ETH Continuación de Barra de Impulso Grande Intradía (Instrumento Único USD-M, Long-Short, 1H, Montar Barras de Impulso Direccional, Trailing-Stop a los Ganadores, Stop Inicial Ajustado)

Una estrategia long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, pure-OHLCV intradía TREND-CONTINUATION sobre futuros perpetuos ETHUSDT.BINANCE USD-M usando barras 1-HOUR. Se construye directamente sobre el único hecho que esta sesión ha TRIPLE-CONFIRMED a partir de fracasos independientes: los movimientos cripto intradía TREND/CONTINUE, no hacen NOT revertirse. Tres fades murieron antipredictivamente esta sesión -- reversión a la media por excursión VWAP (BTC -90%, SOL -80%), capitulación-flush por pico de volumen BOUNCE (-45%), fade por divergencia OI -- cada uno con la misma firma (avg_loss ~2x avg_win porque el movimiento siguió). La prescripción explícita del analista: dejar de hacer fade a los movimientos intradía; usar una OHLCV-derivable barra de rango grande / pico de volumen CONTINUATION. Esta estrategia hace exactamente eso: detecta un LARGE-IMPULSE BAR (un movimiento 1H direccional anormalmente grande -- la firma OHLCV de momentum / flujo forzado) y entra WITH en la dirección del impulso, el inverso literal del flush-bounce abandonado. La elección de diseño EVERY codifica una eliminación específica: (1) DIRECTION = continuación, NOT fade -- la familia antipredictiva repetidamente refutada está cerrada; continuación es la dirección validada. (2) PAYOFF SHAPE = dejar correr a los ganadores / cortar a los perdedores rápido -- el ALSO flush-bounce murió con una relación recompensa:riesgo perdedora por construcción 1:3.3 (TP 1.5% / SL 5%, necesita tasa de acierto 77%, obtuvo 50%); esto usa un stop TRAILING para dejar correr la continuación y un stop inicial TIGHT, produciendo la asimetría avg_win > avg_loss que los fades y el bounce mal construido carecían. (3) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- inmune a las eliminaciones SEVEN de cobertura de datos del flujo suplementario (OI/taker/L-S/liquidaciones) y al muro de recolección de datos de la canasta (alts delgados abortan ejecuciones). (4) ETH -- un principal confirmado de historial completo, equilibrando el libro pesado en BTC y distinto del BTC pendiente de continuación VWAP tanto por disparador (impulso de barra única vs desviación VWAP-anchor) como por activo. (5) NOT un clon de tendencia confirmada por funding (ETH/BTC-only y no usa funding), NOT VWAP-MR, NOT un fade/bounce, NOT ratio cross-asset, NOT primario-suplementario, NOT rebalanceo continuo de spot incompatible con el motor. Intencionalmente mínimo: 3 parámetros ajustables (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Iteración 2 aborda el veredicto de la revisión del backtest (sobreoperar + redundancia) en su raíz. (1) OVER-TRADING: v1 disparó 1210 operaciones porque un z-score de retorno de cierre a cierre en impulse_z 2.5 es laxo. El disparador es ahora un impulso RANGE-EXPANSION que requiere BOTH una barra de rango grande (TR/ATR >= 1.75) AND un cierre direccional decisivo, lo cual es intrínsecamente selectivo — eleva el edge por operación por encima del costo de impacto de ~35%-del-bruto al disparar solo en impulsos de alta convicción, en lugar de meramente apretar un umbral sobre la señal idéntica. (2) MEANINGFUL DIFFERENTIATION: el analista requirió explícitamente un DIFFERENT TRIGGER CONSTRUCTION (no un impulse_z más laxo sobre el mismo mecanismo) frente al hermano aprobatorio EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, que usa la construcción de z-score de retorno. Esta versión usa bar-SHAPE / expansión de rango (TR/ATR x ubicación del cierre intra-barra) — una firma de momentum OHLCV genuinamente distinta: una barra de gap-and-fade (retorno grande, cierre débil) que dispara al hermano está REJECTED aquí, y una barra de rango amplio que se cierra de golpe en su extremo dispara aquí incluso cuando el retorno neto es moderado. Misma continuación validada FAMILY y forma de payoff, diferente disparador. Todo lo que ya pasó la verificación (ATR, maquinaria de trailing-stop, sizing, salidas, importaciones, propiedad de señal continua) queda sin cambios; solo cambiaron el cómputo del impulso y sus dos parámetros ajustables del edge, por lo que las Capas 1-3 permanecen verdes. Si el libro quiere un segundo miembro ETH de esta familia sigue siendo una decisión del Líder de Investigación; esto entrega la versión selectiva distinta requerida si se mantiene.

