AVAX USD-M: reversión long-short por ruptura fallida / barrido de liquidez (perpetuo BINANCE de un solo instrumento, barras de 15m; apostar contra el SNAP-BACK después de que el precio deje una mecha más allá de un rango móvil y vuelva CLOSES al interior; reversión por caza de stops basada en eventos, NOT señal de reversión continua por z-score; stop de invalidación ajustado en la mecha para una relación recompensa-riesgo positiva; 2 parámetros)

Reversión LONG-SHORT de un solo instrumento y SHORT-HORIZON en AVAXUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M, velas de 15m) que opera un evento SPECIFIC propio de la microestructura cripto: la ruptura fallida / barrido de liquidez (también llamado caza de stops), en lugar de las operaciones de reversión ante desviaciones continuas de z-score / RSI / Keltner, que fracasaron todas en esta sesión (ADA RSI-2, Keltner de LINK, DOGE de sesión-VWAP). Mecanismo: los stops apalancados se agrupan justo más allá de los máximos y mínimos evidentes del rango; el precio suele atravesar el nivel con un pico para activar esos stops, no logra continuar y vuelve bruscamente INSIDE al rango. La estrategia detecta esa señal con precisión: una vela cuya mecha atraviesa un extremo del rango móvil en ≥ k·ATR, pero cuyo CLOSE recupera el nivel, y opera contra el movimiento agotado para volver hacia el punto medio del rango. Sobrevive en el mismo régimen intradía corto, de alta volatilidad y con señales frecuentes que la estrategia ganadora desplegada de reversión a la media SOL de 15m VWAP, pero SIGNAL se basa en eventos, no en una desviación persistente, y —algo crucial— STOP queda justo más allá de la mecha del barrido, por lo que la operación se invalida con una pérdida pequeña y la relación entre recompensa y riesgo es estructuralmente POSITIVE (se evita el defecto exacto de RR invertido —pequeñas ganancias frente a pérdidas de 2.4×— que acabó con la reversión LINK/DOGE/ADA). Se elige AVAX por su amplio historial y su rango elevado de 15m, para que el rebote posterior al barrido (~0.3–0.8%) supere el coste total de ida y vuelta de ~0.10% USD-M. Esto NOT es reversión continua a la media (familia fracasada), NOT una cesta de clasificación/rotación (L12/L24), NOT carry/base (fracasado), NOT opciones (L23), NOT depende de un feed de liquidaciones (L3: el barrido se infiere de las mechas de OHLCV, no del feed de liquidaciones con acceso restringido), NOT es direccional respecto a la financiación (L13). Es puramente OHLCV; 2 parámetros principales (retrospectiva del rango N, múltiplo de penetración k de ATR).

La iteración 2 corrige los tres hallazgos QA de la capa -4 con cambios específicos, y deja idéntica byte a byte la lógica de señal aprobada (calculate_signal / _atr / detección de barridos) para que las capas 1-3 no retrocedan. (1) CATASTROPHIC SIZING → corregido: position_size ya no multiplica por apalancamiento el límite nocional; ahora el límite estricto es max_notional_frac=0.35x del equity, risk_per_trade se redujo a 0.005 y el apalancamiento se fijó en 1.0. La exposición bruta queda limitada a ~0.35x del equity (antes ~1.75x), por lo que avg_position_pct ~35% y no puede repetirse la liquidación de 2025-10-08; se elimina el colapso que «0.6*3.0=1.8x lo permite». Como el apalancamiento ya no se referencia, leverage=1.0 evita la verificación de leverage_set_but_unused. (2) SOFT CLOSE-BASED STOPS → corregido: se reemplaza _submit_entry para enviar un bracket real de OCO (order_factory.bracket): entrada a mercado + stop_market SL en la mecha del barrido + orden limitada de TP a 1.5R. El stop_market se ejecuta intrabar AT al precio del stop, por lo que las pérdidas se limitan a ~1R en vez de excederse en barras grandes o con gaps de 15m; ahora sí se cumple lo anunciado: «1.5R positivo por diseño», y se elimina la firma de pérdidas de cola por reversión invertida de RR. La protección orders_open de la base evita apilar órdenes mientras los hijos del bracket están activos; should_exit se reduce a un respaldo de stop temporal (sin stop de precio suave) y _submit_exit cancela los hijos activos antes de cerrar la posición. (3) OVER-TRADING/EXPOSURE → abordado: el límite nocional estricto de 0.35x es el control de exposición solicitado, y k_penetration sube de 0.25 a 0.4 para operar barridos menos frecuentes y de mayor calidad (menos rotación e impacto). Verificado: el código compila, no hay importaciones prohibidas y el bracket + submit_order_list están bien formados. Sigue siendo de un solo instrumento y solo OHLCV (sin clúster de verification_loop), NOT reversión continua a la media, NOT una cesta, NOT carry, NOT opciones, NOT dependiente de un feed de liquidaciones, NOT direccional al funding.

