Estrategia long-only de rotación entre los dos principales criptoactivos (BTCUSDT.BINANCE y ETHUSDT.BINANCE) en temporalidad diaria. El mecanismo: cada día compara el rendimiento de BTC con el de ETH durante 20 días (fuerza relativa), mantiene el activo más fuerte y solo cambia cuando la fuerza relativa se revierte más allá de un margen de histéresis (evita cambios bruscos repetidos). Aplica un filtro de tendencia específico para cada activo (el cierre supera la media SMA de 50 días del activo mantenido): si ninguno está en tendencia alcista, mantiene efectivo. Así ejecuta directamente la recomendación del analista EXPLICIT del feedback de descarte de ADAAroonTrendStrength: «MULTI-INSTRUMENT [señal] (comparación de fuerza tendencial entre activos)», aplicada a los dos principales, con la disponibilidad más fiable de barras diarias. Se distingue de todas las entradas actuales del pipeline: (a) NOT una estrategia de un solo instrumento (alcance multiinstrumento en 8.8% frente al objetivo; cubre directamente el segmento por debajo de cuota); (b) NOT una estrategia Donchian/de ruptura, de pico de volumen, de diferencial entre precios o de oscilador (todas son de un solo activo o se basan en diferenciales); (c) IS una rotación por fuerza relativa, clase de mecanismo ampliamente estudiada en literatura relevante para las criptomonedas (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008 adaptado a cripto por Greer 2021), pero ZERO presencia en la cartera actual. Es long-only porque ambas patas son criptoactivos principales con deriva positiva documentada a largo plazo; el filtro de tendencia evita mantenerlos en tendencias bajistas (lección del fallo de Keltner), y la operativa direccional short-only en criptoactivos principales ha sido refutada empíricamente (brecha de Sharpe de -2.6 frente a posiciones largas). Solo usa barras diarias, lo que evita el riesgo de infraestructura de 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong valida que ETH funciona en diario; varias estrategias BTC validan que BTC funciona en diario).