Ruptura Donchian diaria COIN-M ETH, LONG/FLAT (perpetuo inverso BINANCE_CM de un solo instrumento, pura OHLCV, tamaño fijo de entrada única, sin cambios de posición ni reajustes, contraparte de prueba de tamaño limpio con historial profundo del libro pendiente CM BTC — confirma si la trayectoria de cuenta COIN-M evita el defecto de sobreexposición USD-M, segura ante colas y con pocos parámetros)
Resultado: Abandonada
CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat
Resumen de resultados
CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat se diseñó como contraparte diagnóstica del libro CM BTC: una ruptura Donchian diaria long/flat que evita al máximo los errores, cuyo objetivo real era comprobar, mediante un límite prerregistrado al rendimiento diario, si la trayectoria de cuenta COIN-M dimensiona correctamente donde USD-M falla. Respondió, pero mal: un dato patrimonial diario de +206.9% en 2021-03-22 (muy superior a cualquier movimiento de ETH) activó el criterio de abandono; mostró que COIN-M también dimensiona/marca mal y que ese día artefacto explicaba prácticamente todo el resultado destacado de +245.7%. Sin el artefacto no había ventaja: 26 operaciones, Sharpe CI que cruza cero, drawdown de 69.6% y ventanas de estrés muy negativas. Se abandonó en la revisión del backtest y se señaló para escalarlo como reproductor de sobreexposición/marcación COIN-M, antes de cualquier optimización o análisis.
Una estrategia de tendencia de ruptura del canal Donchian LONG-ONLY (LONG/FLAT, nunca en corto), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY en ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M perpetuo inverso). Esta es la TWIN deliberada de CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat, pendiente: confirmar que un venue dimensiona correctamente requiere al menos dos instrumentos en él (el defecto de sobreexposición USD-M solo se estableció como propio de todo el venue después de que BTC 429%, ETH 1062% y SOL lo reprodujeran). ETH es el único otro gran mercado……Ver másVer menos
Una estrategia de tendencia de ruptura del canal Donchian LONG-ONLY (LONG/FLAT, nunca en corto), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY en ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M perpetuo inverso). Esta es la TWIN deliberada de CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat, pendiente: confirmar que un venue dimensiona correctamente requiere al menos dos instrumentos en él (el defecto de sobreexposición USD-M solo se estableció como propio de todo el venue después de que BTC 429%, ETH 1062% y SOL lo reprodujeran). ETH es el único otro gran mercado COIN-M con historial profundo, así que un libro CM ETH long/flat es el segundo punto de datos natural. Motivos: (1) el perpetuo BINANCE USD-M está corrompido por el motor (defecto de sobreexposición demostrado; dos reproducciones limpias long/flat 1x BTC / 429% ETH 1062%, independientes de cambios de posición y redimensionamientos); (2) el mercado spot BINANCE CASH tiene un defecto MTM de posición mantenida; (3) la operativa con varios instrumentos tiene un defecto de agregación; (4) las opciones tienen un defecto de valoración al vencimiento; (5) las señales censales (liq/OI/ratio de cuentas) están bloqueadas por falta de datos, así que las señales se limitan a OHLCV + financiación; (6) HYPERLIQUID dimensiona correctamente, pero su historial es limitado (su módulo Donchian BTC/ETH/SOL está pendiente por ese riesgo). COIN-M es el único venue restante ONLY con BOTH una ruta distinta de cuenta/contrato (inverso, con margen en BTC/ETH, dapi; podría quedar fuera de la canalización USD-M position_size corrompida) AND y un historial profundo de varios años (ETHUSD_PERP desde 2020), suficiente para un walk-forward válido de 3 ventanas + una reserva de 15 días. La única limitación conocida del motor de CM es excluir los FUNDING inversos; este libro es PURE OHLCV, así que esa limitación no se aplica. La construcción evita al máximo los errores: un instrumento, solo OHLCV, LONG/FLAT (sin acumular posiciones al invertir), tamaño fraccional fijo al entrar con ONE y sin redimensionamiento dinámico NO, apalancamiento 1.0, volver a posición casi plana antes de cualquier reentrada y las comisiones más bajas (~0.06% RT). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING CHECK (también detecta el defecto CM): avg_position_pct ~<=100% y rendimientos diarios del capital dentro de ~+/-15-20% (ETH en 1x; el PnL inverso es levemente no lineal, pero sigue acotado cerca del movimiento diario de ETH). Si se incumple, el defecto de sobreexposición también afecta a COIN-M: abandonar y escalar como la reproducción CM. Si dimensiona correctamente, esto + el libro CM BTC establecen COIN-M como el primer venue con historial profundo capaz de probar válidamente la ventaja de tendencia mientras USD-M está averiado.
