Estrategias

Reversión a la media con banda de volatilidad en régimen lateral, long-short (un solo instrumento ETHUSDT Binance USD-M, barras de 1H, operar contra desviaciones extremas ONLY cuando un filtro de tendencia confirma ausencia de tendencia: solución documentada al fallo de la reversión en las principales con tendencia, pocos parámetros)

Resultado: Abandonada

EthRangingRegimeVolBandMeanReversionLS1H

Resumen de resultados

Esta estrategia buscaba rescatar la reversión a la media horaria ETH frente al hallazgo confirmado repetidamente por la fábrica de que la reversión a corto plazo falla en las principales líquidas, mediante un filtro estricto de régimen ADX que opera contra sobreextensiones del puntuación z solo en mercados laterales. En el backtest, con 1,388 operaciones y más de 6 años, la estrategia perdió en todos los años y regímenes: rendimiento total -85.7%, Sharpe -1.94 con un intervalo de confianza completamente negativo, factor de beneficio 0.72 y expectativa de -$60.76 por operación; además, tenía la misma geometría invertida de objetivo de beneficio pequeño y stop grande que la hipótesis afirmaba evitar. Como la implementación era limpia y el resultado negativo, claro en una muestra amplia y estadísticamente significativa, el analista la abandonó en la revisión del backtest previa a la optimización en vez de dedicar horas a optimizar el ruido. No avanzó más allá de esa etapa: no se ejecutaron la optimización, el análisis posterior a la optimización ni la revisión de riesgo. El resultado confirma claramente que operar contra el movimiento con un filtro ADX en las principales criptomonedas líquidas no generaliza con ventaja positiva.

Informe de la estrategia

Hipótesis

Una estrategia LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT de reversión a la media sobre ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetuo, barras de 1-HOUR) diseñada deliberadamente AROUND en torno al hallazgo confirmado repetidamente por la fábrica: «la reversión a corto plazo no existe en las principales líquidas; en ese horizonte estos activos continúan la tendencia». El libro de reversión transversal previo a 3 días falló precisamente porque operaba contra el movimiento UNCONDITIONALLY y, por tanto, estaba estructuralmente corto del impulso que domina el universo. Esta estrategia corrige esa causa raíz con un filtro estricto REGIME GATE: solo opera contra una desviación extrema cuando un filtro de tendencia (ADX) indica que el activo actualmente NOT tiene tendencia. En un régimen sin tendencia (lateral), las sobreextensiones horarias respecto a una media móvil corta revierten; en un régimen con tendencia, la estrategia se mantiene FLAT y nunca va contra la tendencia. Es ortogonal a (y un complemento deliberado de) la familia de impulso/tendencia que ya domina la cartera: captura el régimen OPPOSITE en lugar de expresar de nuevo la misma ventaja. Solo OHLCV, historial profundo de varios años, muchas operaciones (sin problema de escasez), una principal líquida (sin riesgo de brecha por eventos de noticias de una altcoin individual como XRP/LTC). Pocos parámetros para resistir el sobreajuste.

Iteración 3: solución al tiempo de espera de la capa -3. La versión anterior reconstruía arreglos numpy a partir del historial creciente de barras ENTIRE y ejecutaba los bucles Python ADX sobre todo el historial en cada barra, con un coste total O(n^2) que superaba el límite de 300s de la prueba de humo en datos 1H de varios años. El cambio quirúrgico mínimo limita self._bars a una cola de longitud fija (self._calc_window = max(band_period, 5*adx_period)+10 = 80 barras) antes de construir los arreglos, de modo que el trabajo por barra sea O(1) y el total O(n). Toda la lógica de señal, entrada, salida y tamaño de posición es idéntica byte por byte al código que ya superó las capas 1-2, así que ninguna comprobación anterior falla. La ventana cubre holgadamente el calentamiento de Wilder ADX (2*adx_period+1) y el período de banda SMA.

Premisa fundamentalmente inviable; no es un error corregible ni un artefacto. Confirma el hallazgo validado repetidamente por la fábrica: la reversión a corto plazo no existe en las principales criptomonedas líquidas. La tesis central de esta hipótesis era que un filtro de régimen sin tendencia ADX rescataría la operación horaria contra ETH; aun con el filtro, pierde en EVERY año (2020 a 2026) y en EVERY régimen, con total_return -85.7%, Sharpe -1.94 (todo CI negativo, ci_high -1.14), PSR 0.0, profit_factor 0.72 y una expectativa de -$60.76 en una muestra amplia y estadísticamente significativa de 1,388 operaciones. El código implementa fielmente la premisa (sin parámetro degenerado que no haga nada, sin artefacto contable, volatilidad 20% plausible y ningún día imposible), así que el desarrollador no tiene nada que corregir ni el optimizador encontrará una variable sin ajustar: optimizar durante 2 horas desde una base uniformemente negativa solo ajustaría el ruido. La señal de reversión con puntuación z de 2 desviaciones estándar, incluso limitada a regímenes laterales ADX<25, tiene valor predictivo negativo en ETH; además, la estrategia tiene la geometría invertida de ganancia pequeña TP (exit_z 0.3) y stop grande (4%) que la hipótesis afirmaba evitar (avg_win $290 < avg_loss $455). No iterar: no hay un defecto específico en el código y reformular el mismo mecanismo contrario a la tendencia sobre otra criptomoneda principal líquida repetiría el mismo fallo por ausencia de reversión. Coincide con el patrón de fallo conocido: la reversión a la media a corto plazo con filtro en las principales criptomonedas líquidas no generaliza con ventaja positiva.

