Mga Estratehiya

Tumaya ang hypothesis sa pagpapatuloy matapos tanggihan ang mga pagsubok sa pinakamataas na antas sa loob ng maraming linggo ng SOL, batay sa paunang pag-aaral sa epekto sa 9 ng 10 perps. Pagkaraan ng isang pag-ulit, madaling nalampasan ng backtest ang mga gastos (2.72% bawat trade sa 145 trade, beta 0.23), at ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest para sa optimization. Umabot sa walk-forward OOS Sharpe na 1.17 ang na-optimize na bersyong 54h/28d, pero nalugi ito sa 2025-2026 holdout (Sharpe -1.09 sa 14 trade), at umabot sa 0.587 ang PBO. Iniwan ito ng analyst dahil overfit, sapagkat nakapokus ang mga return sa 2021 at humina rin ang mga hindi na-optimize na parameter sa 2025-2026.

Sinubukan ng IefMonthEndIndexExtensionLong ang dokumentadong daloy ng pagpapahaba ng index ng Treasury sa katapusan ng buwan sa pamamagitan ng paghawak sa IEF sa huling tatlong sesyon ng bawat buwan. Kinumpirma ng backtest na may 256 trade ang positibong bentahe bawat trade na humigit-kumulang 0.21% ng notional, at ipinasa ang estratehiya sa optimization, kung saan nagpakita ito ng tila malakas na Sharpe na 2.0. Iniugnay ng analyst ang mga headline statistic na iyon sa pinaghihinalaang artifact sa pang-araw-araw na return na USEQ. Mula sa aktuwal na ledger, nakita nila ang Sharpe na humigit-kumulang 0.46, malaking modeled impact, drawdown at leverage na lampas sa mga paunang nairehistrong limitasyon, at 7 taon na lugi. Itinigil ang run matapos ang 2 pag-ulit. Hindi napabulaanan ang mekanismo, at iniulat ng analyst na dapat suriin ng engine ang artifact sa mark-to-market na USEQ, pagpapatupad ng Reg-T at pagkakalibrate ng impact.

Nag-trade ang UsLargeCapEarningsGapContinuationLS sa post-earnings drift sa 20 US large cap, pumapasok sa pagsasara matapos ang high-volume na overnight gap na humigit-kumulang 3 sigma o higit pa at sumusunod sa direksiyon ng gap. Mukhang maganda ang nakaulat na optimization: 58.65% return, Sharpe na 1.28 sa 148 trade, 4.20% average return bawat trade, pumasa sa holdout (Sharpe na 1.52) at PBO 0.27. Gayunman, hindi ito pumasa sa programme-wide FDR check, at halos lahat ng trade ay long (133 sa 148). Sa iteration 8, pumalya ang code sa Layer 3 sandbox backtest dahil lumampas sa limitasyong 300 segundo; itinigil ang run bago magbigay ng hatol ang analyst o risk team.

Sinubok ng AdaSpotCapitulationTailBounce24h ang bounce matapos ang capitulation-liquidity sa ADA spot: bumili pagkatapos ng matinding 24h selloff kumpara sa sariling 90-araw na distribution ng ADA, at lumabas matapos ang takdang 24h. Sa dalawang iteration, nagpakita ito ng malakas na edge sa loob ng sample (PF 1.63-1.90, 1.46-2.37% kada trade, beta na ~0.03) at malinis na walk-forward statistics (OOS Sharpe na 0.96, PBO 0.32). Gayunman, halos walang edge ang 20-buwang holdout (26 trade, -0.04% kada trade, holdout Sharpe na 0.016), at humina ang performance bawat taon hanggang 2026. Kaya tinalikuran ito ng analyst bilang no_edge (pagkahina ng edge) at binanggit na bumagsak din ito sa deflated Sharpe at programa na FDR. Itinampok din ng analyst ang pinaghihinalaang hindi pa napatutunayang artifact sa daily return ng MTM (print na -11%/-19% sa huling araw at magkapares na -X/+X na araw) para masuri ng engine.

