ADA-DOT L1 Návrat spreadu mezi párovými instrumenty k průměru

Párová obchodní strategie s tržně neutrální (nulovou čistou směrovou expozicí) pozicí na dvou korelovaných futures na altcoiny Layer-1: ADAUSDT a DOTUSDT na Binance. Strategie udržuje dolarově neutrální pozice — současně zaujímá dlouhou pozici na jednom a krátkou pozici na druhém — a profituje z návratu jejich cenového poměru k průměru, nikoli ze směrových pohybů. Oba projekty jsou platformy pro chytré kontrakty se střední tržní kapitalizací L1 a vysokou korelací (obvykle 0.80-0.90 v klouzavých oknech o délce 30 dnů), která je způsobena společnou expozicí vůči makroekonomickým faktorům a betě kryptoměnového trhu. Když se jejich poměr odchýlí nad prahovou hodnotu z-skóre, strategie sází na konvergenci. Pro generování signálů používá 4-hodinové svíčky, přičemž udržuje střední frekvenci obchodování (odhadovaně 2-4 obchodů týdně) s průměrnou dobou držení 1-5 dnů. Vyžadována jsou pouze data OHLCV — nejsou potřeba žádné doplňkové datové závislosti, což minimalizuje složitost ověřování. Strategie je ze své podstaty zajištěná proti širokým pohybům trhu (BTC propadům i růstům), protože se obě části pozice pohybují společně v souladu s betou kryptoměnového trhu a jako obchodovatelný signál izolují idiosynkratický spread.