Estrategias

Trading algorítmico: cruce dorado y momentum long-only (SOL BINANCE USD-M Futures, diario, solo OHLCV) | Stratmill

Resultado: Abandonada

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Resumen de resultados

SolDailyGoldenCrossMomentumLong intentó completar el trío de cruces dorados de BTC/ETH/SOL al portar el mecanismo probado de 50/200 días a barras diarias de SOL por la ruta de datos confirmada como segura por la fábrica. El código operó fielmente, pero el mecanismo es intrínsecamente poco frecuente: se activó solo 6 veces en ~5 años, muy por debajo del mínimo para walk-forward y el mismo obstáculo que llevó a abandonar las versiones hermanas BNB (4 operaciones) y LINK (5-6 operaciones). Peor aún, el balance neto fue negativo (profit_factor 0.698, drawdown máximo de 75.8%, 5 de 6 operaciones con pérdidas grandes), y el resultado destacado quedó distorsionado por un día imposible de +310% y un tamaño medio de posición de 115%: un presunto artefacto de sobreexposición, no una ventaja. En la revisión del backtest, el analista la abandonó sin optimizarla: no hay ningún parámetro que permita mantener un cruce dorado 50/200 y obtener una muestra validable, lo que confirma que los cruces dorados diarios trasplantados a un solo instrumento no se generalizan a los principales activos con solo unos pocos años de historial.

Informe de la estrategia

Hipótesis

Estrategia de seguimiento de tendencia solo en largo, con un instrumento y en un único mercado (OHLCV-ONLY), sobre barras de SOLUSDT.BINANCE 1D. El mismo mecanismo probado de cruce dorado que BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong, ya implementadas, aplicado a futuros de SOL. Entrar en largo cuando 50 días SMA cruza por encima de 200 días SMA (cruce dorado); salir cuando 50 días SMA cruza por debajo de 200 días SMA (cruce de la muerte). Completa el trío de cruces dorados de BTC/ETH/SOL en Binance USD-M. Según la directriz de la fábrica: «BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE en un marco temporal de 1H/4H/1D siempre es seguro». SOL barras diarias confirmadas como fiables por múltiples estrategias SOL ya implementadas. Tres parámetros en total.

Replica directamente en SOL el mecanismo de BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong, ya implementadas, y conserva los tres parámetros principales (50 rápido, 200 lento y el tamaño de posición). El cruce dorado/de la muerte se expresa como un régimen solo en largo (mantener mientras rápido>lento), en vez de detectar eventos puntuales; así, la entrada se activa exactamente en el cruce dorado y la salida en el cruce de la muerte, con robustez incluso si la ventana del backtest empieza a mitad del régimen. La señal es continua y variable: el diferencial normalizado de SMA, que cruza cero en los puntos de cruce; cumple la regla «señal continua, decisión por umbral» y evita que el verificador reciba una señal fija. min_bars_required es 202, por lo que no se activa ninguna operación antes de que quede definido por completo el 200 días SMA; el historial diario de SOL abarca años, así que el periodo de calentamiento queda cubierto. Se mantiene en futuros SOLUSDT.BINANCE USD-M 1D, según lo especificado (ruta confirmada como segura, igual que para las versiones hermanas BTC/ETH); apalancamiento=1.0, porque la estrategia no amplifica mediante margen (el tamaño nunca hace referencia al apalancamiento), lo que evita el control leverage_set_but_unused. Un régimen de tendencia diario de 50/200 dura semanas o meses, así que la comisión de futuros de ida y vuelta de ~0.10% es insignificante frente a la tendencia capturada y mantiene una rentabilidad por operación holgadamente positiva.

Escasez estructural de cruces dorados y resultado con pérdidas, contaminado por artefactos. El cruce dorado de 50/200 días se activa solo ~1/año en las barras diarias de un instrumento, con apenas 6 operaciones en ~5 años, muy por debajo del mínimo de ~62 operaciones para walk-forward; una optimización de 3 ventanas dejaría ~2 operaciones por ventana, así que la estrategia no se puede validar. Es el mismo fallo de escasez estructural que en los cruces dorados hermanos ya descartados: BNB (4 operaciones) y LINK (5-6 operaciones). Además de la escasez, el resultado da pérdidas netas: profit_factor 0.698 (<1), esperanza negativa, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 de 6 operaciones son pérdidas de -16% a -41%). El único año positivo (2024 +310%) es un artefacto anómalo de un solo día (return_kurtosis 727, un rendimiento diario imposible de +310.08% para una posición larga de SOL, con avg_position_pct 115.79% frente a los 0.95 solicitados; se sospecha sobreexposición que infla la ganancia, síntoma indicado pero no verificado de forma independiente). No iterar: el cruce dorado en diario es inherentemente escaso y ningún ajuste de parámetros lo mantiene como cruce dorado de 50/200 y logra una muestra adecuada (acortar las SMA abandona la premisa). Los cruces dorados hermanos de BTC/ETH usaron historiales más largos con tendencias más limpias; la muestra de ~5 años de SOL es demasiado escasa para el mismo mecanismo. FAILURE PATTERN: el seguimiento de tendencia con cruce dorado de 50/200 días en las barras diarias de un único criptoactivo es estructuralmente demasiado escaso para optimizar (~1 cruces/año -> 4-6 operaciones en el historial disponible) y las pocas operaciones dependen sobre todo de la suerte del régimen; no se puede validar, por muy respaldado que esté el mecanismo. Un titular llamativo refleja una única cola pesada (aquí, un día imposible de +310% por un artefacto de sobreexposición), no una ventaja.

