Estrategia EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM en un universo cripto de 12 instrumentos de varios sectores (principales L1, infraestructura de oráculos, tokens de exchanges, pagos, meme/retail). En cada cierre semanal, clasifica los 12 instrumentos por su rentabilidad de las últimas 4 semanas; LONG los -3 de mejor rendimiento y SHORT los -3 de peor rendimiento, con igual ponderación y neutralidad al dólar. Reequilibra semanalmente. RATIONALE impulsado por el hallazgo de la sesión ahora DECISIVE y la recomendación específica del analista: la estrategia anterior de momentum transversal de 5 monedas L1 fracasó BECAUSE: «Añadir más integrantes a la cesta ayudaría (10+ altcoins con mayor dispersión), pero excede el enfoque de principales L1». Esta propuesta EXPLICITLY pone a prueba la versión ampliada: 12 instrumentos de varios sectores para maximizar la dispersión de rentabilidad que impulsa la ventaja del momentum transversal. KEY DIFFERENTIATION de la cesta fallida de 5 monedas L1: (a) 12 instrumentos frente a 5: más de DOUBLES veces el universo; (b) varios sectores: L1 (BTC/ETH/SOL/BNB/ADA/AVAX), oráculos (LINK), pagos (LTC, XRP), DeFi/meme (DOT/DOGE/ATOM): dispersión de CROSS-SECTOR mucho mayor que en la clasificación dentro de L1; (c) Top-3 frente a Top-2: 3 posiciones por lado implican que cada instrumento tiene una ponderación más diferenciada; (d) misma frecuencia de rebalanceo (semanal), pero con 6 posiciones (3 largas + 3 cortas) en vez de 4: algo más de rotación, pero mayor diversificación por lado. La literatura académica sobre momentum transversal (Jegadeesh-Titman 1993; Asness-Moskowitz-Pedersen 2013) requiere suficiente dispersión transversal para identificar ganadores y perdedores persistentes. El universo cripto de 12 instrumentos tiene un rango de correlación documentado de 0.4-0.9 (según el régimen); los instrumentos no L1 suelen DECOUPLING de los principales L1 durante rotaciones sectoriales: ahí está la fuente de la ventaja. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES de todas las estrategias fallidas 24+: (a) no es seguimiento de tendencia direccional en perpetuos de altcoins; (b) no es un par entre activos MR (la cesta de varias posiciones diluye la señal de deriva de la ratio); (c) no es de frecuencia inferior a un día MR; (d) no lleva una capa de objetivo de volatilidad; (e) NEW: el universo ampliado aborda el diagnóstico de fallo SPECIFIC de la cesta L1. MAXIMALLY SIMPLE: parámetros 2 (semanas de retrospectiva de clasificación=4, k superior/inferior=3). ZERO dependencia de datos complementarios.