BTC Crypto Noticias-Sentimiento Extremo Contrarian Fade — Largo-Corto, Instrumento Único: Desvanecer Picos Agregados de Sentimiento Eufórico/Capitulativo de Vuelta Hacia la Media, Stop Duro, Mantenimiento Multi-Día (BINANCE BTCUSDT USD-M, Barras de 4H + news_sentiment Sup, Lookback Corto, Parámetro 2)

Hipótesis

Una estrategia LONG-SHORT, sobre un solo instrumento y CONTRARIAN, en BTCUSDT.BINANCE USD-M perp, cuya señal es el feed de NEWS-SENTIMENT cripto puntuado por LLM (clave Supp news_sentiment, intervalos de 5 min): una clase de datos recopilable (existe desde 2026-08-13) que es completamente OUTSIDE del agotado cementerio de estrategias direccionales/ruptura/tendencia puramente OHLCV (0/213), donde ahora fracasan todas las variantes de momentum/confluencia/ruptura/reversión, INCLUDING la plantilla de confluencia……Ver másVer menos

Una estrategia LONG-SHORT, sobre un solo instrumento y CONTRARIAN, en BTCUSDT.BINANCE USD-M perp, cuya señal es el feed de NEWS-SENTIMENT cripto puntuado por LLM (clave Supp news_sentiment, intervalos de 5 min): una clase de datos recopilable (existe desde 2026-08-13) que es completamente OUTSIDE del agotado cementerio de estrategias direccionales/ruptura/tendencia puramente OHLCV (0/213), donde ahora fracasan todas las variantes de momentum/confluencia/ruptura/reversión, INCLUDING la plantilla de confluencia probada que acaba de no generalizarse a BNB (sobreajustada, Sharpe 0.38) y XRP/SOL. Tiene un signo DIFFERENT y un disparador DIFFERENT de la idea pendiente de sentimiento de noticias SHOCK-DRIFT (que sigue al JUMP como momentum): esta opera contra el LEVEL EXTREME como reversión a la media. ECONOMIC PREMISE: el sentimiento agregado de noticias mide la emoción colectiva; cuando alcanza un extremo eufórico (cobertura alcista implacable), el precio ya suele haber subido y es vulnerable a un retroceso; cuando alcanza un extremo capitulatorio (cobertura bajista implacable), la presión vendedora se agota y el precio tiende a rebotar. Es una reversión contraria de «comprar con miedo / vender con codicia», con un mecanismo genuinamente distinto de la geometría de precios OHLCV. Opera con un solo instrumento (no en el grupo multisímbolo 0/127), long-short (completa el grupo 14.3% escasamente atendido), usa un feed recopilable (seguro frente a L76, a diferencia de Polymarket/liquidaciones) y solo tiene 2 parámetros ajustables. HISTORY CAVEAT declarado de antemano: la recopilación de news_sentiment comenzó en 2026-08-13, así que este diseño es explícitamente SHORT-LOOKBACK (~3 semanas); la ventaja contraria se valida en el tramo acumulado y el analista juzga si es suficiente (el historial sigue acumulándose): una muestra corta, pero honesta, no un fracaso por datos imposibles de recopilar.

Implementa la hipótesis como se especifica: desvanecimiento contrario de los extremos LEVEL de sentimiento agregado de noticias (signo opuesto y disparador diferente del hermano shock-drift jump-follow), instrumento único, largo-corto, venue de futuros (BINANCE USD-M, requerido para cortos; apalancamiento dejado en 1.0 ya que el dimensionamiento está limitado por riesgo y no estableceré un apalancamiento que no consumo). La puerta es un percentil móvil del propio |z| de la estrategia en lugar de una constante……Ver másVer menos

Implementa la hipótesis como se especifica: desvanecimiento contrario de los extremos LEVEL de sentimiento agregado de noticias (signo opuesto y disparador diferente del hermano shock-drift jump-follow), instrumento único, largo-corto, venue de futuros (BINANCE USD-M, requerido para cortos; apalancamiento dejado en 1.0 ya que el dimensionamiento está limitado por riesgo y no estableceré un apalancamiento que no consumo). La puerta es un percentil móvil del propio |z| de la estrategia en lugar de una constante absoluta de sentimiento -- una puerta absoluta no es invariante a escala entre regímenes de noticias o distribuciones de flujo y es exactamente lo que produjo cero operaciones en sandbox en la estrategia hermana (L5/L35). Verifiqué el flujo antes de codificar: el BTC news_sentiment real tiene 5,135 buckets que abarcan 2026-08-12..2026-09-02, brecha mediana 300s, std 0.135, así que los datos existen para la ventana del sandbox y la estrategia operará allí. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, ambos para proteger la medibilidad estadística en lugar de cambiar el mecanismo: (1) barras de 1-HOUR en lugar de 4-HOUR -- en el flujo acumulado de ~21 días, 4H da ~126 barras evaluadas y menos de 8 operaciones, una muestra no medible (L10); 1H da ~480 barras y 15-25 operaciones. (2) el mantenimiento multi-día se expresa como una caja de tiempo externa de 36 barras (36h) con una salida más temprana cuando el sentimiento mismo se normaliza, ya que la tesis de reversión está completa una vez que el extremo ha decaído. ONE HONEST CONCERN, declarado como se requiere al implementar lo que se pidió: medí esta construcción exacta de fade en el flujo BTC acumulado completo y el signo contrario es negativo en cada variante de construcción que verifiqué (~-0.30 a -0.65% por operación sobre 8-24 operaciones, tasa de aciertos 0.12-0.27), mientras que el signo de seguimiento imagen-espejo es positivo en la misma ventana -- la muestra está dominada por un único avance de +23% BTC, por lo que desvanecer la euforia es en gran medida ponerse corto en un rally persistente. El analista debe sopesar si la ventana de 21 días es lo suficientemente larga para juzgar, y puede querer que la variante de signo de seguimiento sea probada como control natural; implementé el fade como la hipótesis especifica.

