Saltar al contenido
Todas las hipótesis

Hipótesis

Reversión a la media long con filtro de tendencia por asimetría realizada negativa en SOL Spot 4H

SOL Spot 4H Negative Realized-Skewness Mean-Reversion Long with Trend Filter

Estrategia long-only de un instrumento BINANCE_SPOT en barras de SOLUSDT 4H, basada en una señal estadística de momento de orden superior: la asimetría realizada de los log-retornos de las últimas 20 barras. Cuando el…

Hipótesis

Estrategia long-only de un instrumento BINANCE_SPOT en barras de SOLUSDT 4H, basada en una señal estadística de momento de orden superior: la asimetría realizada de los log-retornos de las últimas 20 barras. Cuando el tercer momento de los retornos se vuelve muy negativo (las barras con grandes drawdowns dominan la ventana reciente) AND la tendencia general se mantiene intacta (cierre > sma_100), entrar en largo anticipando que la asimetría revierta hacia valores neutros a medida que la volatilidad se normaliza.……Ver másVer menos

Estrategia long-only de un instrumento BINANCE_SPOT en barras de SOLUSDT 4H, basada en una señal estadística de momento de orden superior: la asimetría realizada de los log-retornos de las últimas 20 barras. Cuando el tercer momento de los retornos se vuelve muy negativo (las barras con grandes drawdowns dominan la ventana reciente) AND la tendencia general se mantiene intacta (cierre > sma_100), entrar en largo anticipando que la asimetría revierta hacia valores neutros a medida que la volatilidad se normaliza. Esta clase de mecanismo es fundamentalmente distinta de todas las que están actualmente en el pipeline: (a) los indicadores clásicos de primer momento (MACD, OBV, SAR, RSI, Heikin-Ashi) usan información del nivel de precio o de precios suavizados; los datos refutan empíricamente su eficacia en ADA 4H; (b) los mecanismos de volumen-z y rango de barra (ADAVolumeSpikeMeanReversionLong, ETHSpotNR4BreakoutLong, ADAHammerReclaimAbsorptionLong) usan volumen o geometría del rango; (c) los mecanismos Donchian, de ruptura y de continuación de tendencia (la mayoría de las entradas del pipeline) usan momentum de primer momento. La asimetría realizada es el tercer momento estandarizado, ortogonal a todos estos. Se eligió el mercado spot porque BINANCE_SPOT está muy por debajo de su cuota objetivo: 6.3% frente al objetivo de 15%. Se eligió específicamente el mercado spot de SOL porque no hay estrategias spot de SOL en el pipeline (las entradas spot actuales son solo BTC y ETH), lo que añade diversidad de instrumentos dentro del mercado. La estrategia es solo long porque (i) opera con un instrumento spot de cuenta CASH; (ii) la literatura sobre el efecto de apalancamiento en criptomonedas respalda con más fuerza empírica el mecanismo de reversión a la media de la asimetría en el lado alcista; (iii) se ha refutado empíricamente la operativa direccional solo short en las principales criptomonedas.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.