ADA-DOT L1 ペアスプレッド平均回帰

Binance上の相関する二つのLayer-1アルトコイン先物、ADAUSDTとDOTUSDTを対象とした、市場中立（ネットの方向性エクスポージャーがゼロ）のペアトレーディング戦略。この戦略は、一方をロングすると同時に他方をショートすることでドル中立のポジションを維持し、方向性のある値動きではなく、両者の価格比率の平均回帰から利益を得る。両者はいずれも中型のL1スマートコントラクトプラットフォームであり、共通するマクロ要因および暗号資産ベータへのエクスポージャーにより、高い相関（通常、30日間の期間で0.80-0.90）を示す。価格比率がzスコアの閾値を超えて乖離した場合、この戦略は収束を見込んで取引する。シグナル生成には4時間足を使用し、取引頻度を適度に抑え（推定で週当たり2-4回）、平均保有期間は1-5日とする。必要なのはOHLCVデータのみで、補助的なデータへの依存がなく、検証の複雑さを最小限に抑える。両方のレッグが暗号資産ベータに応じて連動するため、この戦略は市場全体の値動き（BTCの急落や上昇）に対して構造的にヘッジされており、固有のスプレッドを取引可能なシグナルとして抽出する。