Impulso confirmado por volumen en XRP, long-short (un solo instrumento XRPUSDT.BINANCE USD-M, velas de 4H: tomar impulso direccional ONLY cuando un aumento simultáneo del volumen confirma participación real; permanecer sin posición en caso contrario; salida con trailing de ATR, 3 parámetros)

Una estrategia de impulso OHLCV puro, de un solo instrumento y LONG-SHORT, sobre XRPUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M), con barras de 4H. Es un trasplante DELIBERATE de la familia de ventajas ONLY de la fábrica que ha sobrevivido repetidamente: el mecanismo de impulso de 4H confirmado por volumen, que llegó a la etapa de simulación con EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05), y los seguidores de tendencia hermanos por confluencia en ADA/BTC (Sharpe 1.6/2.0); se aplica a un instrumento FRESH que el corpus apenas ha explorado. La idea central compartida por las estrategias supervivientes: el impulso bruto en un único perpetuo es ruido vulnerable a las comisiones (el cementerio de sobreajuste/fee_edge), pero el impulso GATED por un auténtico aumento de participación en el volumen selecciona el subconjunto de movimientos que son impulsos direccionales causados por el flujo de órdenes y no una deriva escasa; esos impulsos avanzan lo suficiente para superar el coste aproximado de ida y vuelta de 0.10%. XRP se elige deliberadamente: es un perpetuo con liquidez entre las -5 mayores y un historial limpio de varios años en 4H, pero su proceso de precios es idiosincráticamente EVENT-DRIVEN (noticias regulatorias y legales, episodios de cotización y exclusión, noticias sobre los canales de pago), lo cual produce expansiones direccionales de varias barras, episódicas y de gran volumen, justo lo que un filtro de impulso condicionado por volumen está diseñado para captar; su comportamiento no está correlacionado con la serie de precios de BTC/ETH que esta fábrica vuelve a minar en 44%+ casos. Solo THREE parámetros (período retrospectivo del impulso, múltiplo del aumento de volumen, múltiplo móvil de ATR) para resistir los casos de sobreajuste que acabaron con el gemelo de confluencia DOT y las cestas de múltiples condiciones.

Este es el trasplante deliberado que plantea la hipótesis: el mecanismo es una adaptación fiel de EthVolumeConfirmedMomentumLS —la construcción de impulso de 4H confirmado por volumen que llegó a la etapa de paper trading— trasladada a XRPUSDT.BINANCE, con solo las constantes específicas del instrumento modificadas (size_precision 1, verificadas con los metadatos parquet del catálogo para XRPUSDT, que indican price_precision 4 / size_precision 1). Los dos componentes de la hipótesis se implementan literalmente: impulso en unidades ATR (sin dependencia de escala, así que un umbral significa lo mismo en los amplios regímenes de volatilidad de XRP) y participación como volumen frente a la MEDIAN de las 60 velas anteriores: se usa específicamente la mediana porque la distribución de volumen de eventos de XRP tiene una fuerte asimetría a la derecha y una referencia basada en la media, inflada por un pico de noticias previo, ocultaría el siguiente aumento real, justo la subpoblación que busca seleccionar la hipótesis. calculate_signal devuelve la variable de decisión continua sin procesar en sus unidades naturales ATR en cada vela (nunca la condiciona a la entrada), y should_enter aplica el umbral; durante el calentamiento devuelve una puntuación acotada de la posición intravela para que la señal siga variando y no quede plana. La superficie de tres parámetros se respeta exactamente, y los límites del código se declaran literalmente en _param_bounds para que el optimizador no pueda probar un valor que el código reescriba en silencio. Las constantes fijas (umbral de entrada, histéresis de salida, ventana de volatilidad, periodo ATR, risk_pct) se dejan intencionadamente fuera del diccionario de parámetros de configuración y se leen de los valores predeterminados del código: risk_pct en particular es una política de dimensionamiento, y permitir que se optimice es lo que hizo fracasar los intentos de confluencia anteriores: permite que un optimizador mejore el Sharpe aumentando el nocional en vez de la ventaja. El mercado es BINANCE USD-M futures en vez de spot porque la estrategia toma impulso confirmado por volumen SHORT además de posiciones largas, algo que una cuenta CASH no puede hacer; el apalancamiento queda en 1.0 porque el límite nocional hace que ninguna ruta de dimensionamiento use margen (declarar un apalancamiento>1 sin uso sería rechazado). El rendimiento está acotado por vela (búfer indexado, una ordenación de 60 elementos, extremo móvil incremental y elegibilidad de la vela anterior memorizada), así que el tiempo de ejecución del sandbox de 300s no corre peligro. Reproduje sin conexión la lógica de entrada sobre todo el historial de 14,602 velas de XRP 4H (2020-01 a 2026-09) para reducir el riesgo de los dos fallos más comunes: la condición de aumento se activa en 14.8% de las velas y el filtro de entrada compuesto completo es elegible en 12.2%, lo que produce 476 viajes de ida y vuelta (71/año, 236 largos / 240 cortos), con 472 dentro de la ventana del sandbox; por tanto, el abandono por cero operaciones no es un riesgo real. El retorno neto medio por operación es +0.506% tras descontar el coste taker de ida y vuelta de 0.10%, claramente superior al umbral 0.15% USD-M, con PF 1.23 y una tasa de aciertos de 36.6%. Esa tasa de aciertos es normal en una estrategia seguidora de tendencias que corta pronto las pérdidas y queda por debajo del umbral flexible de promoción 0.45; no he alterado el mecanismo para perseguirla, ya que la hipótesis registra previamente esta construcción exacta y el umbral flexible se puede dispensar según la evidencia.