La iteración 2 aborda el fallo comunicado en ONLY (capa 3 sandbox_timeout) con el cambio mínimo y sin tocar nada más: la definición de la señal, las reglas de entrada/salida, el tamaño, las importaciones, la configuración y los parámetros se comportan exactamente igual. Los comentarios pedían trabajo por vela que no recorra una ventana: los dos extremos Donchian móviles se calculaban con max(self._highs) / min(self._lows) sobre la cola almacenada en la vela EVERY (O(lookback) por vela, hasta 60 comparaciones x3).……Ver másVer menos
La iteración 2 aborda el fallo comunicado en ONLY (capa 3 sandbox_timeout) con el cambio mínimo y sin tocar nada más: la definición de la señal, las reglas de entrada/salida, el tamaño, las importaciones, la configuración y los parámetros se comportan exactamente igual. Los comentarios pedían trabajo por vela que no recorra una ventana: los dos extremos Donchian móviles se calculaban con max(self._highs) / min(self._lows) sobre la cola almacenada en la vela EVERY (O(lookback) por vela, hasta 60 comparaciones x3). Ahora se mantienen con colas MONOTONIC etiquetadas por índice (_push_max/_push_min/_front), con coste amortizado O(1) por vela y una cola que nunca supera el tamaño de la ventana; verifiqué con una referencia de fuerza bruta sobre 3000 velas aleatorias que las series de máximo de entrada, mínimo de entrada y mínimo de salida son IDENTICAL respecto a la implementación anterior (solo velas previas, excluida la actual), así que la señal y la secuencia de operaciones no cambian. La estrategia no lee series suplementarias, no crea listas, no ordena nada ni asigna memoria por vela, por lo que ya no queda ningún coste por vela que aumente con el historial. Nota: con velas de 1-DAY, la ventana del entorno aislado es de solo ~2400 velas, así que el cálculo propio de esta estrategia ya era mínimo frente al presupuesto de 300s; lo más probable es que el tiempo real se deba a la recopilación bajo demanda de datos BINANCE_CM para ETHUSD_PERP (fuera del control de la estrategia). Este cambio elimina todos los recorridos mencionados en los comentarios; si vuelve a agotarse el tiempo, la causa estará en el flujo de datos de la plataforma, no en el código.