Implementación

Reversión a la media long-short en barras de 1H sobre el perpetuo ETHUSDT USD-M. Opera contra desviaciones extremas de la puntuación z respecto a una banda de 24 barras SMA, pero ONLY cuando ADX(14) < 25 (régimen lateral/sin tendencia). Se mantiene al margen en regímenes con tendencia y sale si aparece una tendencia durante la operación. Salidas por stop-loss y recuperación de la media. El cálculo por barra se limita a una ventana reciente fija, así que el backtest se ejecuta en tiempo O(n).

Resultados de verificación

Verificación fallida (capa 3 — backtest en sandbox): la prueba de humo superó el límite de tiempo de 300s. Casi siempre esto indica trabajo por barra que escala con el historial; por ejemplo, volver a recorrer toda la serie de funding/suplementaria o reconstruir una lista y llamar a min()/sorted() dentro de calculate_signal()/on_bar() en cada barra. Precalcula arreglos ordenados de marcas de tiempo ONCE en __init__ y usa bisect, o almacena en caché las consultas con la marca de tiempo como clave, para que el coste por barra sea O(log n) y no O(n).

Revisión de backtest

Sharpe: -1,94
Rentabilidad total: -85,70%
Drawdown máximo: 86,79%
Operaciones totales: 1388
Tasa de acierto: 52,9%
Factor de beneficio: 0,72

Implementación limpia y fiel: el filtro de régimen ADX, la operación contra el puntuación z y la lógica de stop/salida expresan correctamente la hipótesis (sin artefactos ni errores contables, volatilidad 20.6% plausible y ningún día imposible).

Muestra e infraestructura sólidas: 1,388 operaciones durante más de 6 años, muchas operaciones, un único instrumento líquido y coste O(1) por barra; el backtest es fiable.

El resultado negativo aporta información: confirma claramente la premisa de ausencia de reversión en las principales con una muestra amplia y estadísticamente significativa.

Ventaja consistentemente negativa durante EVERY año (2020 -13%, 2021 -52%, 2022 -32%, 2023 -2.8%, 2024 -5.8%, 2025 -25.6%, 2026 -18.4%) y en todos los regímenes: total_return -85.7%, max_drawdown 86.8%.

Métricas ajustadas al riesgo profundamente negativas, sin ambigüedad: Sharpe -1.94 (todo CI negativo, ci_high -1.14), Sortino -2.46, PSR 0.0, profit_factor 0.72, information_ratio -1.01, expectativa -$60.76/operación en 1,388 operaciones.

Geometría de pagos invertida, justo lo que la hipótesis afirmaba evitar: exit_z=0.3 (ganancia pequeña) frente al stop 4% da avg_win $290 < avg_loss $455 con una tasa de acierto de 53%; las comisiones consumen 16% del bruto. Pero ni una geometría correcta salvaría una señal sin ventaja predictiva durante 6 años.

Historial de iteraciones

Verificación fallida (capa 2 — escenarios sintéticos): Parámetros usados: ['exit_z', 'entry_z', 'risk_frac', 'adx_period', 'band_period', 'min_notional', 'adx_threshold', 'stop_loss_pct'] Comprueba que __init__ establezca todos los atributos mediante self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: 'float' object is not callable (marca de tiempo de la barra: 1735691580000) - steady_downtrend: TypeError: 'float' object is not callable (marca de tiempo de la barra: 1735691580000) - flat_ranging: TypeError: 'float' object is not callable (marca de tiempo de la barra: 1735691580000) - volatility_spike: TypeError: 'float' object is not callable (marca de tiempo de la barra: 1735691580000) - zero_volume: TypeError: 'float' object is not callable (marca de tiempo de la barra: 1735691580000) - price_gap: TypeError: 'float' object is not callable (marca de tiempo de la barra: 1735691580000)

Resumen de resultados

La reversión a corto plazo no ofrece ventaja positiva en las principales criptomonedas líquidas, ni siquiera al limitarla a un régimen sin tendencia ADX; por eso, una estrategia que opera contra la sobreextensión en ETH sigue perdiendo en todos los años y regímenes.

El analista emitió un veredicto de «abandonar» en la etapa BACKTEST_REVIEW previa a la optimización y la consideró una premisa fundamentalmente inviable, no un error corregible. El código implementó fielmente la hipótesis y produjo un backtest limpio y fiable, así que no había ningún defecto que corregir ni ninguna variable sin ajustar que la optimización pudiera encontrar. Nunca se llegó a la optimización, a la revisión posterior del analista ni a la revisión de riesgo.

Una estrategia long-short de reversión a la media en barras de 1H sobre el contrato perpetuo ETHUSDT Binance USD-M, que operaba contra desviaciones extremas del puntuación z respecto a una SMA corta, pero solo cuando un filtro de tendencia ADX (ADX<25) confirmaba un régimen lateral/sin tendencia; se mantenía al margen durante las tendencias para evitar ir contra el impulso.

En más de 1,388 operaciones durante más de 6 años (2019-2026), perdió claramente: rendimiento total -85.7%, Sharpe -1.94 (todo CI negativo, ci_high -1.14), factor de beneficio 0.72, expectativa -$60.76/operación y drawdown máximo de 86.8% con una tasa de acierto de 52.9%. Perdió en todos los años y regímenes; la geometría de pagos estaba invertida (ganancia media de $290 < pérdida media de $455) y las comisiones consumieron aproximadamente 16% del bruto.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.