Cesta de tendencias de futuros gestionados con posiciones largas y cortas y datos diarios, en ~10 principales de Binance USD-M consolidadas y con historial completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), diseñada explícitamente para ser OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION: la solución prescrita por el analista para corregir el motivo por el que se abandonó la variante de doble marco temporal con objetivo de volatilidad. Esa variante tenía una ventaja real y sólida (+392%, Sharpe 2.59 con los valores predeterminados), pero el optimizador walk-forward OVERFIT al ajustar un único fast_lookback (20→13), disparando los resultados dentro de muestra mientras que fuera de muestra el rendimiento se desplomó hasta dar negativo en el conjunto de validación. Esta solución elimina por completo el parámetro explotable: en lugar de un único período retrospectivo ajustable, la señal de tendencia de cada activo es la AVERAGE de las direcciones de tendencia calculadas en una FROZEN FAN de períodos retrospectivos (20, 40, 80, 160 días). No hay un período retrospectivo único en el que un optimizador pueda concentrarse en exceso: el abanico está fijado, así que el modo de colapso por sobreajuste IS/OOS queda neutralizado por diseño, y la estrategia está construida para optimizar la robustez OOS, no el Sharpe máximo de IS. Esta es la técnica estándar de robustez multihorizonte CTA. Se mantiene estrictamente dentro de la ventaja validada ONLY (DAILY tendencia simétrica en principales consolidadas: la estrategia hermana AbsoluteMomentum, destacada como alternativa, tiene Sharpe 1.48; las variantes direccionales intradía/de una sola barra de 4H y solo cortas quedan refutadas), usa datos diarios OHLCV de las principales (seguras para los datos: las carteras amplias de altcoins/HL fracasan por falta de datos) y se distingue de todas las carteras de una sola señal incluidas (es una ENSEMBLE multihorizonte, no un único período retrospectivo, ruptura o clasificación). Las posiciones largas y cortas simétricas mejoran el sesgo de solo largos de 87%; el rebalanceo semanal mantiene insignificantes las comisiones modeladas; la superficie de ajuste casi vacía resiste el sobreajuste, que ha sido el factor recurrente que acaba con las estrategias.