Ruptura de Canal Donchian de ADA 4H con Filtro de Tendencia Alcista Solo-Largo (BINANCE Futuros de USD-M, 4H, Solo-OHLCV, Clase de Mecanismo Validada Solo en Fase--3)

Estrategia de ruptura de canal Donchian solo-larga de 4-HOUR en ADAUSDT.BINANCE, que completa la prueba de robustez multiactivo de la clase de mecanismo validada solo en fase-3 de ONLY (BNB Donchian iter-2 PROMOTED con Sharpe 5.95). Mecanismo: cuando ADA cierra por encima de su máximo de 12 barras (ruptura del canal superior Donchian) AND el filtro de tendencia confirma una tendencia alcista preexistente (sma_50 en ascenso durante 20 barras AND current_close > sma_50), entrar LONG. Salir con un stop dinámico en el mínimo Donchian o stops de PnL/tiempo. CRITICAL NUANCE frente a los fallos previos de ADA: el historial empírico del analista en ADA 4H muestra que los mecanismos de ruptura pura (Tres Soldados Blancos, Doble Suelo) fallan con tasas de acierto por debajo del lanzamiento de moneda. BUT el diagnóstico del analista sobre factores de éxito identifica el componente faltante como confirmación de DIRECTIONAL-CONTEXT. Donchian-WITH-TREND-FILTER incluye exactamente ese componente faltante mediante el filtro de sma_50 ascendente — la ruptura se dispara ONLY cuando la tendencia general ya está establecida. Esto difiere de la ruptura de consolidación pura (Triángulo/Rectángulo) y de los patrones de reversión pura (Doble Suelo) que no tienen confirmación de tendencia. El AdaVolumeAbsorptionBreakoutHardLocked ya implementado demuestra que las señales de ruptura de SOME funcionan en ADA; Donchian-con-tendencia es la variante específica validada. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: Donchian iter-2 de BNB PROMOTED con Sharpe 5.95 — el Sharpe validado en fase-3 más alto individual en el registro de la fábrica. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: ADA 4H está probado mediante la estrategia Ada ya implementada. ZERO datos suplementarios, ZERO tipos de barra adicionales, ZERO instrumentos adicionales. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (turno consecutivo número 26): ruta validada empíricamente. Llena el vacío de completar la prueba de robustez multiactivo de 3 activos Donchian-con-tendencia (BNB validado + BTC en pipeline + XRP en pipeline + ADA nuevo). Si Donchian-con-tendencia realmente generaliza entre activos, esto debería tener éxito; si no, el patrón de fallo multiactivo informará futuras hipótesis. Se esperan ~25-40 ciclos de entrada por año × 6 años de datos ADA 4H ≈ 150-240 operaciones.

La iteración 2 aborda el fallo de promoción en DSR/holdout, NOT un edge roto — la optimización ya mostró un edge genuino (Sharpe 2.81, alpha +0.081, PBO 0.41 PASS, CI excluye 0, OOS promedio 2.18). El fallo (deflated_sharpe 0.5606, holdout 0.376) es una deflación por pruebas múltiples de una búsqueda de 9 parámetros x 225 pruebas. Según el analista, la solución es SHRINK la superficie buscada. El optimizador busca en cada escalar numérico de config[parameters] (base_params en walk_forward.optimize, ±50% por clave), así que esta versión expone ONLY sma_period y sma_slope_lookback ahí (2 parámetros numéricos). Todos los demás controles quedan fijados como constantes de código en el valor robusto prescrito por el analista: donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8, stop_loss_pct=0.03 (evitando deliberadamente el precipicio frágil de OFF 0.024-0.025), take_profit_pct=0.05, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, min_notional=5. Reducir de 9->2 parámetros buscados colapsa el umbral de máximo esperado bajo ruido, lo que debería elevar DSR >= 0.95 mientras PBO sigue aprobando; la ventana de búsqueda base [25,75]x[10,30] sigue cubriendo la región de mejora identificada por el analista (sma_period 50->65, pendiente 20->15/24). La lógica de señal, salida y dimensionamiento es idéntica byte a byte a la iteración validada (las capas 1-3 permanecen en verde); solo cambiaron el valor predeterminado de take_profit (0.06->0.05) y el conjunto de parámetros expuestos.

