Estrategia multitemporal LONG-ONLY en contratos perpetuos DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), con barras BOTH WEEKLY (filtro de tendencia) y barras DAILY (momento de entrada). Esta hipótesis de trading cuantitativo aplica el «Triple Screen Trading System» de Alexander Elder (Elder 1993 «Trading for a Living», perfeccionado en «New Trading for a Living» 2014): el marco temporal superior define el régimen y el inferior determina el momento de entrada. En concreto: abrir una posición larga DOGE en la barra diaria cuando (a) la tendencia WEEKLY está confirmada UP (cierre semanal > media semanal 10 de SMA períodos, 10-SMA semanal > 40-SMA semanal), AND (b) el cierre de hoy de DAILY ha retrocedido por debajo de la 20-SMA diaria (sobreventa a corto plazo dentro de una tendencia alcista a largo plazo). Salir cuando el precio recupere la 20-SMA diaria, se active el stop basado en ATR o se alcance el límite temporal de 10 días. Esta estructura es distinta de todas las estrategias del pipeline y de todos los mecanismos que fallaron en la sesión: (1) las estrategias del pipeline ALL 12 usan un marco temporal SINGLE: esta es la primera estrategia multitemporal; (2) DOGE tiene exposición en el pipeline de ZERO (diversificación de instrumentos); (3) la señal combinada de tendencia y retroceso es fundamentalmente distinta del seguimiento puro de tendencia (Tier 1 falló 4x), de las rupturas puras (Tier 2 falló 3x), de la reversión a la media pura (falló en temporalidades inferiores a la diaria MR) y del retroceso XRP 20-SMA (que usa solo datos diarios, sin filtro de tendencia semanal). DOGE es el instrumento elegido porque: (1) cotiza en Binance USD-M desde julio de 2020 (5+ años de datos plurianuales); (2) NOT está obsoleto: DOGE es uno de los principales criptoactivos con mayor actividad de trading e incluso cotiza en Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE, según la especificación de infraestructura de datos); (3) DOGE tiene una microestructura propia de ciclos explosivos (movimientos impulsados por tuits de Elon y memes), que produce tendencias semanales especialmente claras cuando se dan; (4) la mayor volatilidad de DOGE (~80-120% anualizada frente a ~60% de BTC) permite que movimientos por operación de 5-10% se desarrollen dentro del período de tenencia de 10 días y superen fácilmente los costes de comisiones. El filtro de doble marco temporal responde estructuralmente al patrón de mecanismos fallidos de la sesión: exigir TWO confirmaciones independientes (tendencia semanal y retroceso diario) antes de entrar filtra de forma natural los vaivenes de mercados laterales que acabaron con las estrategias puras de seguimiento de tendencia en un solo marco temporal.