ADA-DOT L1 Porų kainų skirtumo grįžimas prie vidurkio

Rinkai neutrali (nulinė grynoji kryptinė pozicija) porinės prekybos strategija, taikoma dviejų tarpusavyje koreliuojančių Layer-1 alternatyviųjų kriptovaliutų ateities sandoriams „Binance“ biržoje: ADAUSDT ir DOTUSDT. Strategija palaiko dolerine verte neutralias pozicijas — vienu metu atidaro vieno instrumento ilgąją, o kito trumpąją poziciją — ir uždirba iš jų kainų santykio grįžimo prie vidurkio, o ne iš kryptinių kainų pokyčių. Abi yra vidutinės rinkos kapitalizacijos L1 išmaniųjų sutarčių platformos, pasižyminčios aukšta koreliacija (paprastai 0.80-0.90 per 30 dienų laikotarpius), kurią lemia bendras jautrumas makroekonominiams veiksniams ir kriptovaliutų rinkos betai. Kai jų kainų santykio nuokrypis viršija z įverčio slenkstį, strategija siekia uždirbti iš santykio grįžimo prie pusiausvyros. Signalams generuoti naudojami 4 valandų kainų barai, išlaikant vidutinį prekybos dažnį (numatoma 2-4 sandorių per savaitę), o vidutinė pozicijų laikymo trukmė yra 1-5 dienų. Reikalingi tik OHLCV duomenys — nėra priklausomybės nuo papildomų duomenų, todėl patikros sudėtingumas sumažinamas iki minimumo. Strategija dėl savo struktūros yra apdrausta nuo plačiosios rinkos pokyčių (BTC griūčių, kilimų), nes abi pozicijos juda kartu dėl kriptovaliutų rinkos betos poveikio, taip išskiriant specifinį kainų skirtumą kaip prekybai tinkamą signalą.