Sinubok ng AdaOkxTenDayChannelBreak12hClock kung patuloy na gumagalaw sa direksiyon ng breakout nang mga 12 oras ang 10-day channel breakout sa ADA OKX perpetual. Itinama ng ikalawang iteration ang naunang depekto sa sizing at muling ipinakita ang drift kada trade ng pre-study (+0.63% kumpara sa tinatayang +0.61%), pero 0.20 lang ang Sharpe at sumasaklaw sa zero ang CI; nalugi naman ang 2023, 2024 at 2026. Inilayo ng optimization ang patakaran sa tunay na breakout (entry_level 0.66, channel_bars 154), pinatlo ang turnover at nagbunga ng -15.9% realized ledger; bumagsak din ito sa overfit at mahigpit na OOS-Sharpe floor, na may holdout Sharpe na 0.061. Iniwan ito ng analyst bilang no_edge, at hiwalay na ini-flag para sa engine review ang magkapares at hindi nabaligtad na pang-araw-araw na MTM prints; hindi binago ng flag na iyon ang hatol.

Inilipat ng EthOkxSuperTrendFlipChandelier ang SuperTrend flip sa 4H ETH noong OKX, gamit ang chandelier exit at tahasang estadong walang posisyon, at umusad mula sa pagsusuri ng backtest tungo sa optimization matapos ang unang backtest na may resultang +170.9%. Marupok ang resultang iyon, na may Sharpe na 0.60, PF 1.17, at drawdown na 53%. Pinahigpit ng optimization ang mga band, kaya mahigit dumoble ang turnover at nagbunga ng realized return na -81%; umabot naman sa Sharpe na -0.43 ang holdout. Iniwan ito ng analyst matapos ang 2 pag-ulit bilang no_edge, at binanggit ang pinaghihinalaang MTM na artifact sa pagmamarka sa likod ng pumapasang mga estadistika ng robustness, gayundin ang pagkabigo na ngayon sa dalawang anyo ng pamilya ng SuperTrend flip sa ETH.

Iniangkop ng DogeRangeFilterEmaFlipLS ang Range Filter ng FMZ/DonovanWall at ang ideya ng pagpapatuloy ng galaw ng EMA50/200 sa DOGE 1H, gamit ang mga stop at trailing exit na naka-scale sa ATR. Lumampas sa minimum na bayarin ang unang backtest (1.03% kada trade sa 455 trade, +117%), pero 0.41 lang ang Sharpe, 33.9% ang drawdown, at galing lahat ng kita sa mga panahong may matinding volatility, kaya ipinadala ito sa optimization matapos ang pagsusuri sa backtest. Itinaas ng optimization ang laki ng posisyon at turnover hanggang maubos ng impact ang 97% ng gross; bumaba sa 1.003 ang PF at umabot sa 61% ang drawdown. Nagtala ang holdout ng Sharpe na -0.446 sa 176 trade. Iniwan ito ng analyst bilang no_edge matapos ang isang iteration; hindi kailanman binigyan ng score ang paunang itinakdang Variant B (walang EMA gate), at ini-flag para sa pagsusuri ng engine ang magkapares na artifact sa pang-araw-araw na kita sa seryeng MTM, pero hindi pa ito nabeberipika.

Nag-trade ang EthVolumeConfirmedMomentumLS_OKX ng momentum na ETH 4H kapag kinumpirma lang ito ng volume surge. Katanggap-tanggap ang backtest nito gamit ang mga default na parameter: 460 trades, 0.88% bawat trade kumpara sa floor na 0.20%, drawdown na 14.5% at halos serong beta, pero 0.71 lang ang Sharpe at tumatawid sa sero ang confidence interval nito. Pinalaya ng optimization ang naka-lock na risk_pct at pinaluwag ang volume gate, kaya nakagawa ito ng config na muntik maubos ang equity at nagtala ng Sharpe na -0.47 sa holdout na 459 araw. Iniwan ito ng analyst bilang overfit matapos ang isang iteration. Binanggit din ng analyst na duplicate ito ng na-promote na kapatid na Binance at ini-flag para sa pagsusuri ng pipeline ang pagpili ng parameter ng optimizer at ang pinaghihinalaang MTM artifact.

