, OHLCV Puro, Rebalanceo Semanal, Salida por Volteo de Tendencia)

Una cesta de momentum TIME-SERIES (absoluto) larga-corta, multi-instrumento, sobre los perpetuales inversos más líquidos de Binance COIN-M (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP, y contratos _PERP de alts líquidos). Cada activo se mantiene LONG cuando su propia tendencia es alcista y SHORT cuando su propia tendencia es bajista — el mecanismo de futuros gestionados que acaba de ser promovido a paper en Binance USD-M (Sharpe 1.48). Esto es NOT un clon cosmético de venue: los contratos COIN-M son inversos (P&L y margen denominados en la moneda BASE, BTC/ETH), por lo que el payoff es matemáticamente no lineal en términos de USD, los contratos tienen margen en moneda con un régimen distinto de liquidación/participantes, y la comisión taker round-trip es ~0.06% — el venue más barato de la fábrica, muy por debajo del ~0.10% de USD-M. Cubre la cuota explícita para edges denominados en BTC/ETH en el venue tradeable más subrepresentado (BINANCE_CM en 1.7% vs objetivo 5%) mientras reutiliza una señal validada que limpia comisiones para mitigar su riesgo. Evita deliberadamente cada mecanismo refutado en esta sesión — sin funding carry, sin base spot-perp ni cross-venue, sin opciones (no backtesteable). Same-venue, ambas piernas en BINANCE_CM en los mismos timestamps de barras diarias, sin artefacto de timing de fills entre exchanges. Pocos parámetros para resistir el overfitting.