Continuación intradía de ruptura de BTC en Hyperliquid, 15 minutos, LONG/FLAT (perpetuo de un solo instrumento HYPERLIQUID, solo OHLCV, filtrada por tendencia diaria, entradas selectivas condicionadas por comisiones y posiciones de varias horas, tamaño fijo por entrada, sin reversiones: la única vía evaluable restante, HL BTC de calidad comprobada a ritmo intradía para superar el muro de escasez de datos diarios de HL, representación insuficiente de ejecuciones en HL y del horizonte corto, prueba de tamaño prerregistrada, segura ante colas y con pocos parámetros)

Una estrategia LONG-ONLY (LONG/FLAT, nunca en corto), SINGLE-INSTRUMENT, INTRADAY 15-MINUTE de seguimiento de tendencia por ruptura y continuación en BTCUSD.HYPERLIQUID. Esta es la única configuración que supera todas las restricciones vinculantes detectadas en esta sesión: (1) BINANCE USD-M perp AND COIN-M tienen confirmado un exceso de exposición que las invalida (instrucción del analista: dejar de explorar plataformas perp BINANCE); spot-CASH MTM, la agregación de varios instrumentos y la liquidación de opciones también están invalidados; las señales del censo (liq/OI/taker/ratio de cuentas) están bloqueadas por falta de datos -> señales limitadas a OHLCV. (2) HL es la única plataforma con dimensionamiento limpio, aunque BUT no lo está de forma uniforme: HL BTC (90%) y HL ETH (64.5%) se dimensionaron correctamente, mientras que HL SOL tuvo exposición excesiva a 386% y HL long-short apenas tuvo exposición excesiva; por eso, la configuración SAFE HL es BTC, LONG/FLAT (el instrumento y dirección que demostraron estar limpios). (3) La validación de la frecuencia HL DAILY falla por una limitación estructural de escasez de datos: ~3 años de historial HL proporcionan ~30 operaciones a una estrategia diaria y 0-1 OOS operaciones por ventana walk-forward (HL BTC Donchian diaria fue limpia y positiva PF 1.76, pero falló en el período de prueba por este mismo motivo). La prescripción explícita del analista: si hay que usar HL, ONLY las estrategias de mayor frecuencia (intradiarias) pueden acumular suficientes operaciones OOS. Una estrategia de 15 minutos durante ~3 años (~75k barras) genera cientos de operaciones, lo que permite una validación estadística válida con walk-forward de 3 ventanas + período de prueba de 15 días y supera directamente la limitación que acabó con los libros diarios HL. También cubre los grupos TWO STILL-REACHABLE menos representados: plataforma HYPERLIQUID (6.6% frente a >=20%) y horizonte SHORT (1m-15m, 3.5% frente a >=10%). FEE DISCIPLINE es fundamental (HL ~0.09% RT; se necesita >0.15% neto por operación): las entradas son rupturas SELECTIVE filtradas por expansión del rango y del volumen + un filtro de tendencia de marco temporal superior; las posiciones se mantienen HOURS (no minutos), con objetivo de movimientos brutos >0.3-0.4%; se excluye explícitamente el scalping de ticks/subbarras NOT (las comisiones lo consumirían). La construcción evita errores al máximo: OHLCV puro, tamaño fraccional fijo ONE por entrada, NO reajustes dinámicos del tamaño, cambios de posición NO (largo/plano), apalancamiento 1.0, doble protección para quedar plano. PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING PROBE (se mantiene porque ya no se da por hecho que HL sea limpio en todos los casos): avg_position_pct ~<=100% y ningún salto intradiario del capital que sea físicamente imposible; si se incumple, el defecto de exceso de exposición llega a HL BTC intradiario -> abandonar y escalar. Pocos parámetros (período de observación de ruptura, EMA del filtro de tendencia, stop ATR y un filtro de expansión).

La iteración 2 corrige el fallo «sin operaciones» de la capa -3 (should_enter nunca se activó en 4818 barras) con la relajación mínima posible, manteniendo intactas la estructura LONG/FLAT, de dimensionamiento fraccional fijo y apalancamiento -1.0, y toda la estructura de señales de previous_code. La causa de cero operaciones fue una conjunción demasiado estricta de tres filtros en una ventana mucho más corta de lo supuesto, de ~5k barras: (1) breakout_lookback bajó de 24 a 12, por lo que las rupturas de máximos nuevos son mucho más frecuentes; (2) trend_ema_period bajó de 192 a 96 (1 días), así que la tendencia EMA sigue de cerca al precio y una ruptura nueva realmente la supera, en vez de quedarse por debajo de una tendencia EMA larga y lenta; la comparación pasó de «>» a «>=»; (3) los multiplicadores de expansión de rango/volumen bajaron de 1.5 a 1.05, de modo que se mantiene el filtro selectivo de disciplina de comisiones, pero deja de ser la restricción dominante. No cambiaron las importaciones, la estructura de clases ni la lógica del dimensionamiento, así que las capas 1-2 siguen superando la verificación; estos cambios solo aumentan la frecuencia de entrada para alcanzar el umbral de >=1 operaciones y conservar la ventaja de continuación tras ruptura.

Barrera de datos y ninguna ventaja. La apuesta central de la hipótesis era que una cadencia de 15 minutos durante ~3 años (~75k barras) generaría cientos de operaciones y superaría la barrera de escasez de datos diarios de HL. Los datos reales de HL BTCUSD 15m abarcan solo ~44 días / 5020 barras (2026-03-16..2026-06-26) y 74 operaciones: la barrera sigue intacta, solo se trasladó a la serie intradía, y una validación walk-forward de 3 ventanas más un holdout de 15 días es imposible con 6 semanas de datos. La prueba de dimensionamiento prerregistrada PASSES (avg_position_pct 98.78%, sin saltos imposibles) y las operaciones coinciden con el mecanismo, pero en la única ventana disponible la estrategia arroja pérdidas contundentes (Sharpe -7.69 con CI totalmente negativo, PF 0.49, win_rate 0.257, esperanza -$239/operación, -17.7% total). Optimizar 74 operaciones perdedoras en 44 días sería ajustar el ruido, y el desarrollador no puede crear un historial HL inexistente. La misma barrera de escasez de datos HL que acabó con los sistemas Donchian diarios queda ahora confirmada en 15m: abandonar y escalar según los criterios de aceptación prerregistrados de la hipótesis.