ADA-DOT L1 páros spreadjének átlaghoz való visszatérése

Piacsemleges (nettó nulla iránykitettségű) páros kereskedési stratégia két korreláló Layer-1 altcoin határidős kontraktusára a Binance-en: ADAUSDT és DOTUSDT. A stratégia dollársemleges pozíciókat tart fenn — egyszerre long az egyikben és short a másikban —, és az árfolyamarányuk átlaghoz való visszatéréséből profitál, nem pedig az irányított árfolyammozgásokból. Mindkettő közepes piaci kapitalizációjú L1 okosszerződés-platform, amelyek magas korrelációját (jellemzően 0.80-0.90 a 30 napos időablakokban) a közös makrogazdasági és kriptopiaci béta-kitettség vezérli. Amikor az árfolyamarányuk eltérése meghalad egy z-pontszám-küszöböt, a stratégia a konvergenciára fogad. A jelzések előállításához 4 órás gyertyákat használ, mérsékelt kereskedési gyakoriságot tartva fenn (becslés szerint heti 2-4 ügylet), átlagosan 1-5 napos tartási idővel. Kizárólag OHLCV adatok szükségesek — nincs szükség kiegészítő adatforrásokra, ami minimálisra csökkenti az ellenőrzés összetettségét. A stratégia jellegéből adódóan fedezett az általános piaci mozgásokkal (BTC összeomlásokkal, ralikkal) szemben, mivel a kriptopiaci béta hatására mindkét láb együtt mozog, így az egyedi spreadet különíti el kereskedhető jelzésként.