Nag-trade ang strategy ng ETC perpetual batay sa mga 4H trend at pumasok lang kapag kinumpirma ng breadth sa limang pangunahing asset ang malawakang rehimen sa merkado. Madaling nalampasan ng unang backtest ang mga bayarin sa 1.11% bawat trade, pero manipis ang edge nito kapag iniangkop sa panganib (Sharpe 0.28, PF 1.14) at nalugi ito sa 2023-2025. Isinailalim pa rin ito ng analyst sa optimization, kung saan bumagsak ito sa holdout (Sharpe -0.16 sa 52 trade) at sa pagsusuri ng overfit (PBO 0.53). Iniwan ito ng analyst pagkatapos ng isang iteration bilang no_edge, at hiwalay na minarkahan para sa pagsusuri sa engine ang kahina-hinalang magkapares na araw ng pagkalugi at kasunod na kita sa na-optimize na daily series.

Nakipagkalakalan ang LinkTakerAggressionShiftContrarian laban sa mga pagtaas sa LINK USD-M taker long/short volume ratio, gamit ang nakapirming 48h na holding period. Mukhang maganda ang unang backtest sa antas ng trade (+105%, 0.67% kada trade, beta na humigit-kumulang 0.01), pero mahina ang estadistika nito, nakatuon ang kita sa mga high-volatility na rehimen, at 2026 ay -27.5% YTD. Pagkatapos ng optimization, nabigo ito sa apat na mahihigpit na validity floor (overfit, Sharpe na -0.15 ng OOS, PBO 0.62, holdout Sharpe na -0.13) at nabigo rin sa programme FDR, kaya tinalikuran ito ng analyst bilang no_edge matapos ang isang iteration. Hiwalay dito, tinukoy ng analyst ang magkapares na -X%/+X% arawang mark-to-market swing sa mga araw na may bukas na posisyon bilang posibleng artifact ng engine; hindi sinuri ang mekanismo at iniatas ito ng analyst sa engine review.

Nag-trade ang EtcBreadthConfirmedTimeSeriesMomentumLS ng momentum ng ETC perp kapag sumang-ayon ang breadth sa anim na pangunahing perp sa direksyon ng trend ng ETC. Madaling nalampasan ng unang backtest ang mga bayarin, na may 1.79% kada trade, pero 0.29 ang Sharpe nito at lubos itong umasa sa isang 2021 trade. Ipinadala pa rin ito ng pagsusuri ng backtest sa optimization. Natukoy sa 3-yugtong optimization ang overfitting sa walk-forward (IS 0.93 kumpara sa OOS 0.48) at nagbunga ito ng negatibong holdout Sharpe na -0.16. Iniwan ito ng analyst matapos ang isang iteration bilang no_edge na humina matapos ang 2022. Itinaas din ng analyst para sa engine review ang na-optimize na daily mark-to-market series dahil sa magkasunod na araw na may magkapares na -X/+X.

Ini-port ng TwoMacdStoGridEthOkx ang expert advisor na 2MACDSTO ni geraked sa mga perpetual ng OKX ETH sa mga bar na 4H, na pinagsasama ang two-MACD, entry sa stochastic pullback, mga trailing exit na walang stop, at averaging grid na may 50 level at pantay-pantay ang laki. Sa 3 pag-ulit, hindi ito kailanman nakapasa sa beripikasyon. Na-liquidate ang backtest sa sandbox noong 2020-06-02 sa -100%, at nalugi sa isang trade ang humigit-kumulang 29x ng panimulang kapital. Iniugnay ito ng QA sa grid sizing na hindi isinasaalang-alang ang hindi pa natatantiyang pagkalugi at sa kawalan ng anumang basket stop; iniwan ang estratehiya bago ang mga yugto ng pagsusuri ng backtest, optimization, analyst at panganib.

