Estrategias

BTC USD-M Tendencia multitemporal, long-short (BINANCE perp de un solo instrumento, entrada diaria filtrada por régimen semanal de marco temporal superior, OHLCV puro, dimensionamiento seguro ante colas, pocos parámetros)

Resultado: Abandonada

BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort

Resumen de resultados

Esta estrategia expresó la ventaja de tendencia BTC validada por la fábrica mediante una construcción multitemporal, condicionando las entradas diarias de momentum a un régimen semanal para reducir los latigazos, con apalancamiento ≤1.5x para protegerse ante colas. El backtest inicial superó la revisión y pasó a optimización: rentabilidad de 225%, 30 operaciones long/short bien equilibradas y drawdown 14% bajo. Sin embargo, las cifras del analista se debilitaron al examinarlas: Sharpe modesto de 0.43, con un CI que cruza el cero y rendimientos dominados por un único día +88.9% de mayo de 2021. Tras la optimización, falló la deflación por pruebas múltiples (DSR 0.0038, Sharpe por debajo del umbral de suerte de las mejores entre -225, PBO 0.74) y, de forma decisiva, obtuvo un resultado negativo en la validación futura, mientras el walk-forward resultó sobreajustado. Sin una región robusta por encima del umbral de suerte hacia la cual ajustar, y con el terreno ya cubierto por la estrategia BTC de un solo marco temporal promovida, se abandonó en el intento de optimización 1 en vez de seguir iterando.

Informe de la estrategia

Hipótesis

Una estrategia de tendencia LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME sobre BTCUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M) que aprovecha la ventaja de tendencia validada por la fábrica, pero condiciona las entradas DAILY a un régimen de marco temporal superior WEEKLY: solo toma señales de tendencia diarias que ALIGN con la tendencia semanal dominante y queda sin posición cuando discrepan. Esta elección viene impuesta por la evidencia, tras reducirse el espacio de diseño a un único punto viable: el analista ha restringido las señales utilizables a OHLCV + financiación ONLY (liquidaciones/OI/ratio de cuentas/taker, todo bloqueado por falta de datos), ha descartado el mercado spot (artefacto de valoración del capital y ninguna ventaja frente a comprar y mantener), ha cerrado todas las estrategias contrarias y de reversión, ha demostrado que el motor falla con múltiples instrumentos y opciones, y ha demostrado que la tendencia PRICE de un solo activo FAILS en altcoins no principales, pero WORKS en los activos principales de tendencia (BTC/ETH/SOL, promovida). Las expresiones validadas de un solo marco temporal (TS-momentum, ruptura, impulso, Bandas de Bollinger, retroceso, confirmación por financiación) ya saturan el núcleo-3; la construcción multitemporal es la expresión distinta aún no cubierta. Se diseñó estrictamente dentro de un terreno seguro ya probado: BTC (el activo principal de tendencia más limpio y profundo, no una altcoin sin actividad); OHLCV-ONLY (los datos más profundos sin bloqueos); MOMENTUM/a favor de tendencia (no una estrategia de reversión); frecuencia de entradas DAILY (muestra de operaciones suficiente, para evitar el problema de muestra escasa que tendría una estrategia puramente semanal, mientras el filtro semanal aporta robustez); USD-M PERP (no spot, para evitar el artefacto de valoración del capital; no intradía, para evitar el fallo en mercados laterales); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (sin errores de agregación entre instrumentos); y controles TAIL-SAFE (apalancamiento <=1.5, stop firme en ATR, límite de nominal moderado) para evitar una pérdida catastrófica al estilo LINK. El filtro de régimen semanal es el diferenciador real frente a la estrategia diaria de momentum BTC TS de un solo marco temporal ya promovida: al suprimir señales diarias que van contra la tendencia semanal dominante, reduce los latigazos y las señales falsas, con el objetivo de elevar la tasa de aciertos, reducir el drawdown y descorrelacionar la serie de rendimientos. El bajo número de parámetros ayuda a resistir el sobreajuste.

Corrección del intento de iteración 2 (sintético de capa -2): el fallo era 'TypeError: _ema() takes 2 positional arguments but 3 were given'. _ema era un método @staticmethod(arr, period), pero el verificador lo vincula como método de instancia, así que self._ema(closes, period) pasaba self como tercer argumento. Corrección mínima: cambiar _ema a un método de instancia normal def _ema(self, arr, period). No cambió ninguna otra lógica: las importaciones, la señal con filtro semanal, las entradas y salidas, y el dimensionamiento siguen intactos y ya superaban la capa 1.