Falló la propia comprobación de tamaño prerregistrada de la hipótesis, y el activo subyacente no tiene ventaja: abandonar y escalar como reproductor de sobreexposición/marcación COIN-M. El desarrollador prerregistró que los rendimientos patrimoniales diarios debían mantenerse dentro de ~±15-20% en 1x; de lo contrario, «el defecto de sobreexposición también alcanza COIN-M: abandonar». La ejecución muestra un rendimiento patrimonial diario de +206.9% en 2021-03-22 (ETH no se movió ni de lejos 207% ese día), un……Ver másVer menos
Falló la propia comprobación de tamaño prerregistrada de la hipótesis, y el activo subyacente no tiene ventaja: abandonar y escalar como reproductor de sobreexposición/marcación COIN-M. El desarrollador prerregistró que los rendimientos patrimoniales diarios debían mantenerse dentro de ~±15-20% en 1x; de lo contrario, «el defecto de sobreexposición también alcanza COIN-M: abandonar». La ejecución muestra un rendimiento patrimonial diario de +206.9% en 2021-03-22 (ETH no se movió ni de lejos 207% ese día), un orden de magnitud por encima del límite, así que la trayectoria de cuenta COIN-M también dimensiona/marca mal. Ese día artefacto IS el resultado: 2021 es +272%, mientras que 2022 (-1.4%), 2023 (-2.0%), 2025 (+1.5%) y 2026 (-6.1%) están planos o negativos; por tanto, PF 3.67 y avg_trade_return_pct 13.55% son ilusorios. Además, no es invertible: max_drawdown 69.6% (CI a 94.8%, por encima del umbral L19 50%), todas las ventanas de estrés muy negativas (LUNA -52%, choque de tasas -46%), solo 26 operaciones en 5.8 años (muy por debajo de lo medible) y Sharpe 0.652 con bootstrap CI [-0.15, 1.47] que cruza cero: una ruptura Donchian de un solo instrumento en el cementerio L30/L63. No se optimiza un PnL creado por un artefacto de marcación/sobreexposición; al eliminarlo no queda ventaja. Patrón de fallo: artefacto de sobreexposición/marcación de la plataforma (criterio prerregistrado) + ruptura de un solo instrumento risk_reject/no_edge, 70% DD (L19/L30).
Implementación
Ruptura diaria de Donchian long/flat en el perpetuo inverso ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, velas 1-DAY, OHLCV puro). Entra en largo cuando el cierre supera el máximo de los precios máximos de las entry_lookback velas anteriores; sale cuando el cierre cae por debajo del mínimo de los precios mínimos de las exit_lookback velas anteriores (el propio stop dinámico de la tendencia). Señal continua = (cierre - channel_mid) / channel_half_width, recalculada en cada vela. Un nocional fijo fraccional (0.75x del capital) por entrada, sin reajustes, piramidación ni cambios de posición, apalancamiento 1.0, con tamaño en contratos inversos enteros cuyo valor nominal es $10, mediante contracts_for_notional. También sirve como prueba de dimensionamiento de COIN-M: avg_position_pct debería quedar cerca de 75% y los movimientos diarios del capital, cerca de los propios de ETH.
Resultados de verificación
sandbox_timeout: Verificación fallida (capa 3 — backtest en entorno aislado): la prueba rápida superó el límite de 300s de tiempo real con una ventana de ~20000 velas (2400 días de ETHUSD_PERP.BINANCE_CM-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Casi siempre esto indica trabajo por vela que aumenta con el historial, por ejemplo, volver a recorrer toda la serie de financiación/suplementaria o reconstruir una lista y llamar a min()/sorted() dentro de calculate_signal()/on_bar() en cada vela. Precalcula en __init__ arrays de marcas de tiempo ordenadas ONCE y usa bisect, o guarda búsquedas en caché por marca de tiempo, para que el coste por vela sea O(log n), no O(n).
El analista debe confirmar en el informe de posiciones/operaciones que las dos patas siempre tienen sentidos opuestos y un nominal USD casi igual (delta neta ~0), y que ningún movimiento patrimonial diario supera ~+/-15-20% — criterios de aceptación de neutralidad delta de la hipótesis — antes de enviarlo a optimización.
El exposure_pct comunicado (200.57%) contradice el objetivo aproximado de 0.50x bruto indicado en la justificación de configuración. La evidencia muestra que SIZING es correcto (per_leg = capital*0.25*1.0; avg_position_pct 24.6% coincide con el objetivo 25%/pata; el cambio de apalancamiento 2->1 dejó exposure_pct sin cambios, así que no se debe a la ruta de tamaño/apalancamiento) y que 200% es el mismo artefacto de agregación de dos patas visto en otros pares correctamente dimensionados. No es un defecto confirmado, pero como la hipótesis prerregistró una comprobación de aceptación de exposición, hay que verificarlo y no darlo por hecho.