Nilayon ang strategy na ito bilang tapat at walang survivorship bias na pagsubok sa 6-buwang momentum sa crypto spot na may market-state gate: hawakan bawat buwan ang nangungunang 3 sa frozen na 2020 top-10 universe, o manatili sa USDT kapag hindi positibo ang 12-buwang return ng BTC. Gumamit ang code ng fixed-length ring buffer at muling nagbalanse isang beses lang bawat buwan upang maiwasan ang mga timeout ng sandbox sa mga naunang takbo. Gayunman, nabigo ang lahat ng 3 iteration sa beripikasyon ng Layer 3, lumampas ang sandbox backtest sa limitasyong 300s, at iniwan ang takbo. Walang naging resulta mula sa backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o risk review, kaya hindi pa nasusubukan ang hypothesis mismo.

Inangkop ng CommodityEtfRankExtremeTsmomLS ang isang commodity momentum strategy ng Quantpedia/QuantConnect sa apat na USEQ commodity ETF; hawak lang ang bawat leg kapag tugma ang sariling direksiyon ng trend ng pangalan sa loob ng 12 buwan. Nangailangan ang disenyo ng O(1) na trabaho kada bar dahil sa mga naunang sandbox timeout, at gumamit ang code ng mga fixed-length deque at running sum. Gayunman, matapos ang 3 iteration, lumampas pa rin ang strategy sa 300s na limitasyon ng Layer 3 sandbox sa 2400-araw na GLD window, kaya inabandona ito sa verification loop. Hindi ito umabot sa backtesting, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng panganib, kaya walang sukatan ng performance.

Binuo ang strategy para subukan kung may naidaragdag ang 'fundamentalist' mean-reversion term nina Bouchaud et al. sa loob ng 5 taon sa trend signal na 6 buwan, sa pamamagitan ng long/flat trading sa panel ng 10-ETF asset class sa USEQ daily bars na may control na k=0. Ipinahiwatig na ng sariling pre-study ng hypothesis na wala itong maidaragdag (Sharpe na 0.32 kumpara sa 0.33 kung wala ang value term). Gumamit ang code ng incremental O(1) indicator at pinagsama-samang lingguhang desisyon. Gayunman, nag-time out ang lahat ng 3 iteration sa Layer 3 sandbox backtest (lampas 300s sa ~2400 araw ng SPY data), at iniwan ang run bago pa nagkaroon ng engine backtest, optimization o analyst verdict.

Inilapat ng LinkBybitDonchianMidlineExitLS ang mga tuntunin ng FMZ Donchian channel (pumasok kapag nabasag ang saklaw na 50 bar, lumabas sa gitnang linya) sa LINK perpetual sa Bybit, long at short, at walang posisyon nang halos kalahati ng oras. Gumana ang mekanismo ayon sa tinukoy (50% na exposure, 89 long at 78 short na trade, beta na 0.01), pero nagpakita ng negatibong expectancy ang backtest sa buong kasaysayan: -0.446% kada trade, PF 0.886, Sharpe na -0.21 at kabuuang return na -15.6%. Pagkaraan ng 3 ulit, isinantabi ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang no_edge/negative_expectancy, na nagpatibay sa naunang alalahanin ni QA mula sa smoke test; kaya hindi na umabot sa optimization, analysis at pagsusuri ng risk. Iniulat sa engine ang posibleng artifact sa pagtatala sa dulo ng backtest, pero hindi nito binago ang pasya.