No superó el Sharpe deflactado y, de forma contundente, tampoco la muestra de prueba futura en el intento de optimización 1. DSR=0.0038 (frente a la barra de 0.95), con un Sharpe optimizado de 0.459, BELOW la barra de suerte del máximo esperado en 225 pruebas, de 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 abarcando 0, PBO 0.7354 >0.5); tras corregir por pruebas múltiples, la configuración seleccionada no se distingue estadísticamente del ruido de la mejor entre -225; probabilistic_sharpe 0.9955 frente a DSR 0.0038 es el caso clásico de inflación por selección. De forma contundente, la muestra temporal intacta HOLDOUT FAILED y es NEGATIVE (holdout_sharpe -0.156, ratio de -0.422 frente a WF-OOS 0.370). El walk-forward es is_overfitted=TRUE (promedio de IS 0.994 -> promedio de OOS 0.370, una ventana OOS de -0.863). La ventaja base es un valor atípico de un solo día 2021 (rentabilidad diaria de 2021-05-11 +88.9%, return_kurtosis 1655, asimetría de 39.5, tail_ratio 0.086); la rentabilidad anual de 2021 +90.8% destaca en los titulares, mientras que los demás años son de un solo dígito. La superficie de sensibilidad limpia al precipicio de 0 mide consistencia, no significancia, y toda la superficie ronda un Sharpe de ~0.43, por debajo de la barra de suerte de 0.93. No iterar (intento 1 de 2): los fallos determinantes son una muestra de prueba futura negativa y un walk-forward sobreajustado, sin una región robusta por encima de la barra de suerte hacia la cual ajustar; una segunda búsqueda de la mejor entre -225 volvería a sobreajustarse al valor atípico de 2021. No revise_hypothesis: según la regla de abandonar ante sobreajuste, esto es sobreajuste de alto IS con muestra de prueba futura negativa, BTC es un instrumento adecuado y el libro promovido de un solo marco temporal BTC de momentum TS ya cubre este terreno; el filtro de régimen semanal no añadió una ventaja generalizable. FAILURE PATTERN: añadir un filtro de régimen semanal de marco temporal superior al momentum diario BTC TS ya promovido de un solo marco temporal no NOT crea una ventaja diferenciada que se pueda promover; la variante multimarco temporal produce la misma señal de deflación de tendencia diaria de un solo activo (DSR 0.004, Sharpe optimizado por debajo de la barra de suerte, PBO 0.74, muestra de prueba futura negativa, is_overfitted), y toda la rentabilidad base proviene de un día 2021 (curtosis de 1655). Una cuadrícula de sensibilidad limpia al precipicio de 0 y un promedio positivo de OOS en el walk-forward no rescatan una estrategia diaria long-short de un solo activo, cuyo resultado depende de un valor atípico y que no supera simultáneamente el Sharpe deflactado y la muestra de prueba futura.

Implementación

Estrategia de tendencia long-short, de un instrumento y multitemporal, sobre el perp BTCUSDT.BINANCE USD-M. Una señal diaria de momentum con diferencial EMA (rápida frente a lenta EMA) se ejecuta ONLY cuando coincide con el régimen semanal dominante (cierre semanal frente a semanal MA); si los marcos temporales discrepan, la cartera queda sin posición. Segura ante colas: apalancamiento limitado a 1.5x e integrado en el límite del nominal, dimensionamiento de riesgo ATR, stop firme en ATR y salida al cambiar el régimen.

Resultados de verificación

Falló la verificación (capa 2 — escenarios sintéticos): Parámetros usados: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Comprueba que __init__ establezca todos los atributos con self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (marca temporal de barra: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (marca temporal de barra: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (marca temporal de barra: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (marca temporal de barra: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (marca temporal de barra: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (marca temporal de barra: 1735692840000)

Revisión de backtest

Sharpe: 0,43
Rentabilidad total: 225,43%
Drawdown máximo: 14,00%
Operaciones totales: 30
Tasa de acierto: 50,0%
Factor de beneficio: 7,00

El mecanismo implementa correctamente la hipótesis: 30 operaciones, 16 largas/14 cortas, todas a favor de tendencia y condicionadas por el régimen semanal en el instrumento correcto (BTCUSDT.BINANCE USD-M perp). Las operaciones encajan con la premisa: posiciones largas durante las subidas alcistas de 2020-21 y 2023-24, y cortas durante el mercado bajista de 2022 y el máximo de 2025-26.

