Estrategia larga de efecto calendario en un solo instrumento: futuros perpetuos de SOLUSDT con barras diarias (1D). Aprovecha la anomalía bien documentada del «cambio de mes» (TOM), cuando los flujos de capital institucional y minorista se concentran alrededor del límite entre meses. En las finanzas tradicionales (TradFi) (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988), los últimos 4 días de trading y los primeros 3 de cada mes capturan una parte desproporcionada de los rendimientos mensuales de la renta variable debido a las aportaciones a fondos de pensiones, las asignaciones de nómina y el calendario de flujos de 401k. En las criptomonedas existe un mecanismo paralelo: los programas mensuales de DCA (compras recurrentes de Coinbase, Auto-Invest de Binance, Strike), los reajustes de fondos al estilo de Grayscale, los reajustes mensuales de índices de altcoins (productos de CoinShares y Bitwise) y los depósitos de billeteras minoristas el «primero de mes» crean una presión compradora predecible alrededor del cambio de mes. Se selecciona SOL porque (a) tiene una penetración minorista muy alta gracias a la billetera Phantom y al ecosistema de memecoins de Solana, (b) es uno de los principales componentes de la mayoría de los índices de criptomonedas que se reajustan a fin de mes, (c) su beta alta amplifica más el efecto TOM que en BTC, y (d) SOL está NOT en el conjunto de fallos o en el flujo de trabajo actual. La estrategia es totalmente determinista: las entradas y salidas se activan únicamente según el día del mes; no usa indicadores, umbrales ni filtros de régimen. Esto reduce al mínimo los parámetros susceptibles de sobreajuste y agiliza la verificación.