Estrategia long-short de reversión al cambio de sesión en un solo instrumento BTCUSDT.BINANCE, que aprovecha el patrón documentado empíricamente de que el flujo institucional de la sesión de trading US revierte el flujo minorista de la sesión asiática. Los mercados de criptomonedas operan 24/7, pero la composición de participantes cambia mucho a lo largo del día: 00:00-08:00 UTC domina el flujo minorista y de trading por cuenta propia de Asia-Pacífico; 12:00-20:00 UTC domina el flujo institucional y cuantitativo de US. La investigación académica (Aalborg et al. 2019 «What can explain the price, volatility and trading volume of Bitcoin?», Caporale et al. 2020 «Cryptocurrency anomalies») documenta que los movimientos significativos de precios durante la sesión asiática se revierten estadísticamente durante la sesión US alrededor del 56-62% de las veces, sobre todo cuando el movimiento asiático es grande en relación con la volatilidad reciente. Estrategia: al cierre de la vela 08:00 UTC (fin de la sesión asiática), calcula el rendimiento acumulado de las dos velas 4H anteriores (00:00 y 04:00 velas UTC = sesión asiática completa de 8h). Si el rendimiento acumulado es >+1.5% (subida asiática), entra en SHORT en la apertura de la siguiente vela 12:00 UTC (inicio de la sesión US). Si es <-1.5% (caída asiática), entra en LONG en la apertura de la siguiente vela 12:00 UTC. Sal de la posición al final de la sesión US (cierre de la vela 20:00 UTC) o antes si se alcanza el objetivo de beneficio o el stop. ZERO SUPPLEMENTARY DATA, ZERO EXTRA INSTRUMENTS, ZERO EXTRA BAR TYPES: solo BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR OHLCV, con la hora del día extraída de la marca de tiempo en nanosegundos de bar.ts_init. Esta es la vía de datos SAME probada, igual que BtcFourHourVolumeBreakoutLong y mis cuatro hipótesis BTC 4H ya en proceso (BtcAggressorFlowProxy, BtcConsecutiveDirectionalStreak, BtcOpenInterestSurgePriceExtension, BtcRangeExpansionExtremeCloseRejection). Completa tres categorías poco representadas de la cartera que NONE de mis hipótesis anteriores abordaron: (1) dirección long-short (actualmente 9.7% frente al límite de ≤55% solo long; es la cuota más incumplida); (2) clase de mecanismo TIME-OF-DAY / SESSION-BASED (ausente en los 954 experimentos de la cartera: ninguna estrategia usa la estructura de sesiones intradía como señal); (3) mecanismo de flujo calendarizado/estructural (ortogonal al volumen, momentum, reversión a la media, financiación, posicionamiento, microestructura y opciones; es una señal basada en la composición de los participantes). Se esperan ~50-100 ciclos de entrada al año × 6 años de datos BTC 4H ≈ 300-600 operaciones, por encima del mínimo de tamaño de muestra para walk-forward. El mecanismo es específico de BTC (calibrado a la dinámica de participantes por sesión de BTC) y es estructuralmente inmune al sobreajuste por analogía entre activos al estilo AVAX, ya que no afirma que sea aplicable a otras familias.