Cesta de momentum transversal (CROSS-SECTIONAL), neutral en dólares, entre ~10 ESTABLISHED, principales de Binance USD-M con historial completo confirmado (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). En cada rebalanceo, ordena los principales por rentabilidad ajustada al riesgo reciente frente al promedio transversal, toma posiciones LONG en los de mejor rendimiento relativo y SHORT en los de peor, con el mismo nominal en dólares. Esta es la versión rescatada y segura para los datos de las cestas de momentum transversal/dual de altcoins amplias que fracasaron únicamente por data_unavailable (faltan barras diarias ATOM/APT/ARB): limitar el universo a los principales consolidados, que la cesta promovida demostró que permiten un backtest fiable, elimina ese fallo y conserva la lógica. Es un factor distinto de la cesta de momentum (absoluto) promovida por Stratmill TIME-SERIES: el momentum transversal es ALWAYS neutral en dólares (largo en los más fuertes en términos relativos y corto en los más débiles), sea cual sea la dirección general del mercado. Así, durante una subida sincronizada mantiene neutralidad de mercado, mientras que la cesta de momentum absoluto queda netamente larga; es una posición complementaria y de baja correlación, no un duplicado. Evita todas las clases refutadas (sin base/ratio MR, financiación ni carry, rupturas intradía ni opciones) y todas las áreas bloqueadas (lagunas de datos alternativos, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, liquidaciones y financiación con varias patas), usando solo datos diarios de los principales OHLCV. La construcción neutral al mercado mejora la dimensión más sesgada de la cartera (87% solo en largo); el alcance de varios instrumentos está menos representado que el de un único símbolo (72.6%), y el rebalanceo semanal mantiene bajas las comisiones. Pocos parámetros reducen el riesgo de sobreajuste.