Implementación

Seguimiento de tendencia solo en largo y con un único instrumento en barras diarias de futuros de SOLUSDT.BINANCE USD-M, solo OHLCV. Calcula las medias móviles simples de 50 días y 200 días y mantiene una posición en largo cuando 50 días SMA está por encima de 200 días SMA: entra en el cruce dorado (la rápida cruza por encima de la lenta) y sale en el cruce de la muerte (la rápida cruza por debajo de la lenta). calculate_signal devuelve continuamente en cada barra el diferencial normalizado de SMA (rápida - lenta)/lenta, que cruza cero en los puntos de cruce; should_enter compra cuando el diferencial es positivo y should_exit vende cuando no lo es. Asigna 95% del capital a cada posición en largo. Completa el trío de cruces dorados de BTC/ETH/SOL en Binance USD-M.

Revisión de backtest

Sharpe: 0,24
Rentabilidad total: -5,12%
Drawdown máximo: 75,83%
Operaciones totales: 6
Tasa de acierto: 16,7%
Factor de beneficio: 0,70

Implementada correctamente y opera según lo especificado: 6 entradas long por cruce dorado, entry_diag limpio (6 señales = 6 órdenes enviadas, 0 descartadas), metrics_reliable=true; coincide con el mecanismo probado de cruce dorado de BTC/ETH

Estructuralmente, demasiado poco frecuente: solo 6 operaciones en ~5 años (el cruce dorado se activa ~1/año), muy por debajo del mínimo de ~62 operaciones para walk-forward; mismo fallo que en las versiones hermanas de cruce dorado abandonadas BNB (4) y LINK (5-6)

Con pérdidas: profit_factor 0.698 (<1), esperanza matemática -7,490 (negativa), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Resultado destacado contaminado por artefactos: return_kurtosis 727, un día imposible de +310.08% (2024-09-06) y avg_position_pct 115.79% (frente a los 0.95 solicitados); presunta sobreexposición o ganancia desmesurada; aun así, 5 de 6 operaciones son pérdidas grandes

mínimo de ~62 WF

moderado

negativo (-7,490)

Resumen de resultados

El seguimiento de tendencia mediante cruces dorados de 50/200 días en barras diarias de un único instrumento cripto es estructuralmente demasiado poco frecuente para optimizar (~1 cruces/año → 4-6 operaciones en el historial disponible) y depende demasiado de la suerte del régimen; no se puede validar, independientemente de los antecedentes del mecanismo, y un resultado llamativo (aquí, un día imposible de +310% por un artefacto de sobreexposición) es una única cola extrema, no una ventaja; las versiones de BTC/ETH solo se implementaron porque tenían un historial más largo y con tendencias más limpias.

En la revisión del backtest, el analista dictaminó abandonar la estrategia por su escasez estructural de señales, agravada por un resultado con pérdidas y contaminado por artefactos: el cruce dorado de 50/200 se activa solo ~1/año, por lo que 6 operaciones en ~5 años queda muy por debajo del mínimo de ~62 operaciones para walk-forward (~2 operaciones por ventana) y no se puede validar; aumentar la frecuencia exige acortar las SMA, lo que abandona la premisa del cruce dorado —el mismo fallo ya observado en sus versiones hermanas BNB y LINK—, así que no hay nada que iterar.

Estrategia de seguimiento de tendencia solo en largo, con un instrumento y solo OHLCV, sobre barras diarias de SOLUSDT.BINANCE (parámetros 3): el mismo mecanismo de cruce dorado de 50/200 días que las versiones BTC y ETH ya implementadas. Mantiene una posición en largo mientras 50 días SMA esté por encima de 200 días SMA (entra en el cruce dorado y sale en el cruce de la muerte), con la intención de completar el trío de cruces dorados de BTC/ETH/SOL.

Se implementó y operó correctamente, pero fue demasiado poco frecuente y generó pérdidas: solo 6 operaciones en ~5 años, profit_factor 0.698, esperanza matemática −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 de 6 operaciones fueron −16% a pérdidas de −41%), y drawdown máximo de 75.8%. El resultado destacado estaba contaminado por artefactos: return_kurtosis 727, un rendimiento imposible de un solo día de +310.08% (2024-09-06) y avg_position_pct 115.79% frente a los 0.95 solicitados, lo que apunta a una presunta sobreexposición o a una operación ganadora desmesurada (señalado como síntoma, no verificado de forma independiente).

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.