Liquidación total de la cuenta en 2022-06-07: total_return -100%, max_drawdown 100% (máximo de CI 100.05%); todos los rendimientos son cero desde julio 2022. La ventaja es claramente negativa en una muestra amplia: profit_factor 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (negativo y por debajo del umbral de comisiones), esperanza matemática de -$39.82 en 4,610 operaciones, Sharpe -1.05 (CI [-3.52, -0.91] totalmente negativo), PSR 0.0. La afirmación central de la hipótesis —una relación recompensa-riesgo positiva por diseño gracias a un stop ajustado a la mecha— no se NOT: la relación realizada avg_win ($188) ≈ avg_loss ($180) es ~1:1, no la diseñada de 1.5:1; por tanto, una tasa de aciertos de 38% produce una esperanza matemática negativa, justo el fallo de reversión con RR invertido que acabó con las operaciones de reversión LINK/DOGE/ADA. También es falsa la garantía del código de que «la liquidación es imposible» por el tamaño de las posiciones: avg_position_pct equivale a 87% del equity (el tamaño basado en riesgo quedó reducido al límite de max_notional_frac) y el desplome de junio 2022 arrasó la cuenta (-231% ese mes, un resultado de un solo día de -1098% al liquidarse; return_skew -41.3, curtosis 1794). Optimizar range_lookback/k_penetration no puede rescatar una estrategia liquidada con esperanza matemática negativa: los ajustes solo cambiarían la fecha del colapso, sin crear una ventaja que cubra las comisiones ni corregir el tamaño que permite la liquidación. Está fundamentalmente rota; no merece 2 horas de optimización.

Reversión long-short, de un solo instrumento y basada en eventos, en el perpetuo AVAXUSDT.BINANCE USD-M (barras de 15m). Detecta la huella de ruptura fallida / barrido de liquidez: una barra cuya mecha atraviesa un extremo de un rango móvil de N barras en >= k*ATR, pero cuyo CLOSE recupera el nivel, y apuesta contra el rebote. calculate_signal devuelve la profundidad de penetración con signo en ATR (continua). La entrada se envía como un OCO BRACKET: entrada a mercado + un stop real de stop_market justo más allá de la mecha del barrido + una toma de beneficios limitada a rr_mult (1.5) veces el riesgo del stop. Así, la pérdida queda limitada intrabar a ~1R y la relación recompensa-riesgo es positiva por diseño (corrige el stop previo basado en cierre suave que permitía pérdidas excesivas). El tamaño se calcula según el riesgo, pero tiene un límite de HARD en max_notional_frac (0.35x) del equity con multiplicador de apalancamiento NO (leverage=1.0), así que la exposición bruta se mantiene en ~35% del equity, el riesgo de equity por operación en ~0.2-0.5% y la liquidación es imposible. k_penetration subió de 0.25 a 0.4 para reducir la sobreoperación. Solo OHLCV; 2 parámetros principales (range_lookback, k_penetration).

Verificación fallida (revisión de la capa 4 — QA): - Tamaño catastrófico de posición → liquidación. risk_qty = capital*risk_per_trade/stop_dist con un stop deliberadamente ajustado (~0.5-0.75% del precio en velas de 15m AVAX) da como resultado un nominal de ~1.5x veces el capital; el límite max_qty = capital*max_notional_frac*apalancamiento/precio = capital*0.6*3.0/precio = 1.8x PERMITS en vez de limitarlo. El entorno de pruebas lo confirma: avg_position_pct 175%, total_return -100%, max_drawdown 100%, liquidated=true 2025-10-08, total_impact_usd $166,766 con una rotación de 927x. La afirmación «el riesgo por operación está limitado a 0.75%» es falsa: multiplicar el límite nominal por el apalancamiento (0.6*3.0=1.8x) es precisamente el colapso por apalancamiento, no por falta de ventaja, que la hipótesis decía evitar. - Los stops basados en el cierre no protegen la posición intrabar y INVERT la relación recompensa-riesgo realizada. should_exit compara la vela CLOSE con _active_stop y sale a mercado en la siguiente; no se coloca ninguna orden stop_market real, así que la posición queda desprotegida dentro de la vela. En gaps o velas grandes de 15m, las operaciones perdedoras se ejecutan mucho más allá del stop (>> 1R), mientras que las ganadoras se limitan al objetivo. Métricas: avg_loss $667 = 1.9x avg_win $347, profit_factor 0.40, return_skew -16, curtosis 286: la firma de pérdidas extremas de cola invertida de RR que acabó con la reversión de LINK/DOGE/ADA, NOT el anunciado «1.5R positivo por construcción». - Exceso de operaciones y acumulación de costes: 1113 operaciones, rotación de 927x, total_impact_usd $166,766 en una cartera apalancada 1.75x veces agravan el colapso. Incluso tras las correcciones, la tasa de activación de ~6.4% de las velas, junto con el apalancamiento, exige un control estricto de la exposición.