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Hipótesis

Trading cuantitativo: continuación intradía de impulsos long-short (AVAX Binance USD-M, 1H, L1 → SOL) | Stratmill

AVAX Intraday Large-Impulse-Bar Continuation, Long-Short (Binance USD-M, 1H, High-Vol L1 Asset-Match to SOL Winner, Clamped Impulse Threshold, Tight Initial Stop, Trailing-Stop Winners, Discrete Capital-Capped)

Una LONG-SHORT, de un solo instrumento, intradía CONTINUATION basada exclusivamente en OHLCV, sobre el perpetuo AVAXUSDT.BINANCE USD-M, con barras de 1-HOUR: la siguiente instancia por activo de la familia de…

Hipótesis

Una LONG-SHORT, de un solo instrumento, intradía CONTINUATION basada exclusivamente en OHLCV, sobre el perpetuo AVAXUSDT.BINANCE USD-M, con barras de 1-HOUR: la siguiente instancia por activo de la familia de continuación de barras de impulso VALIDATED y PROMOTED de la fábrica (ETH-1H ~1.40 promovida, SOL-1H ~0.69 en paper trading), que aplica el disparador validado EXACT de una sola barra de impulso (NOT mis variantes de ORB/impulso sostenido/cartera) al activo no probado elegido por el ahora decisivo……Ver másVer menos

Una LONG-SHORT, de un solo instrumento, intradía CONTINUATION basada exclusivamente en OHLCV, sobre el perpetuo AVAXUSDT.BINANCE USD-M, con barras de 1-HOUR: la siguiente instancia por activo de la familia de continuación de barras de impulso VALIDATED y PROMOTED de la fábrica (ETH-1H ~1.40 promovida, SOL-1H ~0.69 en paper trading), que aplica el disparador validado EXACT de una sola barra de impulso (NOT mis variantes de ORB/impulso sostenido/cartera) al activo no probado elegido por el ahora decisivo discriminador de activos. Los límites de la familia están completamente definidos: WORKS en ETH y SOL (activos principales L1 de alta volatilidad, gran liquidez y flujo limpio, cuyos impulsos intradía son lo bastante amplios para superar las comisiones y tienen suficiente direccionalidad para continuar), pero FAILS en BTC (cero por límite de comisiones: movimientos demasiado pequeños para cubrir las comisiones en USD-M/HL/CoinM), LINK y XRP (movimiento errático). AVAX es el mejor activo no probado que encaja con el perfil ganador de SOL: una alternativa de «ETH» L1 de beta alta, con alta volatilidad realizada (por lo que los movimientos intradía de impulso son LARGE, propiedad que hace viables los cálculos de comisiones y que faltaba en BTC, de baja volatilidad) y un amplio historial de USD-M en Binance (para disponer de abundantes datos de walk-forward, a diferencia del límite de ~7 meses de datos intradía de HL). De forma deliberada, AVOIDS todas las vías inviables o bloqueadas demostradas en esta sesión: NOT BTC (siempre limitado por comisiones, abandonado en 3 exchanges: deja de adaptarlo); NOT una estrategia de financiación/base/carry (toda la familia está dominada por comisiones y tiene pocos eventos: unos pocos puntos básicos frente a ~19-30 puntos básicos por operación completa); NOT entre mercados (suelo de comisiones); NOT momentum relativo/transversal (se ha deteriorado); NOT una cesta de tendencias diarias (correlacionada con AbsoluteMomentum, ya promovida); NOT opciones (motor); NOT reversión (inviable); NOT por debajo de -1H (inviable por comisiones); NOT intradía de HL (límite de datos). Para prevenir el fallo de sobreajuste de LINK (su impulse_mult quedó sin límite y el optimizador se refugió en una zona con pocos datos), incorpora las restricciones reforzadas de su SOL hermano: impulse_mult CLAMPED a [1.0, 1.8], strong_frac FROZEN, ≤4 parámetros ajustables, plano entre señales. Compatible con el motor: entrada única y salida única discretas, una sola posición, nominal con límite estricto y sin reajuste continuo ni escalado por volatilidad.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.