Estrategia de varios instrumentos solo con posiciones largas PORTFOLIO REBALANCING en BTCUSDT.BINANCE_SPOT + ETHUSDT.BINANCE_SPOT, con velas diarias. Refinada a partir de la propuesta enviada por el usuario: «escribe una estrategia de rebalanceo para btc y eth». Es un mecanismo de cartera estructural, NOT una apuesta de reversión a la media del diferencial (que se ha refutado 3+ veces en esta sesión). La estrategia mantiene una cartera ponderada por dólares de 50/50 con posiciones spot de BTC y ETH; cuando el peso de un activo en la cartera se desvía más allá de una banda de ±5% (es decir, sube por encima de 55% o cae por debajo de 45%), ejecuta una operación de rebalanceo que devuelve ambos activos a 50/50. Un período mínimo de espera de 14 días entre rebalanceos evita operar en exceso durante períodos de alta volatilidad. El mecanismo de ventaja es la prima bien documentada de «retorno de diversificación» o «captura de volatilidad» (Booth y Fama 1992, Bouchey-Nemtchinov-Paulsen-Stein 2012, fundamento de teoría de la información del demonio de Shannon): cuando dos activos tienen una deriva similar a largo plazo, pero trayectorias de volatilidad distintas a corto plazo, el rebalanceo periódico toma sistemáticamente del ganador reciente y añade al perdedor reciente, capturando geométricamente un retorno positivo que no se aprecia a nivel de cada operación. BTC y ETH son la pareja ideal para este mecanismo porque: (a) comparten una deriva estructural similar a largo plazo (ambos son criptoactivos de gran capitalización con crecimiento secular positivo); (b) su volatilidad a corto plazo es significativamente distinta (ETH suele tener una volatilidad de ~1.3-1.5× BTC en los retornos diarios); (c) su correlación por pares es de ~0.75-0.85 (alta, pero no 1.0: justo el rango en que el retorno de diversificación es significativo); (d) ambos cuentan con más de 8 años de datos continuos de Binance Spot para un walk-forward robusto; (e) ambos tienen gran liquidez spot (~$2B BTC, ~$500M ETH de volumen spot diario en Binance), sin preocupaciones por un umbral mínimo de liquidez. CRITICAL DISTINCTION FROM PRIOR FAILURES: esto es NOT BTC-ETH reversión a la media del diferencial (que se ha refutado 3+ veces). La estrategia NEVER pone posiciones cortas en cualquiera de los activos, NEVER calcula una puntuación z, NEVER apuesta por la convergencia dentro de un período determinado. Simplemente mantiene una exposición constante a una cartera de 2 activos. El «comprar barato y vender caro» surge mecánicamente como efecto secundario del rebalanceo basado en bandas, no como una apuesta direccional activa. El resultado de Booth y Fama (1992) demuestra formalmente que este mecanismo extrae un retorno positivo incluso cuando los dos activos tienen retornos esperados IDENTICAL (precisamente por eso fracasaron los intentos anteriores de MR del diferencial: no hay una fuerza de convergencia, pero sí IS una prima de rebalanceo). Puro OHLCV: dependencia de datos suplementarios NO. Parámetros totales: 3: target_btc_weight=0.50, rebalance_threshold=0.05, cooldown_days=14. Solo posiciones largas por restricción de SPOT.