Una estrategia estadística long-short de trading en rango a corto plazo, próxima al market making, en DOGEUSDT.BINANCE — confirmada como comprobable según las incorporaciones recientes al pipeline (DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong, DOGEADACointegrationPairsReversion60Day usaron barras de DOGE con éxito). Responde DIRECTLY a la clase de mecanismo que el analista ha señalado repetidamente como no cubierta: «Market making / captura del spread (sin exploración significativa hasta ahora)». Es estructuralmente distinta de todas las estrategias actuales de la cartera: son direccionales en varios marcos temporales o de reversión a la media de varios días; esta opera en rango simétrico a corto plazo (entradas de 30 min, posiciones de 2-8 horas). Mecanismo (Keltner 1960, Chester Keltner; adaptaciones sistemáticas de Linda Raschke 1996; investigación de AmberData sobre microestructura cripto 2023): la mayor volatilidad idiosincrásica de DOGE respecto a su ritmo de tendencia crea un régimen intradía persistente de trading en rango, documentado. Los canales Keltner (EMA ± multiplicador × ATR) definen límites superior e inferior con base estadística. Los proveedores de liquidez ganan el spread equivalente al diferencial entre compra y venta al comprar en el canal inferior y vender en el superior; esta estrategia sistematiza ese enfoque. El marco temporal de 30 min es lo bastante rápido para captar la reversión intradía (varios toques al día en periodos activos), pero lo bastante lento para evitar el ruido de microestructura de menos de un minuto que acabó con estrategias anteriores de patrones intradía. NO filtro de tendencia: por diseño, este trading en rango es simétrico (un filtro de tendencia en una estrategia de market making frustra su propósito al reducir a la mitad la frecuencia de configuraciones). Usa barras de ONLY DOGEUSDT.BINANCE de 30 min + ATR: la dependencia más sencilla posible de OHLCV en un instrumento cuyo funcionamiento está confirmado. Cubre carencias críticas: (1) clase de mecanismo NEW (market making/trading en rango, ausente de la cartera), (2) marco temporal SHORT-HORIZON (mid_30m_2h en 10.5%, por debajo de la cuota), (3) dirección LONG-SHORT (15.1% → hacia 45%), (4) instrumento confirmado como comprobable (evita la plaga de audit_stale entre los principales), (5) simplicidad de un solo instrumento (minimiza la superficie de dependencias de la recopilación automática).