Revisión de backtest
Sharpe
0,65
Rentabilidad total
245,70%
Drawdown máximo
69,59%
Operaciones totales
26
Tasa de acierto
50,0%
Factor de beneficio
3,67
Construcción long/flat OHLCV limpia y mínima; intención correcta de tamaño de contratos inversos; comisiones bajas (0.58% del bruto)
Cumple su propósito diagnóstico: reproduce el defecto de sobreexposición/marcación de la plataforma en COIN-M
Incumplimiento de la comprobación de aceptación prerregistrada: 2021-03-22 muestra un rendimiento patrimonial diario de +206.9% frente al límite ±15-20% fijado por la hipótesis como criterio de abandono; la trayectoria de cuenta CM dimensiona/marca mal
El resultado es un día artefacto: 2021 +272% (el dato de +207%), con los demás años entre plano y negativo; PF 3.67 / avg_trade_return_pct 13.55% corresponden a ese único día
Drawdown catastrófico: max_drawdown 69.6% (CI a 94.8%), por encima del umbral L19; todas las ventanas de estrés muy negativas
Por debajo de lo medible: 26 operaciones en 5.8 años; Sharpe 0.652 con CI [-0.15, 1.47] que cruza cero; ruptura de un solo instrumento en el cementerio (L30/L63)
Resumen de resultados
La comprobación de tamaño/aceptación prerregistrada convierte una prueba en un veredicto: el movimiento patrimonial diario de +207% (imposible dado el movimiento real de ETH) demuestra que la trayectoria de cuenta COIN-M comparte el defecto de sobreexposición/marcación de USD-M, así que su historial profundo no permite probar válidamente la ventaja tendencial; además, un resultado basado en un solo día artefacto y apenas 26 operaciones no es un resultado real.
Se abandonó en el control BACKTEST_REVIEW previo a la optimización por el criterio prerregistrado: el rendimiento patrimonial de un solo día superó el límite de ±15-20%, así que la trayectoria COIN-M reproduce el defecto de sobreexposición/marcación y debe escalarse como reproductor CM. Además, no era invertible: drawdown de 69.6% por encima del umbral L19, solo 26 operaciones (por debajo de lo medible), Sharpe CI que cruza cero, todas las ventanas de estrés muy negativas y una ruptura Donchian de un solo instrumento (L30/L63 cementerio) cuyo PnL es un artefacto de marcación sin ventaja una vez eliminado. Nunca se llegó a la optimización, el análisis ni la revisión de riesgos.
Estrategia tendencial de ruptura Donchian diaria, long-only (long/flat, nunca en corto), de un solo instrumento y pura-OHLCV, en el perp inverso ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM), con un tamaño de entrada fijo fraccional, sin reajustes ni cambios de posición, apalancamiento 1.0 — creada como contraparte de historial profundo del libro CM BTC para investigar (mediante una comprobación de tamaño prerregistrada) si la trayectoria de cuenta COIN-M evita el defecto de sobreexposición demostrado en USD-M.
Falló la comprobación de aceptación prerregistrada: registró un rendimiento patrimonial diario de +206.9% en 2021-03-22 (ETH apenas se movió), un orden de magnitud por encima del límite ±15-20%, lo que confirma que la trayectoria de cuenta CM también dimensiona/marca mal. El resultado destacado (rentabilidad total +245.7%, PF 3.67, avg_trade_return_pct 13.55%) correspondía a ese único día artefacto: 2021 fue +272%, mientras que los demás años quedaron planos o negativos; drawdown máximo de 69.6% (CI a 94.8%), solo 26 operaciones en 5.8 años y Sharpe 0.652 (CI [-0.15, 1.47] cruza cero).
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