DOGE 4H Continuación de tendencia long con triple filtro

Estrategia de trading algorítmico mínima de seguimiento de tendencia, solo en largo, sobre futuros perpetuos de DOGEUSDT con velas de 4 horas. Usa datos de ONLY OHLCV (sin fuentes complementarias) para que la verificación sea sencilla y determinista. La estrategia abre una posición larga cuando coinciden tres confirmaciones de tendencia independientes: (1) el precio está por encima de la 50 SMA de períodos; (2) la propia 50-SMA tiene pendiente ascendente durante las últimas 10 velas (tendencia alcista a largo plazo); y (3) el cierre más reciente de 4H está en el tercio superior de su rango Donchian de 20 velas (fortaleza reciente). La salida usa un stop dinámico tipo chandelier ATR (3x ATR(14) por debajo del cierre más alto desde la entrada), además de un stop temporal fijo tras 30 velas (~5 días). Se elige DOGE porque (a) mantiene una volatilidad realizada crónicamente alta en 4H (media ATR/precio ~2-3%), con movimientos por operación que superan holgadamente el coste total de ida y vuelta de los futuros de Binance, de 0.10%; (b) muestra una fuerte concentración del impulso durante olas de entusiasmo impulsadas por el público minorista; y (c) tiene gran liquidez, con un volumen diario de futuros superior a $1B. El planteamiento es deliberadamente sencillo —tres filtros clásicos, un stop dinámico y un stop temporal— para evitar tanto el sobreajuste como los bloqueos de verificación causados por estrategias complejas que usan varias fuentes de datos.

Implementa la hipótesis exactamente con el patrón estándar de cuatro hooks para un solo instrumento. calculate_signal calcula los tres filtros en cada vela y devuelve un valor continuo y gradual (distancia porcentual entre el cierre y SMA50) para que pase la detección de señal congelada de Layer-2, mientras que la decisión binaria de entrada se establece mediante un umbral en should_enter frente a las tres marcas de filtro almacenadas (régimen: cierre>SMA50; pendiente: SMA50 ascendente durante slope_lookback mediante un desplazamiento SMA; fuerza: cierre en el tramo superior de upper_frac del rango Donchian de 20 velas). should_exit implementa el stop dinámico chandelier ATR usando el cierre máximo desde la entrada (registrado en calculate_signal según el estado de la posición abierta, y reiniciado cuando no hay posición), además de un stop temporal de 30 velas. position_size se calcula en relación con el capital y está basado en un riesgo de ATR: arriesga 2% del patrimonio con un stop de 3x-ATR, con un nominal máximo de 50%, para que una sola posición DOGE nunca supere la mitad del patrimonio (apalancamiento 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 garantiza que todos los indicadores sean válidos antes de operar. Según la hipótesis, se mantiene el mercado de futuros BINANCE USD-M: aunque la estrategia solo opera en largo y no usa apalancamiento, el coste total de ida y vuelta en futuros (~0.10%) es menor que en spot (~0.20%), y la hipótesis se basa explícitamente en la liquidez de los contratos de futuros perpetuos DOGE; el ~2-3% 4H ATR/precio de DOGE genera movimientos por operación muy superiores a ese coste. size_precision 0 (DOGE operaciones en incrementos de una moneda entera); make_qty ajusta la precisión exacta del instrumento.

No optimices: el resultado esperado es un callejón sin salida conocido. La estrategia base no tiene ventaja antes de la selección (Sharpe 0.95 con sharpe_ci_low 0.041, CI prácticamente en cero), y la rentabilidad se concentra en mercados alcistas y depende de colas gruesas (return_kurtosis 164, asimetría 10.4; +219% dependía de unos pocos días de subidas explosivas, como 2021-04-15 +42.5% y 2024-03-01 +20.5%, además de dos años alcistas, 2021 +91% y 2024 +43%, con 2020/2023/2025 entre plano y negativo). La optimización best-of--225 inflará este Sharpe marginal y el Sharpe deflactado lo corregirá por debajo del umbral de suerte DOGE-4H (~3-5.8 en las ejecuciones de las estrategias hermanas), mientras que la prueba cronológica revelará la concentración alcista. Esta es la tercera estrategia DOGE 4H long-only de tendencia/ruptura, concentrada en mercados alcistas y con la misma firma, en esta sesión; sus dos estrategias hermanas ya fracasaron claramente tras la optimización: DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, periodo de prueba -0.41) y la versión con confirmación de régimen por volumen (DSR 0.0, periodo de prueba -1.23); ambas superaron las pruebas dentro de muestra y de sensibilidad, pero fracasaron en la prueba cronológica. El mecanismo de continuación de tendencia con triple filtro es genérico y ya se ha validado en los principales activos líquidos; DOGE 4H es la variante de esta familia concentrada en mercados alcistas que falla en la prueba temporal. No se justifica dedicar 2 horas de optimización para volver a llegar a la misma conclusión de descarte; la idea debería abandonarse en vez de optimizarse o iterarse (ningún cambio de parámetros convierte una ventaja concentrada en 2 años alcistas y sostenida por colas gruesas en una ventaja robusta a futuro).