Firma clásica de sobreajuste, no una muerte por comisión/ventaja-por-debajo-del-coste: la ventaja por operación es correcta (avg_trade_return_pct 0.958%) pero la ventaja no generaliza. Tres puertas de HARD fallan y no pueden omitirse: Sharpe de holdout -0.768 (NEGATIVE en la ventana no vista de los últimos-20%, 30 operaciones), walk-forward is_overfitted=true con IS 1.30 -> OOS 0.003 (ventanas -0.60/0.53/0.08), y PBO 0.586 > 0.5. La robustez lo confirma: deflated_sharpe 0.168 (<<0.95), is_significant=false, Sharpe CI [-0.18,1.24] cruza el cero, no supera el FDR del programa (3/225). La iteración 2 ya ejecutó el remedio prescrito por el analista (reducir la superficie de búsqueda de 9 a 2 parámetros) y el DSR/holdout aún fallan — no hay más margen para ajustar parámetros, y la cuadrícula de sensibilidad (Sharpe ~0.15-0.69 en todas partes) no muestra una región robusta hacia la cual ajustar. Según la regla de sobreajuste-vs-premisa-muerta, un colapso alto de IS/OOS con holdout negativo implica ABANDON, no revisar: el mecanismo Donchian-con-tendencia ya ha fallado en múltiples activos 0/3 de BNB (BTC abandonado por sobreajuste, ETH abandonado, ADA aquí), por lo que el resultado de Sharpe-5.95 de BNB fue idiosincrático y replantear el mismo mecanismo en otro activo simplemente volvería a sobreajustar. Patrón de fallo: sobreajuste / falta de generalización.

La optimización encontró una ventaja genuina (Sharpe 2.81, alfa +0.081, PBO 0.41 PASS, CI excluye 0, promedio OOS 2.18, Sharpe por encima del umbral de suerte) — Donchian-con-tendencia DOES generaliza a ADA tras el ajuste. Solo falla en los umbrales estrictos de significancia/holdout: deflated_sharpe 0.5606 (<0.95), is_significant=FALSE, ratio de holdout 0.376 (<0.70). La causa raíz es la deflación por comparaciones múltiples en una búsqueda de 9 parámetros y 225 pruebas (mismo patrón que los hermanos ADA-máximos-crecientes y SOL-TSM). Se corrige SHRINKING la superficie de parámetros: 1) FIX los parámetros planos/irrelevantes a constantes (la sensibilidad muestra que su Sharpe apenas se mueve): min_notional=5, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, take_profit_pct~0.05, donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8. 2) FIX stop_loss_pct OFF su acantilado en un valor robusto (~0.03) — NOT dejar que el optimizador elija el borde del acantilado de 0.024-0.025 (0.024->Sharpe 1.0 pero 0.036->0.64 es inestable); la elección del acantilado es frágil e infla el rendimiento aparente. 3) RE-OPTIMIZE ONLY sma_period y sma_slope_lookback — los dos parámetros con respuesta de Sharpe genuinamente monótona en la cuadrícula (sma_period 50->65 y pendiente 20->15/24 impulsaron la mejora). Reducir de 9 a ~2 parámetros buscados baja el umbral de máximo-esperado-bajo-ruido y debería elevar DSR por encima de 0.95 (PBO ya aprueba en 0.41). Objetivo: DSR >= 0.95 AND ratio de holdout >= 0.70. Nótese la debilidad reciente (2025 -3.8%, 2026 -0.3%) y la ventana negativa de la primera OOS — confirmar que el holdout de la búsqueda reducida no se degrade aún más. Si el intento 2 sigue fallando DSR/holdout tras la reducción, abandonar — pero la aprobación de PBO, la exclusión de CI en 0, y el Sharpe por encima del umbral de suerte hacen que este sea un reintento legítimo, NOT el resultado de no-generalización-específica-de-BNB que anticipé antes de la optimización.