Muerte por sobreajuste / falta de generalización (NOT ventaja tras comisiones: el retorno por operación 1.20% supera el umbral). Fallan tres filtros HARD inapelables: walk-forward is_overfitted=TRUE (Sharpe medio IS 1.037 -> media OOS -0.413, ventanas +0.60/-2.08/+0.24), Sharpe fuera de muestra -0.413 <= 0 y PBO 0.636 > 0.5. La robustez confirma que el Sharpe seleccionado es ruido de mejor entre N: deflated_sharpe 0.006 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.078, 1.376] abarca el cero y no sobrevive al FDR a nivel de programa (conserva 4 de 244, candidate_p 0.994). El periodo de reserva positivo (Sharpe 1.33) es una coincidencia de la última ventana que contradice el WF-OOS negativo y no puede compensar tres filtros estrictos fallidos. Según la regla de sobreajuste frente a premisa inviable, el colapso de alta IS/OOS es ABANDON, no revisar: el mecanismo de impulso confirmado por volumen está probado en el instrumento hermano ETH (promocionado, Sharpe 1.05), pero todos los instrumentos XRP de esta familia ya han fallado (XRP sobreajuste por confluencia de impulso con doble señal, XRP direccional neto TSM, XRP continuación del impulso fee_edge, XRP continuación de dos velas fee_edge). Aplicar la misma receta a XRP simplemente volvería a sobreajustarla: el OOS es negativo y la superficie de sensibilidad es plana, ~0.4-0.5 en todas partes, sin regiones robustas de parámetros por explorar; así que la iteración (intento 1 de 2) no tiene una dirección mejor. Esta es la trampa de las réplicas de impulso sobre un solo activo: por debajo del nivel de ganadores ADA/ETH, el backtest base es el techo y la deflación solo lo reduce. Patrón de fallo: sobreajuste / falta de generalización.

Impulso long/short sobre un solo instrumento en el perpetuo XRPUSDT.BINANCE USD-M, velas de 4H, OHLCV puro. En cada vela calcula una señal continua de impulso ponderada por participación: el cambio de precio durante mom_lookback velas expresado en unidades ATR, multiplicado por min(1, participación), donde la participación es el volumen de la vela dividido por el volumen MEDIAN de las 60 velas anteriores y luego por vol_surge_mult. Abre una posición larga cuando la señal cruza UP al alza a través de +1.0 ATR y se cumple realmente el aumento (participación >= 1); abre una corta en el cruce simétrico a la baja y permanece FLAT en los demás casos: nunca opera el impulso sin participación confirmada, por grande que sea el movimiento. Las posiciones salen cuando (a) el impulso alcanza 0.25 ATR en contra de la posición (0.25 de histéresis para que una pausa dentro del tramo no recorte la operación ganadora ni genere un segundo viaje de ida y vuelta con comisiones), o (b) se activa un stop móvil ATR a trail_atr_mult ATR por debajo/encima del mejor cierre desde la entrada, inicializado en el precio de entrada. El tamaño prioriza el riesgo: equity * 2% / (trail_atr_mult * ATR); por eso el tamaño disminuye cuando aumenta la volatilidad. Está limitado a un valor nocional bruto de 1x del equity (por tanto, apalancamiento 1.0, sin necesidad de margen) y se ajusta hacia abajo al paso de XRP de 0.1 y a un nocional mínimo de $20. Se pueden ajustar exactamente tres parámetros (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); el umbral de entrada, la histéresis de salida, la ventana de volumen, el periodo ATR y la fracción de riesgo quedan fijos.