Una rotación de momentum transversal, LONG-ONLY, SPOT, reajustada semanalmente, sobre un universo fijo de 8 criptomonedas principales líquidas de Binance Spot: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT, LINKUSDT, DOGEUSDT (todas en .BINANCE_SPOT). Es el análogo SPOT de la única rotación larga superviviente de la fábrica («Rotación semanal de momentum transversal en ocho grandes perpetuos de criptomonedas, larga», Sharpe de 2.63, llegó a paper trading), pero trasladado al mercado BINANCE_SPOT, poco representado (10.3% frente al objetivo de 15%); es naturalmente solo largo, sin apalancamiento ni costes de financiación, y se basa únicamente en velas diarias fiables de OHLCV (sin datos de financiación, liquidación, opciones ni ticks, que causaron las muertes de 23 data_unavailable y 53 verification_loop). Mecanismo: al cierre de cada lunes, clasifica los 8 activos por su rentabilidad total de los últimos 28 días, mantiene los TOP 3 con igual ponderación (aprox. 30% del capital cada uno) y rota semanalmente. Un único filtro de régimen mantiene el capital de ALL en efectivo (USDT) cuando BTCUSDT cierra por debajo de su SMA de 100 días, así que la cartera queda totalmente fuera del mercado en regímenes bajistas; este mecanismo controla el drawdown, algo que no tienen las cestas de puro momentum. Se dejan deliberadamente 2 parámetros ajustables (ventana de clasificación = 28d, SMA del régimen = 100d), con un top-3 fijo y frecuencia semanal para resistir las muertes por sobreajuste (202x) que acabaron con las cestas de tendencia con múltiples parámetros. Según L12: históricamente, la diferencia de rentabilidad transversal entre el decil superior e inferior de las principales criptomonedas suele ser de 8-15% (WEEKLY; las principales criptomonedas suelen divergir más de 10% por semana), y la rotación es de unas 1-3 operaciones por semana, así que la dispersión bruta (aprox. 800-1500 puntos básicos) supera ampliamente el coste de las comisiones de rebalanceo (2-3 operaciones × unos 0.20% RT = 40-60 puntos básicos). No es una cesta neutral al mercado (que tiene una supervivencia de 0/53), sino una rotación direccional de largo o efectivo, la estructura exacta que sobrevivió en futuros.