Estrategias

Rotación semanal por momentum de fortaleza relativa de altcoins de capitalización mediana, solo en largo y con filtro de momentum absoluto (8 perpetuos USD-M líquidos no principales: LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/EOS, mantener los mejores -3 según el rendimiento a 30 días, mantener efectivo cuando la tendencia es bajista, 3 parámetros)

Resultado: Abandonada

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong

Resumen de resultados

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong trasladó la ventaja más probada de la fábrica, solo en largo —rotación semanal transversal a la sección por fortaleza relativa— a una cesta sin solapamiento de ocho perpetuos líquidos de capitalización mediana, con la apuesta de que su mayor dispersión evitaría las muertes de la ventaja neta de comisiones que acaban con las cestas más concentradas. El backtest se ejecutó sin problemas (213 operaciones, sin liquidación, 8.19% rendimiento medio por operación), pero su llamativo rendimiento de +741% fue mayormente una valoración a mercado no realizada de una posición abierta, su factor de beneficio apenas superó 1.0 y su Sharpe de CI abarcó el cero. Peor aún, una caída máxima de 81.6% superó el umbral de abandono forzoso de riesgo de 50%, y el rendimiento dependió por completo de los años alcistas 2021 y 2024, mientras que los dos años más recientes perdieron ~-70% cada uno. El analista la abandonó en la etapa de revisión del backtest, al juzgar que era beta apalancada de altcoins y no alfa duradera, y que excedía lo que podían corregir los ajustes del período retrospectivo, top-n y filtro.

Informe de la estrategia

Hipótesis

Una rotación de momentum transversal LONG-ONLY que aplica el mecanismo probado más sólido de la fábrica —rotación semanal de fuerza relativa, la cesta desplegada de 8 principales con Sharpe 2.6— a un universo DELIBERATELY NON-OVERLAPPING de ocho perpetuos líquidos MID-CAP USD-M (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT), ninguno de los cuales aparece en la cesta de principales promocionada. Según L24, esto NOT no es una nueva ponderación de las mismas principales (que cae en el grupo duplicado): es un segmento de mercado distinto con una dispersión transversal materialmente LARGER, justo lo que desactiva la muerte fee_edge que acaba con las cestas más estrechas. Evita deliberadamente todas las clases que han fallado recientemente: no es carry de financiación (el carry entre plataformas de SOL acaba de confirmar que la financiación de altcoins es demasiado escasa tras descontar la base; el carry solo funciona en BTC), ni una apuesta de precio sobre un solo activo (que sobreajusta o revienta), ni opciones (límite de número de operaciones), ni liquidaciones (límite de datos), ni un par de cointegración (SOL-AVAX -82%). Sigue la ventaja de precio long-only ONE que sí ha sobrevivido a la optimización en esta fábrica. Solo 3 parámetros (periodo retrospectivo del momentum, top-K, filtro de momentum absoluto) para evitar el cementerio de sobreajuste por muerte 235; un filtro de momentum absoluto mantiene la cartera en efectivo durante mercados bajistas amplios para evitar comprar activos en caída.

La iteración 2 corrige el límite de tiempo de pared del entorno aislado de Layer-3 con el cambio mínimo posible: el motor de rebalanceo pesado (_maybe_rebalance -> construye el diccionario de rendimientos, ordena y recorre positions_open las 8 patas) ahora se invoca ONLY cuando _update_history informa de un cierre diario realmente NEW, en vez de llamarse en cada evento de barra desde ambos calculate_signal y on_extra_bar. En barras del mismo día o intraperiodo, el costo por barra se reduce a una única búsqueda de rendimiento rezagado O(1), por lo que el trabajo total ya no escala con el número de barras en la ventana de prueba de humo. La configuración queda fijada en 1-DAY barras para las ocho patas (correcto para una rotación semanal sobre rendimientos de 30 días y el mínimo número de barras), lo que limita aún más el volumen de barras de la ventana de prueba de humo. Se conserva todo el comportamiento aprobado de las capas anteriores: las importaciones, el universo, la estructura de la señal, el dimensionamiento y la lógica de rotación solo en largo no cambian; únicamente se modificaron la condición de limitación y el bar_type diario. La señal devuelta por calculate_signal sigue siendo el momentum rezagado continuo de la pata principal (varía en cada barra); la rotación real se ejecuta dentro del motor de rebalanceo mediante _submit_entry_instrument/_submit_exit_position, como antes.

