ADA-DOT L1 Повернення спреду пар до середнього

Ринково-нейтральна (з нульовою чистою спрямованою експозицією) стратегія парного трейдингу ф’ючерсами на два корельовані альткоїни рівня Layer-1: ADAUSDT та DOTUSDT на Binance. Стратегія підтримує доларово-нейтральні позиції — одночасно довгу позицію в одному активі та коротку в іншому — отримуючи прибуток від повернення співвідношення їхніх цін до середнього, а не від спрямованих рухів. Обидва активи є платформами смартконтрактів L1 із середньою ринковою капіталізацією та високою кореляцією (зазвичай 0.80-0.90 у межах 30-денних вікон), зумовленою спільною чутливістю до макроекономічних чинників і бети крипторинку. Коли співвідношення їхніх цін відхиляється за поріг z-оцінки, стратегія робить ставку на зближення. Для генерування сигналів використовуються 4-годинні свічки, що забезпечує помірну частоту торгівлі (орієнтовно 2-4 угод на тиждень) із середнім періодом утримання позицій 1-5 днів. Потрібні лише дані OHLCV — без залежності від додаткових даних, що мінімізує складність перевірки. Стратегія за своєю природою хеджована від загальноринкових рухів (обвалів і ралі BTC), оскільки обидві складові позиції рухаються разом під впливом бети крипторинку, виокремлюючи специфічний для цієї пари спред як торговий сигнал.