Estrategias

LINK aumento diario de volumen, barra alcista, solo largos con filtro de tendencia (BINANCE USD-M futuros, diario, solo OHLCV)

Resultado: Abandonada

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Resumen de resultados

Esta estrategia trasladó a los futuros diarios de LINKUSDT.BINANCE el mecanismo exitoso de continuación alcista de BTC basado en aumentos diarios de volumen, abriendo posiciones largas solo cuando coincidían un aumento del volumen, un cierre alcista y una tendencia alcista de 100 días. El detector funcionó correctamente: 32 entradas largas filtradas, sin descartes por tamaño o nominalidad. Sin embargo, la ventaja no se transfirió: tasa de aciertos de 12.5%, 20 pérdidas consecutivas, expectativa negativa de -$416.79/operación, factor de beneficio 0.84 y drawdown de 52.3%. El único dato de apariencia positiva era una rentabilidad destacada no realizada de valoración a mercado, que ocultaba una pérdida realizada de aproximadamente -13.3%. El analista la abandonó en la etapa de revisión del backtest, al considerar el fallo estructural y no ajustable, y decidió no dedicar tiempo de optimización a ajustar en exceso los tres días atípicos. Terminó tras una sola iteración, sin llegar a la optimización, el análisis final ni la revisión de riesgo.

Informe de la estrategia

Hipótesis

Estrategia diaria solo larga en LINK sobre futuros BINANCE USD-M. Análogo directo del mecanismo BtcDailyVolumeSurgeBullishLong ya implementado, aplicado a LINK. LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, también implementada, confirma que LINK muestra un comportamiento limpio de continuación de tendencia en temporalidad diaria. Un instrumento, solo OHLCV, entrada de una condición, instrumento aprobado por la fábrica (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Análogo directo del mecanismo BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong ya implementado, aplicado a LINK, cuyo comportamiento limpio de continuación de tendencia diaria confirma LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, también implementada. El volumen es la ventaja principal: un día de volumen superior al promedio con cierre alcista dentro de una tendencia alcista establecida señala una continuación impulsada por flujos institucionales. El filtro de tendencia 100 barras SMA mantiene la estrategia fuera de las tendencias bajistas y también sirve como salida principal, evitando operaciones repetidas que acumulan comisiones. El tamaño se calcula según el capital (30% del patrimonio por posición), con un mínimo nominal de $5 y el incremento de cantidad 0.01 de LINK. Se mantiene en futuros BINANCE USD-M (0.05% de comisión taker) en vez de spot (0.10% de comisión taker) para reducir a la mitad el coste de las comisiones y conservar un análogo comparable con las variantes BTC/ETH/SOL probadas; el apalancamiento se mantiene en 1.0 (sin margen).

Sin ventaja en LINK: el mecanismo de aumento de volumen de BTC no se transfiere (maldición de la traducción), y el fallo es estructural, no ajustable. El historial de operaciones cerradas es NEGATIVE: el dato destacado de +36.5% es una ilusión de valoración a mercado (end_unrealized_pct 49.82 → rentabilidad realizada ≈ -13.3%), y ese dato engañoso solo existe por los días atípicos de cola gruesa 3 (return_kurtosis 256, asimetría 14.5). La realidad de las operaciones cerradas: tasa de aciertos de 12.5% (4/32), 20 pérdidas consecutivas, expectativa de -$416.79/operación, profit_factor 0.84, drawdown máximo de 52.3%, rentabilidad anual negativa en 4 de 7 años. Una tasa de aciertos de 12.5% indica ausencia de ventaja, no una mala calibración de parámetros: la entrada (aumento de volumen + barra alcista + tendencia alcista) simplemente falla 7 de cada 8 veces en LINK, y ningún ajuste de salida ni optimización de 2 horas puede invertir una entrada con expectativa negativa; una búsqueda de parámetros solo ajustaría en exceso a los días de lotería 3 y produciría un Sharpe que se desploma fuera de muestra. No optimices. Si merece la pena seguir explorando el mecanismo de continuación por aumento de volumen, corresponde al activo donde sí funcionó (BTC), no a forzarlo en LINK.

Implementación

Estrategia diaria exclusivamente larga de LINKUSDT sobre futuros de BINANCE USD-M. Entra en LONG cuando un aumento repentino del volumen diario (volumen actual >= vol_mult x promedio de las vol_lookback barras anteriores) coincide con una barra alcista (cierre > apertura) y una tendencia alcista (cierre > SMA(trend_sma)). Sale cuando se rompe la tendencia (cierre < tendencia SMA) o mediante un stop duro catastrófico de 8%. Solo OHLCV, instrumento único, apalancamiento 1.0. calculate_signal devuelve continuamente el volumen relativo (vol/promedio - 1) en cada barra; se aplica un umbral a la conjunción de aumento repentino + barra alcista + tendencia alcista en should_enter.

Revisión de backtest

Sharpe: 0,02
Rentabilidad total: 36,48%
Drawdown máximo: 52,34%
Operaciones totales: 32
Tasa de acierto: 12,5%
Factor de beneficio: 0,84

El detector se activa correctamente: 32 entradas largas limpias, sin descartes por tamaño cero o mínimo nominal; el mecanismo de aumento de volumen está implementado según lo descrito

Las operaciones coinciden con la dirección de la hipótesis (todas 32 largas, condicionadas por volumen y filtradas por tendencia)

El dato destacado de +36.5% es ilusorio: end_unrealized_pct 49.82 significa que la rentabilidad realizada de las operaciones cerradas es de ~-13.3% (una posición abierta sin salida al final del backtest)

Tasa de aciertos de 12.5% (4/32) con 20 pérdidas consecutivas: la señal de entrada tiene expectativa negativa en LINK

Expectativa negativa de -$416.79/operación, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, Sharpe 0.024

Drawdown máximo catastrófico de 52.3% durante 2074 días bajo el agua

Toda la apariencia positiva depende de 3 días de cola gruesa (return_kurtosis 256, asimetría 14.5); al quitarlos, queda una pérdida constante

El mecanismo de aumento de volumen de BTC no se transfiere a LINK: un caso clásico de fallo de traducción de un solo activo

Resumen de resultados

Que un mecanismo funcione en un activo no significa que se transfiera automáticamente a otro: una tasa de aciertos de 12.5% con 20 pérdidas consecutivas indica que no hay ventaja en LINK, no que los parámetros estén mal calibrados; optimizarlo solo ajustaría en exceso a los pocos días de lotería.

El analista emitió un veredicto de «abandonar» en la etapa de revisión del backtest previa a la optimización y dictaminó que la ventaja negativa era estructural, no ajustable. Por eso, la estrategia nunca llegó a la optimización, a la decisión analítica posterior a la optimización ni a la revisión de riesgo.

Estrategia diaria de futuros solo larga en LINKUSDT: compraba ante un aumento de volumen (volumen actual ≥ 1.5× el promedio de las 20 barras anteriores), confirmado por una barra alcista y una tendencia alcista (cierre > 100 de SMA días), trasladando directamente a LINK el mecanismo de continuación por aumento de volumen de BTC, ya implementado.

En más de 802 días de datos, realizó 32 operaciones largas, con una tasa de aciertos de 12.5% (4/32), expectativa negativa de -$416.79/operación, factor de beneficio 0.84, Sharpe 0.024, CAGR -2.37% y drawdown máximo de 52.3%; la rentabilidad total destacada de +36.5% era una ilusión de valoración a mercado (end_unrealized_pct 49.82 implica una rentabilidad realizada aproximada de -13.3%), sostenida por 3 días de cola gruesa (curtosis 256, asimetría 14.5).

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