Una estrategia LONG-SHORT de reversión a la media para un solo instrumento sobre SOLUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M, barras de 1 h) que opera el rebote posterior a la capitulación bien documentado, pero detecta el evento de ventas forzadas mediante OPEN-INTEREST CHANGE en lugar del flujo bruto de liquidaciones. Esta es la diferenciación clave: cuatro estrategias afines de reversión tras cascadas de liquidaciones se abandonaron en esta sesión por insuficiencia estructural de datos (la tabla de liquidaciones de Binance solo acumula datos en tiempo real desde hace ~90 días), mientras que el historial de interés abierto está disponible para varios años mediante los CSV de métricas de Binance Vision, por lo que el mismo mecanismo validado se vuelve susceptible de backtesting. Tesis: un rápido OI DROP simultáneo a un movimiento brusco del precio es la señal característica de un vaciado de apalancamiento (liquidación masiva / cierre forzado de posiciones), que se agota por sí mismo: una vez que se purga al lado atrapado, el precio rebota con fuerza. Mecanismo por barra de 1 h: (1) calcular el cambio de OI durante las últimas M horas (M=4 por defecto) como porcentaje del OI previo; (2) calcular el movimiento concurrente del precio en unidades de ATR; (3) si OI tiene FALLEN ≥ oi_drop_thresh (5% por defecto durante 4 h) y AND el precio se movió bruscamente (≥ move_thresh, 1.5×ATR por defecto) en la ventana de SAME, operar contra el movimiento agotado: ir en largo LONG si el precio cayó (se purgaron posiciones largas / cascada bajista), ir en corto SHORT si el precio se disparó al alza (compresión de cortos / vaciado alcista). Esto está deliberadamente DIFFERENT respecto de todo lo que está fracasando en esta sesión: NOT seguimiento de tendencia (el cementerio de regímenes únicos 209-mortales: es contraria y distribuida entre regímenes), NOT la familia de liquidaciones-FEED (usa OI, que no sufre restricciones de datos), NOT una cesta (un solo instrumento, 2 ejecuciones/viaje de ida y vuelta, evita la barrera de comisiones de L12), NOT opciones (sin barrera de número de operaciones), NOT baja frecuencia diaria (1 h con decenas de eventos de vaciado al año supera la barrera de número de operaciones del sandbox de ~1 años que acaba de eliminar las estrategias diarias 200-SMA), y NOT flujo de órdenes agresoras/ratio largo-corto (ya pendiente). Se enfoca en un activo de alta volatilidad para que los rebotes posteriores al vaciado (1–2%) superen con margen el coste de ida y vuelta de ~0.10%, y utiliza pocos parámetros 3 para resistir el sobreajuste.