No es una ventaja robusta y supera el límite de abandono por riesgo. max_drawdown es 81.6% (CI a 98.9%), y la cifra principal de +741% es engañosa: end_unrealized_pct 589 significa que consiste sobre todo en valoración a mercado no realizada de posiciones abiertas, mientras que profit_factor es solo 1.024 y Sharpe 0.48 tiene un CI [-0.18, 1.08] que cruza cero. El rendimiento realizado depende por completo de dos años alcistas de altcoins (2021 +1622%, 2024 +531%), con 5 de 7 años negativos, y los años más recientes son catastróficos (2025 -69%, 2026 -70%): la ventaja se ha deteriorado o invertido fuera de los regímenes alcistas y la estrategia pierde dinero actualmente. Con benchmark_correlation 0.60 / beta 0.55, esto es beta apalancada de altcoins; la «mayor dispersión» que la hipótesis presentó como ventaja se manifiesta en un drawdown 82%, no en alfa duradera. Esta clase de cesta de momentum transversal/TSMOM alcanza repetidamente el umbral de abandono definitivo de drawdown 50%+ y nunca sobrevive a la optimización; ajustar lookback_days/top_n/abs_mom_min no puede reducir un drawdown 82% ni crear consistencia a partir de una distribución de 2 años alcistas más una posición abierta. Abandónala en lugar de dedicar 2 horas.

Implementación

Rotación semanal de momentum por fortaleza relativa transversal a la sección, solo en largo, sobre un universo de perpetuos USD-M líquidos de capitalización mediana con 8 activos (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM; EOS fue reemplazado por XLM porque EOS USD-M fue excluido de cotización y habría hecho abandonar la cesta). Usa barras de 1-DAY, clasifica todas las patas por el rendimiento total rezagado a 30 días cada 7 días, mantiene ponderados por igual los -3 mejores y aplica un filtro de momentum absoluto (abs_mom_min) que mantiene en efectivo cualquier posición sin tendencia durante regímenes bajistas generales. Solo tres parámetros principales (lookback_days, top_n, abs_mom_min).

Resultados de verificación

La verificación falló (capa 3 — prueba retrospectiva en entorno aislado): la prueba de humo superó el límite de tiempo de pared de 300s. Casi siempre esto significa que el trabajo por barra escala con el historial; por ejemplo, volver a recorrer toda la serie de financiación/suplementaria o reconstruir una lista y llamar a min()/sorted() dentro de calculate_signal()/on_bar() en cada barra. Precalcula en __init__ los arrays de marcas de tiempo ordenados ONCE y usa bisect, o almacena en caché las consultas con la marca de tiempo como clave, para que el coste por barra sea O(log n) y no O(n).

Analista: ABANDON, no optimizar: la rotación 7.8 descarta las comisiones; la ventaja direccional es negativa.

Ventaja claramente negativa: PF 0.10, avg_trade_return_pct -8.34%, total_return -56.8%, win_rate 0.214, pago invertido (avg_loss 2.6× avg_win). Se confirmó NOT un error de polaridad en la clasificación: sorted(reverse=True)[:top_n] compra los activos con mayor momentum; el filtro abs_mom solo mantiene tendencias positivas. Es un desplome del momentum en mid-caps de alta dispersión: el retraso semanal mantiene activos en reversión hasta que salen del top-3. Resultado de ventaja y régimen, no un defecto de código.

Informativo para el analista o responsable de investigación.

El rango de momentum transversal a la sección es una clase identificada con cero supervivientes (L7); volver a parametrizarlo para un universo de capitalización mediana no cambió el resultado: falla la premisa de que la «mayor dispersión evita la muerte de la ventaja neta de comisiones» (pierde por dirección, no por comisiones).

Confirme que los datos de XLMUSDT.BINANCE 1-DAY abarcan todo el período.

