Estrategia de reversión a la media transversal y neutral al dólar sobre un universo fijo de 6 futuros perpetuos Binance USD-M principales, con datos limpios confirmados: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (todos con margen en USDT). Cada 24 horas, la estrategia ordena los 6 activos según su rendimiento de los últimos 7 días, abre posiciones LONG en los 2 activos con peor rendimiento y SHORT en los 2 con mejor rendimiento, con igual ponderación en cada tramo y neutralidad al dólar. Mantiene las posiciones durante 24 horas y vuelve a ordenarlas. Se excluyen los 2 activos intermedios. Esta es la anomalía transversal con mayor documentación académica: la reversión de rendimientos a corto plazo (Jegadeesh 1990, Lo y MacKinlay 1990, Hubrich 2018 para evidencia específica de criptomonedas). El mecanismo: cuando un activo de una cesta supera a sus pares en una ventana de 1-30 días, los flujos de toma de beneficios de posiciones largas, los flujos de rebalanceo de capital que sigue índices o cestas y los flujos contrarios de participantes orientados al valor empujan conjuntamente al activo de vuelta hacia la media de la cesta. De forma simétrica, el activo con peor rendimiento se beneficia del regreso de compradores. Responde directamente a la recomendación prescriptiva del analista en esta sesión: «priorizar mecanismos transversales, no el momentum direccional, en el régimen actual»; la dispersión transversal ha INCREASED en 2024-2026 al descorrelacionarse la cesta principal, creando una ventaja MORE para las estrategias transversales. Se diferencia de CrossSectionalMeanReversion3Major (que usa HL + clasificación por tasa de financiación + ciclo de 8h): esta usa BINANCE USD-M + clasificación por rendimiento de 7 días + ciclo de 24h. Son dos estrategias transversales complementarias basadas en señales ortogonales. Completa grupos infrarrepresentados FIVE: dirección larga-corta (13.9% → hacia 45%), alcance multiactivo (7.1% → ampliar), clase de mecanismo transversal (la única cuya eficacia está confirmada), diversificación de cartera frente a estrategias direccionales y solo BINANCE-USD-M (datos limpios, sin modo de fallo). Tamaño de posición: 12% del capital por tramo largo × 2 + 12% por tramo corto × 2 = 48% de exposición bruta, neutral al dólar. Riesgo por operación: ~1% del capital según la volatilidad diaria de la dispersión.