No es un artefacto de un valor atípico: el pico de rentabilidad diaria de +88% corresponde a la contabilización al salir de una posición larga genuina de 209 días (+331%, apalancamiento de solo 0.27x). Captura real de tendencia, no un error de dimensionamiento o valoración.

Ventaja en varios regímenes: positiva todos los años salvo 2020 (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Las posiciones cortas generaron PnL real en años bajistas, así que la construcción long-short funciona en ambas direcciones.

Descorrelacionada y con colas controladas: beta 0.13, alfa 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45; el apalancamiento por operación se mantuvo en 0.1-0.3x (se respetó el límite seguro ante colas).

Muestra escasa de operaciones: 30 operaciones en 5.5 años implica unas 10 operaciones por ventana para un walk-forward de 3 ventanas; el optimizador corre el riesgo de ajustarse al ruido. Es inherente a operar posiciones durante varios meses, pero supone un obstáculo real para la robustez.

Los rendimientos irregulares de posiciones de varios meses, contabilizados al salir, dan un Sharpe modesto de 0.43, con un CI a ambos lados de 0 (de -0.36 a 0.77) y information_ratio -0.50; esto será la prueba determinante en la deflación y la validación futura.

La distribución de rendimientos tiene colas muy gruesas (curtosis 1655, tail_ratio 0.086) porque unas pocas tendencias de varios meses aportan la mayor parte del PnL.

Análisis

Superficie de sensibilidad limpia: parámetros con corte en 0, Sharpe estable en ~0.42-0.44 en todas las variaciones de ±20%

Drawdown bajo (14-16%), número razonable de operaciones (30 base / 40 optimizadas); el dimensionamiento seguro ante colas funcionó como se diseñó (sin pérdidas catastróficas)

Falla claramente la deflación por pruebas múltiples: DSR=0.0038 frente al umbral 0.95; Sharpe optimizado 0.459 BELOW del umbral de suerte del máximo esperado 0.9277 en 225 pruebas; is_significant=false; PBO=0.7354

La muestra de validación futura FAILED y es NEGATIVE: holdout_sharpe -0.156, ratio -0.422 frente a WF-OOS 0.370

Walk-forward is_overfitted=TRUE: el promedio de IS 0.994 cae a un promedio de OOS 0.370, con una ventana OOS muy negativa (-0.863)

Sharpe CI queda a ambos lados de 0 (ci_low -0.2427); base ci_low -0.3638

La ventaja proviene de un día atípico 2021: rentabilidad diaria de 2021-05-11 +88.9%, return_kurtosis 1655, asimetría 39.5, tail_ratio 0.086 (una cola izquierda gruesa queda oculta por unas pocas grandes ganancias)

information_ratio negativo (-0.50 base / -0.45 optimizado): no supera su propio índice de referencia ajustado al riesgo

El filtro de régimen semanal no añadió una ventaja que generalice frente a la estrategia de momentum BTC TS de un solo marco temporal ya promovida

Resumen de resultados

Añadir un filtro de régimen semanal a la ventaja de momentum diario BTC TS de un solo marco temporal ya promovida no aporta una señal que generalice: reproduce el mismo patrón de deterioro del seguimiento de tendencia diario de un solo activo, con todo el rendimiento base concentrado en un día atípico 2021 (curtosis 1655).

El analista la descartó en la etapa ANALYZING posterior a la optimización: no superó el Sharpe deflactado (DSR 0.0038 frente a la barra de 0.95 barras, Sharpe optimizado de 0.459, por debajo de la barra de suerte de 225 pruebas, situada en 0.9277, PBO 0.7354) y fracasó de forma contundente en la muestra de prueba futura intacta, que fue negativa (holdout_sharpe −0.156, ratio de −0.422 frente al umbral de 0.7).

Estrategia de tendencia long-short en perpetuos de BTCUSDT USD-M: tomó señales diarias de momentum con diferencial EMA solo cuando coincidían con un régimen semanal de marco temporal superior (cierre semanal frente a 20 MA); se mantenía sin posición cuando discrepaban, con dimensionamiento seguro ante colas basado en ATR (apalancamiento ≤1.5x).

El backtest base de ~2002 días produjo una rentabilidad total de 225%, Sharpe 0.43 (CI −0.36 a 0.77), 30 operaciones (16 largas/14 cortas), tasa de aciertos de 50% y drawdown máximo de 14%. La optimización elevó las cifras principales a una rentabilidad de 268% y Sharpe 0.46 en 40 operaciones, pero el walk-forward se marcó como is_overfitted (promedio IS 0.99 → promedio OOS 0.37, una ventana OOS −0.86).

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