No vale el presupuesto de optimización: un churner intradía dominado por costos, de capacidad de juguete, con solo un edge neto marginal, y redundante con un hermano promovido superior. 1179 operaciones a rotación 585 con impact_cost_pct 27.1% + commission_pct_of_gross 8.85% dejan profit_factor apenas 1.13 y Sharpe 0.373 (CI a través de 0, sharpe_ci_low -0.40); capacity_usd es solo $1.36M, por lo que el edge solo existe a escala trivial — un muro estructural de costo/impacto que el ajuste de parámetros no puede elevar a un nivel desplegable y promocionable. Esta es la iteración 2 de un problema de sobreoperar y la corrección de selectividad apenas lo movió (v1 Sharpe 0.23/impacto ~33% -> 0.37/impacto 27%), mientras que el mecanismo solo paga en años de alta volatilidad (2020 +56%, 2022 +53%) y ha decaído recientemente (2025 -7.5%). Ya existe un hermano promovido significativamente SUPERIOR (ETH-1H continuación de impulso return-z, Sharpe ~1.40), por lo que esta reformulación 'diferenciada' de expansión de rango es tanto más débil como redundante, y el hermano de cadencia 4H de la misma familia ya fue abandonado post-optimización por fallar el Sharpe deflactado con un holdout negativo e impacto pesado — el mismo resultado que esta corrida muy probablemente alcanzará. No iterar: el desarrollador ya gastó una iteración cortando el conteo de operaciones sin ganancia material, y las restricciones vinculantes (edge por operación por debajo del costo de impacto, capacidad de $1.36M) son estructurales a esta variante ETH-1H de alta rotación, no una región ajustable.

No optimizar esto tal cual — dos problemas. (1) OVER-TRADING: impulse_z 2.5 es demasiado laxo, disparando 1210 operaciones (rotación 489), lo que lleva impact_cost_pct a 34.9% (impacto ~1/3 del bruto), limita la capacidad a solo $819k, y deja el Sharpe en 0.23 / PF 1.08 (sharpe_ci_low -0.58, CI cruza 0). Suba el impulse_z por defecto hacia la región más selectiva de ~3.0 utilizada por el hermano validado ETH para que las entradas se disparen solo en impulsos genuinos de gran convicción — esto debería elevar el edge por operación por encima de los costos y mejorar la capacidad. (2) REDUNDANCY (diferir al Líder de Investigación): la hipótesis compañera SOL establece que EthImpulseBarContinuationTrendLS1H ya PASSED optimización en Sharpe 1.40 y está en risk_review. Esta estrategia (EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H) es una segunda instancia ETH del mismo mecanismo de continuación de barra de impulso 1H — el espacio ETH para esta familia parece ya ocupado por un hermano mucho más fuerte. Confirme si realmente se desea una segunda continuación de impulso ETH: si no, abandónela como redundante para el libro en lugar de optimizar un casi-clon más débil; si sí, debe estar diferenciada MEANINGFULLY (diferente construcción de disparador o marco temporal), no solo un impulse_z más laxo sobre el mismo activo/mecanismo. Los miembros de nuevos activos de esta familia (BTC, y cualquier ETH principal no-) son los objetivos de mayor valor, no un duplicado ETH.