Una estrategia de trading de pares neutral al dólar, con barras diarias, sobre futuros perpetuos de BTCUSDT.BINANCE y ETHUSDT.BINANCE, que utiliza PROPER ENGLE-GRANGER COINTEGRATION (no la puntuación z del logaritmo de la razón de 4H que falló). Esto aborda directamente la recomendación explícita del analista en una entrada anterior del registro de fallos: «Las operaciones de pares con barras diarias y ventanas retrospectivas más largas (60-120 días) han mostrado una cointegración más duradera en la literatura académica sobre criptomonedas que las versiones de 4H/30 barras. Una hipótesis futura que proponga pares con barras diarias y señales basadas en cointegración (reversión a la media de residuos de Engle-Granger) sería estructuralmente distinta y merecería un nuevo intento». El mecanismo (Engle 1987, Engle-Granger 1987, cuyo trabajo fue citado al concederse el Premio Nobel): (1) al cierre de cada barra diaria, ejecutar una regresión OLS móvil de ETH_close frente a BTC_close de 90 días para estimar la razón de cobertura β, que varía con el tiempo; (2) calcular la serie de residuos RESIDUAL ε[t] = ETH[t] - β × BTC[t] a lo largo de los últimos 90 días; (3) calcular la puntuación z del residuo más reciente respecto de su media y desviación estándar de 90 días; (4) cuando z > +2 (ETH está sobrevalorado frente a BTC), abrir una posición SHORT ETH + LONG BTC (dimensionada según la β actual para que el diferencial ajustado por regresión sea neutral al dólar); cuando z < -2, abrir una posición LONG ETH + SHORT BTC. Mantenerla hasta que |z| < 0.5 (reversión confirmada) o durante un máximo de 21 días. Es fundamentalmente distinta de la puntuación z de la razón de 4H que falló: (a) Engle-Granger ESTIMATES dinámicamente la razón de cobertura, en lugar de suponer una razón 1:1 fija; esto permite manejar el desacoplamiento documentado de 2022-2025 ETH-BTC, porque la propia β se reajusta a medida que se debilita la cointegración; (b) las barras de DAILY proporcionan suficientes observaciones (90 frente a 30 en el fallo de barras 4H/30) a la regresión móvil de 90 días para obtener potencia estadística; (c) la ventana de cointegración más larga coincide con la escala temporal en que los principales criptoactivos realmente revierten a la media (varias semanas, no varias horas). Utiliza barras diarias de futuros perpetuos de ONLY BINANCE USD-M; no requiere datos complementarios, operaciones al contado ni opciones. Evita el modo de fallo confirmado EVERY. Completa categorías poco representadas en FOUR: dirección larga-corta (14.6% → hacia 45%), alcance de pares (amplía la categoría de pares 18.6%), mecanismo respaldado por la academia y dependencia exclusiva de datos OHLCV. Dimensionamiento de posiciones: 15% por pata, con los tamaños de las patas ajustados según β para que el diferencial sea neutral al dólar (no los instrumentos individuales). Riesgo por operación: 1.5% del capital, limitado por un stop estricto.