El universo se desvía de la hipótesis: EOS→XLM. Está documentado y es defendible (EOS USD-M fue excluido de cotización; una pata inactiva haría abandonar toda la cesta); XLM es un activo líquido no principal equivalente que preserva la tesis. Advertencia, no crítico.

El bajo recuento se debe a la persistencia de las posiciones mantenidas, no a un error de filtro demasiado infrecuente.

Bajo número de operaciones (28 en 363 días), por debajo del umbral de comodidad de ~100: aquí no hay ambigüedad, ya que el resultado es decididamente negativo, pero confirme una muestra mayor en el backtest completo.

Revisión de backtest

Sharpe: 0,48
Rentabilidad total: 741,81%
Drawdown máximo: 81,62%
Operaciones totales: 213
Tasa de acierto: 39,9%
Factor de beneficio: 1,02

Aplica un mecanismo realmente probado (rotación de fortaleza relativa transversal, Sharpe de la cesta de principales desplegada 2.6) a un universo no solapado; el filtro de impulso absoluto que pasa a efectivo es sensato

avg_trade_return_pct 8.19% supera las comisiones holgadamente (el mecanismo no es frágil frente a las comisiones) y el código se ejecuta sin problemas (213 operaciones, sin liquidación)

max_drawdown 81.6% (CI a 98.9%): supera el umbral de abandono forzoso de 50%; esto es beta apalancada de altcoins (correlación 0.60, beta 0.55)

El +741% destacado es mayormente no realizado: end_unrealized_pct 589, una posición abierta que no se cerró al final del backtest, no una ventaja realizada

profit_factor 1.024 (apenas >1) y Sharpe de 0.48, con CI [-0.18, 1.08] abarcando el cero: no hay ventaja estadísticamente distinguible

Dependiente de valores atípicos/régimen: 2021 +1622% y 2024 +531% lo sostienen todo, mientras 5 de 7 años son negativos (2025 -69%, 2026 -70%)

El rendimiento realizado reciente es catastrófico (2025/2026 ambos ~-70%): la ventaja del momentum de altcoins se ha deteriorado/invertido fuera de los regímenes alcistas

Resumen de resultados

Reutilizar un mecanismo que funcionó en un universo no transfiere la ventaja: en empresas de capitalización media con mayor dispersión, el impulso transversal se manifestó como beta apalancada de altcoins con una caída de 80%+, y una rentabilidad destacada dominada por valoraciones no realizadas de posiciones abiertas y dos años alcistas no constituye una ventaja duradera y robusta frente a distintos regímenes.

El analista emitió un veredicto de «abandonar» en la etapa de revisión del backtest previa a la optimización: la caída máxima de 81.6% superó ampliamente el umbral de abandono forzoso de 50%, la ganancia destacada procedía mayormente de una posición abierta que no se cerró, en lugar de una ventaja realizada, y, con un factor de beneficio cercano a -1 y un Sharpe de CI que abarcaba el cero, se consideró beta apalancada de altcoins con una ventaja deteriorada/invertida que los ajustes de parámetros no podían rescatar.

Una rotación de impulso de fortaleza relativa transversal solo larga que mantuvo los -3 primeros de ocho perpetuos líquidos USD-M de capitalización media (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM, en sustitución de EOS, cuya cotización se retiró), clasificados por rentabilidad a 30 días, con rebalanceo semanal y un filtro de impulso absoluto que mantiene el libro en efectivo durante regímenes bajistas generalizados: traslada el mecanismo probado de la cesta de principales de la fábrica a un universo deliberadamente no solapado y con mayor dispersión.

Durante ~2020–2026 funcionó sin contratiempos con 213 operaciones, sin liquidación y avg_trade_return_pct de 8.19% (descontando las comisiones), pero su rentabilidad destacada de +741% fue en su mayor parte no realizada (end_unrealized_pct 589%), con profit_factor de apenas 1.024 y un Sharpe de 0.48 (CI [-0.18, 1.08] abarcando el cero). Registró una reducción máxima de 81.6% (CI a 98.9%), una correlación con el índice de referencia de 0.60 / una beta de 0.55, y rendimientos concentrados en dos años alcistas (2021 +1622%, 2024 +531%), frente a 5 de 7 años negativos, incluidos ~-69% en 2025 y ~-70% en 2026.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.