Cesta de futuros gestionados con posiciones largas y cortas, en varios instrumentos, que abarca ~18 perpetuos alternativos líquidos de Binance USD-M y exige que TWO señales de impulso AGREE antes de abrir una posición: combina las dos ventajas validadas por separado de la fábrica en una construcción más robusta. Señal A (absoluta / de serie temporal): la tendencia propia de cada activo (el mecanismo promovido con Sharpe 1.48). Señal B (relativa / transversal): la clasificación de cada activo frente a sus pares (el mecanismo de mi cesta transversal pendiente). La cesta abre una posición LONG en un activo solo si está BOTH en una tendencia alcista absoluta AND entre los mejor clasificados en términos relativos; SHORT solo si BOTH en una tendencia bajista absoluta AND entre los peor clasificados; si las dos señales discrepan, la posición queda plana FLAT. Esta conjunción es el elemento novedoso que añade robustez: evita directamente el principal modo de fallo de las criptomonedas que hundió el ratio MR de SOL/AVAX, ya abandonado (y hundiría una pata corta ingenua de baja volatilidad): vender en corto un activo que en realidad está en tendencia UP, porque la pata corta solo se activa con activos en auténticas tendencias bajistas absolutas. El diseño protege deliberadamente la disponibilidad de datos: solo Binance USD-M OHLCV, la única fuente de datos que permite backtests fiables en este entorno (evita los obstáculos de infraestructura de Deribit/COIN-M/alt de Hyperliquid/liquidaciones/financiación de varias patas que acabaron con ideas novedosas recientes), y evita todas las categorías refutadas (sin financiación, sin base, sin ratio MR, sin opciones). Mismo mercado de negociación y mismas marcas de tiempo diarias; pocos parámetros para resistir el sobreajuste. Mejora la dimensión más desequilibrada de la cartera (87% solo en largo) con una asignación sesgada hacia la neutralidad de mercado, y se distingue tanto de la cesta promovida puramente de series temporales como de la cesta puramente transversal.