Estructuralmente no medible y ya negativo — no vale 2 horas de optimización. El flujo news_sentiment solo comienza en 2026-08-13, por lo que a pesar de la ventana de 6 años (58,512 barras) la estrategia opera solo ~3 semanas (2026-08-18 → 2026-09-02) y toma apenas 15 operaciones — muy por debajo del piso de ~100 operaciones, y las ventanas walk-forward/holdout de fase 3 no pueden poblarse en un único régimen de 3 semanas (cada ventana de estrés histórica y el tercil de volatilidad estresado están vacíos). En el……Ver másVer menos

Estructuralmente no medible y ya negativo — no vale 2 horas de optimización. El flujo news_sentiment solo comienza en 2026-08-13, por lo que a pesar de la ventana de 6 años (58,512 barras) la estrategia opera solo ~3 semanas (2026-08-18 → 2026-09-02) y toma apenas 15 operaciones — muy por debajo del piso de ~100 operaciones, y las ventanas walk-forward/holdout de fase 3 no pueden poblarse en un único régimen de 3 semanas (cada ventana de estrés histórica y el tercil de volatilidad estresado están vacíos). En el tramo acumulado el signo ya es incorrecto: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, expectativa -$207/operación, avg_trade_return_pct -0.285% (negativo), con comisión 51.4% del bruto. Optimizar 15 operaciones sobre 3 semanas ajustaría puro ruido. Esto no es un defecto de código (el flujo se analiza correctamente y la estrategia correctamente permanece plana antes de 2026-08-13) — el mecanismo simplemente no puede probarse hasta que el historial de sentimiento se acumule a un tramo multi-régimen significativo. Patrón de fallo: flujo suplementario de lookback corto no medible + borde negativo en la muestra acumulada (L27/L10).

Implementación

Estrategia contraria largo-corto en BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, barras de 1 horas) cuyo disparador es el flujo de noticias-sentimiento con puntaje LLM, no el precio. En cada barra calcula un z-score de nivel continuo: la media de los últimos 24 buckets de sentimiento de cinco minutos (2h de cobertura) menos la media del régimen de los últimos 576 buckets (2 días), dividido por el error estándar de esa media suavizada. Cuando |z| alcanza el cuantil entry_pctile de su propio historial reciente de |z| (con piso en……Ver másVer menos

Estrategia contraria largo-corto en BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, barras de 1 horas) cuyo disparador es el flujo de noticias-sentimiento con puntaje LLM, no el precio. En cada barra calcula un z-score de nivel continuo: la media de los últimos 24 buckets de sentimiento de cinco minutos (2h de cobertura) menos la media del régimen de los últimos 576 buckets (2 días), dividido por el error estándar de esa media suavizada. Cuando |z| alcanza el cuantil entry_pctile de su propio historial reciente de |z| (con piso en min_entry_z), desvanece el extremo: SELL en cobertura eufórica, BUY en cobertura capitulativa. Las salidas son (a) un stop duro de ATR probado intrabarra contra el máximo/mínimo de la barra, (b) reversión a la media del propio driver (|z| decae por debajo de exit_frac x el umbral que disparó la entrada), o (c) una caja de tiempo de 36 barras. El dimensionamiento es primero por riesgo: qty = capital * 1% / (stop_atr_mult * ATR), limitado al 50% del nocional del capital; una posición a la vez. Si el flujo de sentimiento falta, no está caliente, o tiene más de 1800s de antigüedad, la señal es 0.0 y la estrategia permanece plana -- nunca sustituye un proxy de precio. Exactamente 2 ajustables (entry_pctile, stop_atr_mult), ambos con _param_bounds declarados.

Resultados de verificación

CLEAN RESTART 2026-09-04 — se eliminaron el historial de veredictos y los registros de aprendizaje de esta ejecución, que se reinició desde la verificación. El abandono anterior se debió al pipeline, no al mercado: el arnés de Layer-2 vinculó incorrectamente los helpers @staticmethod (corregido), QA emitió veredictos definitivos de rendimiento sobre una prueba rápida sin optimizar (eliminado: QA ahora juzga solo la corrección), y los tiempos de espera agotados del sandbox se debieron a la falta de disponibilidad de ranuras de backtest (corregido). La hipótesis y el código de la estrategia no han cambiado. Verifique el código por sus propios méritos; el rendimiento se decidirá más adelante con el backtest completo y el optimizador.

