Cesta REVERSAL neutral en dólares y transversal diaria entre ~10 activos principales de Binance USD-M, consolidados y con historial completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH): el diversificador natural de una cartera dominada por momentum. En cada rebalanceo, clasifica los activos principales según su retorno reciente (≈5 días) VOLATILITY-NORMALIZED, abre posiciones LONG en los de mayor LOSERS relativo y SHORT en los de mayor WINNERS relativo, con el mismo nominal en dólares, apostando a que se revierta la sobrerreacción a corto plazo. Esta es deliberadamente la forma STRUCTURALLY-SAFE de reversión a la media: todas las estrategias de series temporales MR que probó esta fábrica (15m z-fade, 4H volume-climax) colapsaron de forma catastrófica (-99.96%, -97.7%) por el coste de las comisiones y las pérdidas de cola cuando un activo individual saltó los límites. En cambio, una reversión CROSS-SECTIONAL, neutral en dólares y basada en RANK es fundamentalmente distinta: se cubre a sí misma (la posición larga en perdedores y corta en ganadores compensa los movimientos del mercado), no tiene NO stop de un solo activo que pueda saltarse y rebalancea WEEKLY (no intradía) para controlar las comisiones. Hay evidencia positiva de que esta clase funciona aquí: CrossSectional7DayReversalV3 está en la cartera y figura como NOT en la lista de fallos (a diferencia de todas las estrategias de series temporales MR). Mantiene la seguridad de los datos (solo activos principales consolidados; las cestas de altcoins amplias/HL fallan por los datos), es neutral al mercado (mejora el sesgo de posiciones largas 87%) y está diseñada para evitar BOTH fallos recurrentes de dimensionamiento: el escalar de apalancamiento por objetivo de volatilidad NO y las ponderaciones de volatilidad inversa sin límite NO. Usa un dimensionamiento casi igual con límite y exposición bruta limitada estrictamente a 1.0× (la solución al apalancamiento desbocado), además de una única ventana retrospectiva fija (la solución al sobreajuste). Complementa, en vez de duplicar, la reversión existente de 7 días: usa una ventana de formación más corta, de ≈5 días normalizada por volatilidad, y rebalanceo semanal. Es realmente ortogonal al factor de momentum validado de la fábrica (signo opuesto), el componente de cartera diversificador de mayor valor disponible dentro del conjunto validable.