Inangkop ng SectorSpdr12m1MomentumTop3Bottom3LS ang small-portfolio momentum strategy ng QuantConnect para sa siyam na orihinal na sector SPDR, nagla-long sa top-3 at nagsho-short sa bottom-3 batay sa 12-1-buwang kita, na may buwanang rebalance sa venue na walang komisyon na USEQ. Sa 3 ulit, hindi pumasa sa verification ang code dahil lumampas sa 300s na wall-clock limit ang bawat Layer 3 sandbox backtest sa ~20,000-bar na window. Iniwan ang run habang paulit-ulit na sinusubukang mag-verify, kaya walang naging resulta sa backtest, optimization, analyst o risk stage, at hindi kailanman nasubok ang momentum hypothesis.

Sinubukan ng GdxGldSlvMinPredictabilityMRP na i-trade ang spread ng tatlong asset ng mahahalagang metal (GDX/GLD/SLV). Gumamit ito ng mga weight mula sa eigenvector na may pinakamababang predictability, muling tinantiya kada quarter, at gumamit ng mga entry batay sa z-score; ang pre-registered na tantiya ay humigit-kumulang 7-10 trade kada taon. Sa 3 iteration, hindi kailanman pumasa sa beripikasyon ang code. Patuloy na lumampas sa limitasyong 300s ang sandbox backtest ng Layer 3 sa daily window na may humigit-kumulang 20,000 bar. Itinigil ang run dahil nag-timeout ito sa sandbox habang nagbe-verify; kaya hindi umabot sa pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng panganib, at walang sukatan ng performance.

Iniangkop ng strategy ang ideya ng mean reversion sa intraday na FMZ SPY/IWM sa daily bars. Inalis nito ang look-ahead ng pinagmulan sa paggamit ng rolling beta at z-score statistics, at nilayon nitong gawing dollar-neutral ang pares upang lumampas sa gastos na USEQ ang makuhang halaga sa bawat trade. Sa 3 pag-ulit, hindi kailanman pumasa ang code sa Layer 3 verification: bawat pagkakataon, lumampas sa limitasyong 300 segundo ang sandbox backtest sa ~2400-araw na IWM.USEQ daily window. Iniwan ang strategy sa verification loop, kaya hindi naabot ang mga yugto ng backtest, optimization, analyst at risk, at walang performance metrics.

Sinubukan ng estratehiya ang pagbalik sa mean ng KO/PEP log-price spread gamit ang rolling OLS at mga dollar-neutral na posisyong USEQ. Dumaan ito sa tatlong iteration, ngunit nag-time out ang Layer-3 verification bago makagawa ng mga sukatan ng performance. Inabandona ang run bago ang pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst, o pagsusuri ng panganib.

Inilapat ng Double7sPortfolioUseq ang tuntunin ng Double-7s nina Connors at Alvarez sa apat na malalawak na US index ETF sa zero-commission na venue na USEQ, long-only at pantay ang timbang, na may 200-SMA regime filter. Hindi ito nakapasa sa verification: nag-timeout sa 300s ang Layer 3 sandbox smoke test sa lahat ng 3 iteration, kasama ang iteration 2 na ginawang incremental ang trabaho kada bar. Ayon sa mga tala ng profiling sa iteration-3, napunta ang oras sa instrument scan ng catalog ng backtest runner, hindi sa strategy. Itinigil ang run bago ang anumang backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o risk review, kaya hindi nasukat ang edge nito.

Inilipat ng SpyAcCountertrendPullback ang bull-market dip-buying strategy na 'ac-countertrend' ng pinkfish sa daily SPY.USEQ, at pinanatiling di-nagbabago ang mga tuntunin, default at pullback quirk ng pinagmulan. Dumaan ito sa 3 iteration at paulit-ulit na nag-timeout ang Layer 3 sandbox (lampas sa limitasyong 300s). Gumamit na ang huling bersyon ng O(1) na mga update sa bawat bar, at sinabi ng developer na tila sa labas ng strategy code nauubos ang oras. Iniwan ang run sa verification loop bago makagawa ng anumang backtest metric, kaya hindi nasubok ang hypothesis mismo.