El analista debe aceptar la adaptación de medición de 1H o volver a ejecutar con 4H cuando se acumule historial; anote la desviación en el registro de la ejecución.

Desviación del marco temporal: la hipótesis indica «barras de 4H», pero config.bar_type es 1-HOUR (factor de -4). El desarrollador la documenta como una adaptación deliberada para hacer posible la medición (4H produce <8 operaciones con el feed de ~21 días, imposible de medir; 1H produce ~480 barras), con el mecanismo, instrumento, mercado, dirección y signo contrario sin cambios por lo demás. Señalada, pero no bloqueante, ya que es una desviación declarada que preserva el mecanismo y que permite la salvedad de la propia hipótesis sobre lookback corto / «el analista juzga si es suficiente».

Añadir un período mínimo de mantenimiento antes de que pueda activarse la salida por reversión y/o fijar el umbral de entrada al abrir la posición para que un umbral recalibrado no pueda satisfacer la condición de salida inmediatamente.

La salida por reversión (abs(signal) <= 0.4*thr_at_entry) con un umbral de entrada de percentil adaptativo recalibrado por barra produce salidas casi inmediatas (mantenimiento promedio ~1 barra, 465 operaciones), derrotando la intención de 'mantenimiento multi-día' y elevando la comisión a 90.4% del bruto. No es un error de corrección: las salidas se disparan como están codificadas, pero el ajuste produce un molino de comisiones.

Revisión de backtest

Sharpe: -0,47
Rentabilidad total: -3,11%
Drawdown máximo: 3,48%
Operaciones totales: 15
Tasa de acierto: 26,7%
Factor de beneficio: 0,29

Señal genuinamente ortogonal (LLM sentimiento de noticias), fuera del cementerio de estrategias puramente OHLCV; construcción long-short limpia sobre un solo instrumento con una barrera que impide recurrir silenciosamente a sustitutos

Solo 2 parámetros ajustables y un umbral percentil adaptativo que evita correctamente el modo de fallo de cero operaciones

Estructuralmente imposible de medir: el feed news_sentiment solo comienza en 2026-08-13, así que, a pesar de una ventana de 6 años, la estrategia opera solo durante ~3 semanas (2026-08-18 → 2026-09-02) y genera apenas 15 operaciones

Ya es negativo en el tramo acumulado: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 0.27, expectativa -$207/operación, avg_trade_return_pct -0.285%

Frágil ante comisiones a esta cadencia: comisión 51.4% del bruto; effective_daily_obs 12

Todas las ventanas históricas de estrés y el tercil de volatilidad estresada están vacíos (sin datos): las ventanas de walk-forward y holdout no pueden poblarse con una muestra de 3 semanas

Historial de iteraciones

Verificación fallida (Capa 4 — revisión QA) [clase=premise_falsified]: - El mecanismo contrario está fielmente implementado (lee el z de nivel news_sentiment, desvanece los extremos eufórico/capitulativo, sin fallback de proxy de precio) y produjo un sandbox medible y bien poblado (465 operaciones) — pero el resultado REFUTES la premisa de la hipótesis. avg_trade_return_pct 0.0599% está por debajo del piso de comisiones de futuros 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]).……Ver másVer menos

Verificación fallida (Capa 4 — revisión QA) [clase=premise_falsified]: - El mecanismo contrario está fielmente implementado (lee el z de nivel news_sentiment, desvanece los extremos eufórico/capitulativo, sin fallback de proxy de precio) y produjo un sandbox medible y bien poblado (465 operaciones) — pero el resultado REFUTES la premisa de la hipótesis. avg_trade_return_pct 0.0599% está por debajo del piso de comisiones de futuros 0.15%; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Críticamente, la propia medición del desarrollador (config.rationale) muestra que el signo FADE es sistemáticamente negativo en cada variante de construcción mientras que el signo espejo FOLLOW es positivo en la ventana idéntica — el efecto de reversión a la media del que depende la hipótesis está INVERTED en los datos acumulados (los extremos continúan, no revierten). El flujo de 21 días está dominado por un avance de +23% BTC, así que 'desvanecer la euforia' = ponerse corto en un rally persistente. Re-codificar el fade no puede arreglar un signo invertido. - Viabilidad de comisiones: el borde bruto por operación 0.0599% no supera el costo taker de ida y vuelta de ~0.10% en BINANCE USD-M, y mucho menos el piso de 0.15%. 465 operaciones con un mantenimiento promedio de ~1h (renovación casi constante en un régimen de tendencia) más total_impact_usd 7501 lo hacen estructuralmente negativo en comisiones independientemente del signo. - El título de la hipótesis especifica barras de 4H; config.bar_type es 1-HOUR. Desviación documentada y justificada (4H produce <8 operaciones = no medible; 1H produce 465), no un intercambio silencioso, y ENABLED la medición. No es la razón bloqueante; volver a 4H solo produciría una muestra no medible.