BTC USD-M Tendencia diaria confirmada por funding, long-short (perpetuo de un solo instrumento BINANCE, velas diarias + historial de funding de varios años, opera WITH solo cuando el funding CONFIRMS confirma demanda direccional genuina, sale ante divergencia entre funding y precio, tamaño seguro ante colas, pocos parámetros)

Una estrategia de seguimiento de tendencia LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY en BTCUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M) que completa la familia de tendencia confirmada por financiación SEPARATELY-VALIDATED, PROMOTED de la fábrica —promocionada en ETH (EthPerpDailyFundingConfirmedTrendLS), pendiente en SOL (mi envío anterior)— al aplicarla a BTC, el activo principal con mayor liquidez, tendencia más clara y mejor posibilidad de validación. Esta elección se impuso por la evidencia tras reducirse el espacio de diseño a exactamente dos mecanismos funcionales y probables mediante backtest: (1) tendencia/momentum diario del precio en BTC/ETH/SOL (promocionado) y (2) tendencia de financiación-CONFIRMED (promocionada ETH). El analista estableció explícita y repetidamente los límites: la tendencia de financiación-CONFIRMED WORKS, mientras que la reversión de financiación-EXTREME CONTRARIAN es CLOSED OUT (sin ventaja); las réplicas de tendencia PRICE-ONLY en altcoins que no son principales ALL fracasan (BNB/LTC/LINK/AVAX/DOT), pero la ventaja de tendencia existe en los activos principales; todas las reversiones intradía/contrarias se esfuman; y ninguna estrategia de liquidación/OI-SIGNAL puede someterse a backtest por el muro de datos de flujos forzados de alrededor de abril-2026. Esta hipótesis se mantiene enteramente dentro de las dos familias WORKING, sobre el activo más fácil de validar y con un historial profundo de financiación de BACKTESTABLE (la prueba de extremos de financiación confirmó que existen ~6 años / 149 observaciones de financiación para BTC; así, la financiación como señal puede probarse por completo mediante backtest, a diferencia de las liquidaciones/OI). Está diseñada en torno a cada problema confirmado: SINGLE-INSTRUMENT / SINGLE-VENUE / SINGLE-ACCOUNT (sin errores de agregación multiinstrumento de capital/rendimientos); financiación usada solo como confirmación SIGNAL (sin problemas de carry/acumulación/cuentas cruzadas); frecuencia DAILY (no el horizonte de reversión intradía fallido); dirección de momentum (operar WITH de la tendencia, la dirección funcional, nunca a contracorriente); y controles TAIL-SAFE (apalancamiento <=1.5, stop estricto ATR, límite moderado de nominal) para evitar la explosión de cuenta tipo LINK. La confirmación de financiación es el diferenciador real frente al momentum BTC TS simple ya promocionado: filtra tendencias «huecas» (precio al alza por cierre de cortos sin confirmación de financiación) y sale antes ante divergencia entre financiación y precio (agotamiento), con el objetivo de reducir la correlación y mejorar frente a su estrategia hermana de tendencia pura del precio BTC. Bajo número de parámetros para resistir el sobreajuste.

Falló el Sharpe deflactado y el holdout forward de forma concluyente en el intento de optimización 1. DSR=0.0003 (frente a la barra de 0.95) con el Sharpe optimizado 0.739 FAR por debajo de la barra de suerte del máximo esperado para 225 pruebas, de 2.0094 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.0382 abarca 0, PBO 0.6164 >0.5); tras corregir por pruebas múltiples, la mejor configuración seleccionada entre -225 no se distingue estadísticamente del ruido de mejor entre N; probabilistic_sharpe 0.9762 frente a DSR 0.0003 es la trampa clásica de inflación por selección entre PSR y DSR. De forma concluyente, el HOLDOUT FAILED cronológico e intacto pierde dinero y es NEGATIVE (holdout_sharpe -0.9946, ratio -1.239 frente a WF-OOS 0.8027): el régimen reciente pierde dinero con datos que el optimizador nunca vio, y la primera ventana walk-forward OOS ya es negativa (-0.786). La sensibilidad FAILED tiene parámetros de acantilado 3 (trend_ma, tp_atr_mult, funding_smooth_obs) y toda la cuadrícula se sitúa en torno a 0.27-0.92, uniformemente por debajo de la barra de suerte. La estrategia tiene un NEGATIVE information_ratio (base -0.674, optimizado -0.6187) con benchmark_meaningful=true; su rendimiento ajustado al riesgo es inferior al de su propio buy-and-hold BTC, y su ventaja depende de valores atípicos (curtosis 55.6->79.8, asimetría 4.1->6.9, tail_ratio 0.05) y se está deteriorando (anual 2023 -5.5%, 2025 -10%, 2026 -2%). No iterar (intento 1 de 2): los fallos determinantes son un holdout forward negativo y la falta de significación de la mejor configuración entre -225 con PBO 0.62, y toda la superficie de sensibilidad está por debajo del umbral de significación, así que no hay una región robusta hacia la que ajustar; una segunda búsqueda de la mejor entre -225 volvería a seleccionar la misma configuración sin significación y en deterioro. No revise_hypothesis: BTC es un instrumento adecuado y esto es un fallo de generalización forward y de pruebas múltiples, no un mecanismo demostrado que haya quedado varado en un objetivo inviable; la familia de tendencias confirmadas por funding ya tiene un hermano ETH promocionado y BTC ya tiene un hermano de momentum simple TS promocionado, así que añadir confirmación por funding en BTC no creó una ventaja diferenciada que pudiera promocionarse. FAILURE PATTERN: trasladar el mecanismo de tendencia confirmada por funding ETH promocionado a BTC de un solo activo no NOT hereda la posibilidad de promoción; la adaptación a BTC produce la misma señal de deflación de tendencia diaria de un solo activo (DSR 0.0003, Sharpe optimizado 0.739 por debajo de la barra de suerte 2.01, PBO 0.62, acantilados de sensibilidad 3), un holdout forward NEGATIVE (-0.9946) y un ratio de información negativo frente a su propio buy-and-hold, con una ventaja que depende de valores atípicos y se deteriora desde 2023. Un walk-forward sin marca de sobreajuste y un promedio OOS positivo miden consistencia, no significación ni generalización forward, y no rescatan una estrategia cuyo holdout forward pierde dinero.

Falló la verificación (capa 2 — escenarios sintéticos): Parámetros usados: ['fast_ema', 'slow_ema', 'trend_ma', 'risk_frac', 'atr_period', 'tp_atr_mult', 'conf_funding', 'entry_thresh', 'exit_funding', 'min_notional', 'atr_stop_mult', 'ma_slope_lookback', 'funding_smooth_obs'] Comprueba que __init__ establece todos los atributos a partir de self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recibe 2 argumentos posicionales, pero se proporcionaron 3 (marca temporal de vela: 1735697040000) - steady_downtrend: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recibe 2 argumentos posicionales, pero se proporcionaron 3 (marca temporal de vela: 1735697040000) - flat_ranging: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recibe 2 argumentos posicionales, pero se proporcionaron 3 (marca temporal de vela: 1735697040000) - volatility_spike: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recibe 2 argumentos posicionales, pero se proporcionaron 3 (marca temporal de vela: 1735697040000) - zero_volume: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recibe 2 argumentos posicionales, pero se proporcionaron 3 (marca temporal de vela: 1735697040000) - price_gap: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() recibe 2 argumentos posicionales, pero se proporcionaron 3 (marca temporal de vela: 1735697040000)