Cesta de momentum CROSS-SECTIONAL neutral al dólar y multiactivo, basada en fuerza relativa, dentro de un amplio universo de ~20 perpetuos alternativos líquidos de Binance USD-M. En cada rebalanceo, los activos se RANKED entre sí según el rendimiento ajustado al riesgo del periodo anterior; la cesta toma posiciones LONG en los ganadores relativos mejor clasificados y SHORT en los perdedores relativos peor clasificados, con el mismo nominal en dólares. Este es un factor DIFFERENT respecto al único edge promovido por la fábrica (momentum de series temporales/absoluto, donde cada activo se evalúa según su tendencia OWN — Sharpe 1.48): el momentum transversal captura DISPERSION (los ganadores siguen superando a los perdedores) y es neutral al mercado por construcción, así que complementa la cartera en lugar de ser redundante. También se diferencia del momentum transversal existente de 7 días REVERSAL (signo opuesto: esta estrategia compra ganadores y aquella compra perdedores; además, su horizonte es mayor, de ~30 días). Es clave que se elige por DATA-SAFETY: usa solo USD-M OHLCV de Binance, la única fuente que permite backtests fiables en este entorno, y evita todos los bloqueos de infraestructura que frenaron ideas novedosas recientes (Deribit no ofrece datos por opción, el dimensionamiento inverso de COIN-M está averiado, no hay barras diarias de altcoins para Hyperliquid, las liquidaciones solo están disponibles en vivo-WS, y la financiación multileg solo está disponible para el símbolo principal). El amplio universo de Binance, el más profundo disponible, aporta la robustez estadística que requiere la clasificación transversal y que no pueden ofrecer los mercados fuera de Binance, con datos escasos. Mismo venue y mismas marcas de tiempo diarias; pocos parámetros para resistir el sobreajuste. Mejora la dimensión más sesgada de la cartera (87% solo en largo) con una posición realmente neutral al mercado.