ADA-DOT L1 Возврат парного спреда к среднему

Рыночно-нейтральная (с нулевой чистой направленной экспозицией) стратегия парной торговли фьючерсами на два коррелирующих альткоина уровня Layer-1: ADAUSDT и DOTUSDT на Binance. Стратегия поддерживает позиции, нейтральные по долларовой стоимости, — одновременно длинную по одному инструменту и короткую по другому, — получая прибыль от возврата соотношения их цен к среднему, а не от направленных движений. Оба актива представляют собой платформы смарт-контрактов L1 со средней капитализацией и высокой корреляцией (обычно 0.80-0.90 на окнах длительностью 30 дней), обусловленной общей чувствительностью к макроэкономическим факторам и бете крипторынка. Когда отклонение соотношения их цен превышает порог z-оценки, стратегия делает ставку на схождение. Для формирования сигналов используются бары длительностью 4 часов, что обеспечивает умеренную частоту сделок (по оценке, 2-4 сделок в неделю) со средним периодом удержания позиций 1-5 дней. Требуются только данные OHLCV — зависимости от дополнительных данных отсутствуют, что сводит к минимуму сложность проверки. Стратегия по своей природе хеджирована от широких рыночных движений (обвалов и ралли BTC), поскольку обе позиции движутся синхронно под воздействием беты крипторынка, выделяя специфический для пары спред в качестве торгового сигнала.