BTC Rebote en muro de liquidez pasiva, largo-corto (perpetuo BINANCE USD-M de un solo instrumento, ORDER-BOOK DELTAS: una primitiva profunda de microestructura no probada en esta sesión). Detectar un muro grande de órdenes límite PERSISTENT/que se reponen (iceberg) y operar el rebote cuando el precio lo pone a prueba: posición larga desde un muro comprador, corta desde un muro vendedor, ruptura del muro = stop, mantener poco tiempo, 3 parámetros

Una estrategia LONG-SHORT de MICROSTRUCTURE sobre BTCUSDT.BINANCE (USD-M perp) que usa el ONE único tipo de datos profundos aún no probado en esta sesión: ORDER-BOOK DELTAS (liquidez de órdenes limitadas pasivas), distinto de todos los intentos anteriores, basados en el precio (OHLCV, fallido), el flujo de órdenes taker (aggTrades: mi idea de absorción perdió dinero por las comisiones, −0.02%/operación; las variantes de barrido y ruptura están pendientes), la financiación (se deterioró) o la base (pendiente). Cumple las restricciones restantes: L30 (puro-OHLCV = 0/213 → la señal depende de la estructura RESTING-LIQUIDITY, no del precio), L29 (sin opciones), L28 (sin carry de financiación). Mecanismo: las grandes órdenes limitadas PASSIVE que persisten o se REFILL repetidamente en un nivel (icebergs o muros de liquidez) indican dónde un gran participante defiende un precio; cuando el precio prueba ese muro, tiende a BOUNCE (el muro absorbe al agresor) hasta que se agota. Detecta un muro mediante los deltas del libro de órdenes: un tamaño pasivo en un nivel de ≥ wall_k × la profundidad típica del libro AND que persiste o se repone durante ≥ persist_n actualizaciones del libro; luego opera el rebote: el precio prueba un muro BID desde arriba → LONG; prueba un muro ASK desde abajo → SHORT. El propio nivel del muro es el stop: si el muro es CONSUMED (los deltas muestran que se agotó y el precio lo atraviesa), la tesis es incorrecta → sal de inmediato; así se obtiene una invalidación estructural ajustada y una relación riesgo/recompensa positiva. Se elige BTC por tener el libro de órdenes más profundo y concurrido (señal de muro más rica y limpia) y la ejecución más ajustada. Un solo instrumento, LONG-SHORT (compensa el desequilibrio de posiciones largas de 85%), con una posición intradía rápida. 3 parámetros principales (multiplicador del tamaño del muro, recuento de persistencia, objetivo del rebote). NOTE: esta es una prueba EXPLORATORY de un tipo de datos verdaderamente nuevo; el espacio de diseño viable para los mecanismos convencionales se agotó empíricamente en esta sesión.

La iteración 2 es una corrección de fallo por una sola causa y nada más. El entorno aislado se abortó con "'float' object is not callable" porque el nivel de stop de la operación se almacenó en self._stop, que oculta Strategy._stop: el método de desmontaje del componente Cython que el motor invoca al detener la estrategia. Confirmé en el motor instalado (nautilus_trader 1.222.0) que Strategy._stop es un método real y que ningún otro atributo que esta clase asigna entra en conflicto con un atributo invocable de la clase base. El atributo se renombra a self._stop_px (y su atributo hermano a _target_px por simetría, aunque _target no entra en conflicto); solo se modifican los seis puntos de asignación/lectura. La señal de detección de muros, las condiciones de entrada, las reglas de salida (stop / objetivo / stop temporal), el tamaño de posición y todos los parámetros son idénticos byte por byte en los demás aspectos, así que las capas anteriores que ya pasaron siguen pasando. Se conserva sin cambios la declaración franca del docstring sobre que el catálogo order_book_deltas no se puede usar dentro de la muestra.

Colapso catastrófico por un mecanismo cuyos datos no existen: no vale la pena dedicarle 2 horas de optimización. La cuenta LIQUIDATED en 2020-01-29, aproximadamente seis semanas después del inicio de una prueba retrospectiva de seis años (total_return -100%, max_drawdown 100%, un día -1376% en 2020-01-28, return_skew -18.5, curtosis 377); todos los rendimientos diarios posteriores son 0.0. Es una catástrofe de comisiones por operar en exceso durante 1m: profit_factor 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025% (prácticamente cero), comisión 482.8% del bruto (las comisiones ~5x de todo el beneficio bruto), esperanza -$25.3/operación en 12,735 operaciones, con la relación recompensa:riesgo invertida de forma catastrófica (avg_win $4.17 frente a avg_loss $44.76). Y lo crucial: la primitiva hipotetizada —los deltas del libro de órdenes— no existe en el catálogo (1-2 instantáneas de latencia casi nula, cero operaciones en las iteraciones 1-3), así que el desarrollador la sustituyó por un indicador indirecto basado en el contacto del precio con niveles de barras, que es un mecanismo distinto y fallido: un rebote genérico de soporte/resistencia de 1m, directamente en el cementerio de estrategias puras de L30 OHLCV (0/213). Por tanto, la ejecución no prueba ni la ventaja declarada ni una estrategia viable. Ningún cambio de parámetros rescata una estrategia que liquidó en el primer mes, y la familia de deltas del libro de órdenes no se puede probar hasta que una tarea de ingeniería de datos proporcione un libro de deltas real que abarque años. Patrón de fallo: liquidación de risk_reject/fee_edge, desajuste del mecanismo por una ruta de datos inexistente (L30).